finance-quantitative

Un Transformer à douze têtes et Time2Vec sur le titre de la Banque Royale : le travail ECO930J de 2022 (UQAM) porté sur Keras 3. Verdict chiffré : sur les rendements bruts, le modèle ne prédit qu'une ligne plate.

IEX porte 1,4 % du volume mais publie 92 % des minutes : sa moyenne pondérée s'écarte de 9,6 cents en médiane et fait diverger le signal une minute sur vingt-neuf

La première demi-heure prédit-elle encore la dernière ? Le momentum intrajournalier de Gao, Han, Li et Zhou rejoué sur huit fonds indiciels de 2016 à 2026, où le signe s'inverse

Laboratoire de recherche quantitative : répliquer la littérature, mesurer ce qui survit hors échantillon après coûts, refuser le reste. 14 études, 809 essais, LEAN en contrôle indépendant.

Les primes de facteurs canadiennes contre américaines (AQR) : pas de décote après 2001, momentum à 15,7 %/an, le Canada bat les É.-U. sur 4 facteurs sur 6.

Pipeline reproductible du mémoire UQAM 2024 : prédiction ML des rendements d'actions canadiennes et américaines avec données macro (LCDMA, FRED-MD), portefeuilles long-short, audit 2026

La question du mémoire (UQAM 2024) refaite selon l'état de l'art 2026 : alignement temps réel, validation croisée purgée combinatoire, coûts de transaction, Sharpe déflaté, probabilité de suroptimisation

Construire un pricer, puis prouver qu'il est juste : convergence CRR mesurée (pente -0,98), tableau 1 de Longstaff-Schwartz répliqué 20/20 (puts bermudéens, transcription verrouillée par tests), couverture des IC Monte Carlo vérifiée (94-96 %), Heston contre sa formule. Aucune donnée de marché, 15 tests fermés.

Le signal VWAP de Zarattini et Aziz rejoué sur barres d'une minute : le repère passif se reproduit à 0,03 point, mais 1,05 cent de glissement efface tout le rendement, et 0,42 cent après publication