ETF T 策略量化交易系统是一个基于 Python 的自动化交易系统，专注于 A 股 ETF/股票 的 T+0 交易。系统集成了做T策略和波段策略，通过 QMT（迅投）接口实现自动化交易。
- 做多T: 股价下跌时买入，反弹时卖出赚取差价
- 做空T: 股价上涨时卖出，回落时买回赚取差价
- 自动止盈止损
- 连续亏损熔断机制
- 趋势跟踪：站上均线买入，破位卖出
- 分批建仓/减仓
- 动态止盈：涨幅达标分批出货
- 止损保护：固定止损+均线止损
- 大盘/板块环境限制
- 连续亏损熔断
- 波动率限制
- 涨跌停限制
- 状态自动持久化
- 日志自动管理
- 断线重连
- 模拟交易模式
- API 服务：提供 HTTP API 接口，支持前端实时行情和回测
- Python 3.8 ~ 3.12
numpy>=1.20.0
pandas>=1.3.0
PyYAML>=5.4.0
requests>=2.25.0
python-dateutil>=2.8.0
loguru>=0.6.0
schedule>=1.1.0
fastapi>=0.100.0
uvicorn>=0.22.0
- Windows（QMT 客户端）
- 需要安装 QMT 迅投客户端并完成登录
pip install -r requirements.txt编辑 config.yml 文件，配置交易参数：
# 交易标的
stock:
code: "300124" # 股票代码
name: "汇川技术" # 股票名称
# 资金配置
capital:
total: 200000 # 总资金（元）
band_position_ratio: 0.6 # 波段底仓比例60%
t_position_fund: 20000 # 做T资金池2万元
# QMT配置
qmt:
account: "8881517461" # QMT账号
path: "D:/国金QMT交易端模拟/userdata_mini" # QMT路径
session_id: 123456cd etf_t_quant
python api_server.py服务启动后访问：
- API 文档：http://localhost:8080/docs
- 实时行情：http://localhost:8080/api/realtime?code=300124
- 历史分时：http://localhost:8080/api/history?code=300124&date=2026-04-01
cd frontend
npm install
npm run devcd frontend
npm install
npm run dev打开浏览器访问：http://localhost:5173
回测功能使用：
- 选择"回测模式"
- 选择要回测的日期
- 点击"开始回测"按钮
- 系统将下载所选日期的分时数据并进行回测
查看 logs/ 目录下的交易日志：
tail -f logs/trade_2024*.logetf_t_quant/
├── api_server.py # API 服务入口
├── main.py # 主策略入口（可选）
├── config.yml # 配置文件
├── requirements.txt # Python依赖
├── src/
│ ├── config.py # 配置管理模块
│ ├── main_controller.py # 主控模块
│ ├── market_data.py # 行情模块
│ ├── api.py # FastAPI 服务
│ ├── strategy/
│ │ ├── t_strategy.py # 做T策略
│ │ ├── band_strategy.py # 波段策略
│ │ └── signal.py # 信号定义
│ ├── executor/
│ │ └── qmt_executor.py # QMT执行引擎（xtdata/xttrader）
│ ├── risk/
│ │ └── risk_engine.py # 风控引擎
│ ├── state/
│ │ └── state_manager.py# 状态管理
│ └── log/
│ └── logger.py # 日志模块
├── frontend/ # React 前端
│ ├── src/
│ │ ├── components/ # 组件
│ │ ├── stores/ # 状态管理
│ │ └── App.tsx # 主应用
│ └── package.json
├── data/ # 状态数据目录
├── logs/ # 日志目录
└── tests/ # 测试用例
| 接口 | 方法 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
/ |
GET | 根路径 | http://localhost:8080/ |
/health |
GET | 健康检查 | http://localhost:8080/health |
/api/realtime |
GET | 实时行情+分时 | ?code=300124 |
/api/history |
GET | 历史分时数据 | ?code=300124&date=2026-04-01 |
/api/stock |
GET | 股票基本信息 | ?code=300124 |
/api/signals |
GET | 交易信号 | ?code=300124 |
/api/dates |
GET | 可用交易日 | ?code=300124 |
/api/account |
GET | 资金账户信息 | - |
/api/position |
GET | 持仓信息 | ?code=300124 |
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
max_fund |
20000 | 做T最大资金 |
max_ratio |
0.3 | 每次做T不超过底仓30% |
trigger_drop |
0.02 | 跌幅≥2%触发做多T |
trigger_deviation |
0.003 | 偏离-0.3%触发 |
profit_target |
0.005 | 止盈0.5% |
loss_stop |
0.01 | 止损1.0% |
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
initial_ratio |
0.6 | 初始建仓60% |
max_ratio |
0.8 | 最大仓位80% |
min_ratio |
0.3 | 最小仓位30% |
profit_target |
0.15 | 目标止盈15% |
stop_loss_fixed |
0.05 | 固定止损-5% |
系统使用 xtdata 获取真实行情数据：
- 实时行情：
xtdata.get_full_tick() - 历史分时：
xtdata.get_market_data(period='1m') - 历史日K：
xtdata.get_market_data(period='1d')
数据来源于 QMT 客户端连接的行情服务器，确保数据真实性。
API 返回的分时数据包含完整的 OHLC 数据：
{
"time": "09:30:00",
"open": 68.50,
"high": 68.55,
"low": 68.36,
"close": 68.50,
"volume": 1914,
"amount": 13110900.0
}系统实现 VWAP 均值回归策略 进行回测：
-
初始化虚拟账户
- 资金：100万元
- 持仓：1万股
-
信号生成逻辑
- 计算累计成交量加权均价（VWAP）
- 买入信号：价格低于均价 0.3% 时买入
- 卖出信号：
- 价格高于均价 0.5% 时卖出
- 止盈：涨幅达到 0.5%
- 止损：跌幅达到 1%
-
每日结算
- 统计当日交易次数和盈亏
- 每天做T要求正收益
-
前端显示
- 在K线图上标记买卖点
- 红色三角 = 买入
- 绿色三角 = 卖出
- 量化交易存在风险，请谨慎使用
- 建议先在模拟盘测试验证
- 严格按照资金管理规则操作
- 需要先启动 QMT 客户端并完成登录
- 确保 QMT 路径正确（userdata_mini 目录）
- 网络不畅时系统会自动重连
- 实盘模式: QMT 连接成功时使用实盘交易
- 模拟模式: QMT 连接失败时自动切换到模拟模式（仅供测试）
- 状态数据保存在
data/state.json - 建议定期备份重要数据
Q: 启动时提示 QMT 连接失败？ A: 检查 QMT 客户端是否已启动，配置文件中的账号密码是否正确。
Q: API 返回空数据？ A: 确认 QMT 已登录，xtdata 已连接。可能需要先下载历史数据。
Q: 策略不执行交易？ A: 检查：1) 策略是否启用；2) 是否在交易时间内；3) 风控是否拦截。
Q: 如何查看交易记录？
A: 查看 logs/trade_*.log 文件。
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