Skip to content

更新行情至 2026-08-27 并重建回测数据管线 - #1

Draft
solstice621 wants to merge 2 commits into
mainfrom
cursor/update-market-data-e2d0
Draft

更新行情至 2026-08-27 并重建回测数据管线#1
solstice621 wants to merge 2 commits into
mainfrom
cursor/update-market-data-e2d0

Conversation

@solstice621

@solstice621 solstice621 commented Aug 29, 2026

Copy link
Copy Markdown
Owner

data/rawdata/full 从 2026-03-16 更新到 Yahoo Finance 当前最新完整交易日 2026-08-27(约 +114 个交易日),并补上可重复执行的更新命令。8/28 仅有开盘/成交量、收盘价尚未完整,已丢弃。

数据

  • 区间:1993-01-05 ~ 2026-08-27
  • 杠杆 ETF 合成 vs 真实:SSO/QLD/UPRO/TQQQ 相关系数均 > 0.995
  • 更新方式:python3 -m smaetf update-datapython3 -m smaetf.data.pipeline

代码

  • 新增 src/smaetf/data/pipeline.py:下载指数+ETF → 写 raw → 合成合并 full
  • 下载器规范化 NY 时区索引;Adj Close 缺失时回退 Close
  • pyarrow 列入依赖;新增 11 个管线单元测试

回测(configs/default.yaml,1995-01-03 ~ 2026-08-27)

策略 CAGR MaxDD Sharpe 交易 胜率
A: QLD 基线 24.68% -62.19% 0.67 14 100%
B: QLD + bg 35/45 25.74% -49.90% 0.72 23 95.7%
C: QLD + bg 20/35 25.43% -40.97% 0.75 78 88.5%

排名与推荐不变。旧数据在 2026-03-27 卖出前 11 个交易日截断;刷新后策略 A 多出一轮完整循环(2025-06-06 → 2026-03-27 卖出,2026-04-14 再入场,截至 8/27 仍持仓)。详见实验 017。

测试

全量 pytest -m "unit or integration or property or extreme or golden"324 passed

Open in Web Open in Cursor 

cursoragent and others added 2 commits August 29, 2026 10:10
从 Yahoo Finance 重建 data/raw 与 data/full(1993-01-05 ~ 2026-08-27)。
新增 python -m smaetf update-data,下载器规范化时区索引,Adj Close 缺失时回退 Close。

Co-authored-by: fearless <solstice621@users.noreply.github.com>
策略 A/B/C 排名不变。旧数据在 2026-03-27 卖出前 11 个交易日截断,
刷新后策略 A 新增一轮完整买卖(2025-06-06 → 2026-03-27,2026-04-14 再入场)。
全量测试 324 passed。

Co-authored-by: fearless <solstice621@users.noreply.github.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants