fix: reconcile executed portfolio returns and reduce calculation cost

AGENTS.md

@@ -84,7 +84,7 @@ docker build --target test ./backtest_be_fast
 - **Verify in Docker** (`docker compose exec`, or `docker build --target test`) before declaring work complete.
 - **BE markers:** `@pytest.mark.unit` (no DB), `@pytest.mark.integration` (DB), `@pytest.mark.external` (real API)
 - **FE:** Vitest + React Testing Library. Playwright E2E exists in `backtest-console` (`playwright.config.ts`, one smoke spec) and needs the dev stack running — it is deliberately NOT in the Docker CI test stage (no browser, no live backend there).
-- **Current Docker baseline (2026-10-25):** BE 529 unit tests + 1 e2e golden master (`pytest tests/e2e -m e2e`, no network/DB); the separate console has 356 tests. The older 12 DB integration tests are a historical baseline, not part of the Docker test target. Runtime HTTP verification for the four reads is `tests/integration/verify_reference_reads_http.py` with isolated synthetic fixtures. Any failure is a regression, not pre-existing noise.
+- **Current Docker baseline (2026-10-25):** BE 579 unit tests + 1 e2e golden master (`pytest tests/e2e -m e2e`, no network/DB); the separate console has 367 tests. The older 12 DB integration tests are a historical baseline, not part of the Docker test target. Runtime HTTP verification for the four reads is `tests/integration/verify_reference_reads_http.py` with isolated synthetic fixtures. Any failure is a regression, not pre-existing noise.
 - **Test files are type-checked** via `tsconfig.test.json` / `npm run type-check:test`. `tsconfig.build.json` deliberately excludes them.
 - **Coverage (BE 2026-08-03 / FE 2026-09-27):** BE 71.6%, FE about 74% statements. Core financial modules are 82-98%; the remaining gaps are `data_fetcher` (41%), the `app/validators/` package (23-32%), and `currency_converter` (57%). The validators look dead but are reached via `backtest_engine.py` → `validation_service` — do not delete them.
 

HISTORY.md

@@ -9,6 +9,24 @@
 
 ---
 
+## 2026-10-25 계산 원금·체결·통화·성능 수정
+
+- DCA 예정일을 실제 체결일과 분리했다. 휴장으로 매수가 밀려도 다음 납입·리밸런싱
+  예정일이 밀리지 않는다. 끝내 체결되지 않은 납입액은 원금이나 손실로 잡지 않는다.
+- **A-22, A-23 완료**: 시뮬레이션의 실제 체결·USD 평가 기록으로 개별 결과와 거래 로그를
+  만든다. 수수료·환율·리밸런싱이 반영되며 개별 최종 평가액 합계가 전체와 일치한다.
+  개별 손익에서 리밸런싱 자금 이동을 제외한다. 응답용 DCA 재실행을 제거했다.
+- 통화 메타데이터가 없을 때 USD로 가정하지 않는다. 지원하지 않는 통화, 유효하지 않은
+  환율, 과거 시세를 미래 환율로 채우는 경우를 거부한다.
+- 보합일은 하락 연속일에 포함하지 않는다. Sharpe는 무위험 수익률 0%에서 일간 시간가중
+  수익률 평균 / 표준편차 × √252로 통일했다. 연환산 수익률(TWR CAGR)은 별도 유지한다.
+- 전략 검증은 형식·날짜·파라미터를 유지하고 종목 존재 여부는 기존 캐시 우선 시세 로더로
+  확인한다. 중복 Yahoo `.info` 조회를 없애고 실제 실행 시간을 측정한다.
+- 사전 정렬된 시뮬레이션 배열을 위치로 읽고 전략 평가 곡선을 Series 단위로 직렬화한다.
+- Docker: BE 단위 579개 + golden master 1개, 콘솔 367개, 정적 검사와 스키마 정합성 통과.
+  별도 로컬 런타임에서 6개 전략, 휴장일 DCA, USD·KRW·현금 혼합, 네 GET을 확인했다.
+  상세 재현·벤치마크 범위는 [계산 점검 보고서](docs/reviews/calculation-performance-2026-10-25.md).
+
 ## 2026-10-25 백테스트 계산 사람 인증
 
 - 계산 POST의 FastAPI 의존성에서 Cloudflare Siteverify를 검증한 뒤 기존 실행기로

TODO.md

@@ -25,15 +25,15 @@
 |---|---:|---|
 | **P0** | 0 | — |
 | **P1** | 0 | — |
-| **P2** | 5 | A-21~A-25 — 지표 정확성 3건, 응답 형태 통일 1건, 부가 수집 성능 1건 |
+| **P2** | 3 | A-21, A-24, A-25 — 계산 불가 지표, 응답 형태 통일, 부가 수집 성능 |
 | **P3** | 9 | A-26~A-32, A-35, A-37 — 응답 크기, 스레드 풀 계측, 거부 사유 지표, FE/BE 상수 동기화, 특성화 테스트가 고정한 동작 판단, 모드 판정 통일, 정리 3건 |
 | 저장소 밖 | 5 | 공통 게이트웨이 권고 묶음, 운영 MySQL 확인, 운영 DB 마이그레이션, 운영 상한 재조정, 운영 지표 확인 |
-| **합계** | **19** | |
+| **합계** | **17** | |
 
 ## 권장 처리 순서
 
 1. **저장소 밖 2** — 공통 게이트웨이 방어와 운영 지표. 배포 태그는 Actions digest 배포로 대체했다(HISTORY.md 2026-10-09).
-2. **A-21, A-22, A-23** — 사용자에게 나가는 지표의 정확성.
+2. **A-21** — 사용자에게 나가는 지표의 정확성.
 3. **A-24** — 응답 형태 통일. FE 타입 불일치를 함께 정리한다.
 4. **A-25, A-26, A-27** — 부가 수집 성능·크기. 저장소 밖 6(운영 지표)으로 실측한 뒤 결정.
 5. 나머지 P3.
@@ -62,18 +62,6 @@
   `strategy_details`로 나간다. `profit_factor`는 배치9에서 `optional_finite_float`로 None 처리했으니
   같은 방식으로 맞춘다. FE 타입(`StrategyStats`)도 null 허용으로.
 
-- [ ] **A-22 [be]** buy&hold `individual_results`의 하드코딩 값 〔배치9 be-followups〕
-
-  `sharpe_ratio: 0.0` 고정, `trades`가 DCA 매수 횟수와 무관하게 1, 현금 판별이 `asset_type`이
-  아니라 `symbol == 'CASH'`(`portfolio_manager_service._format_individual_results_list`).
-  FE는 지금 이 필드들을 표시하지 않지만 API 계약상 틀린 값이다.
-
-- [ ] **A-23 [be]** buy&hold 종목별 수익률·최종 평가금이 수수료를 빼지 않은 것으로 보임 〔배치9 관찰, 원인 미검증〕
-
-  골든 마스터에서 종목 10.53% vs 포트폴리오 10.30%, `final_equity` 9947.30 vs 9927.41.
-  `individual_returns.return`은 시작가·종료가 비율로만 계산한다(`portfolio_manager_service`). 재현
-  테스트로 원인을 확인하고, 종목별 값도 수수료 반영 기준으로 맞출지 결정.
-
 - [ ] **A-24 [be/fe]** 응답 형태가 경로마다 다름 〔배치9 fe-followups〕
 
   `individual_returns`의 키가 전략 경로는 심볼, buy&hold는 unique_key, 현금은 `CASH`이고 필드 구성도

backtest_be_fast/app/domain/portfolio_domain.py

@@ -20,6 +20,7 @@ class DcaStrategyInfo(BaseModel):
     # 실행 상태 관리
     executed_count: int = Field(default=0, description="현재까지 실행된 DCA 횟수")
     last_dca_date: Optional[date] = Field(default=None, description="마지막 DCA 실행 날짜")
+    next_scheduled_date: Optional[date] = None
     original_nth_weekday: Optional[int] = Field(default=None, description="최초 DCA 실행 시의 n번째 요일 정보")
 
     model_config = {

backtest_be_fast/app/repositories/yfinance_ticker_info.py

@@ -33,7 +33,7 @@ def get_ticker_info_from_db(self, ticker: str) -> Dict[str, Any]:
         engine = self._get_engine()
         default_info = {
             'symbol': ticker.upper(),
-            'currency': 'USD',
+            'currency': None,
             'company_name': ticker.upper(),
             'exchange': 'Unknown',
             'first_trade_date': None
@@ -70,7 +70,7 @@ def get_ticker_info_from_db(self, ticker: str) -> Dict[str, Any]:
 
                     return {
                         'symbol': ticker,
-                        'currency': info.get('currency', 'USD'),
+                        'currency': info.get('currency'),
                         'company_name': info.get('company_name', ticker),
                         'exchange': info.get('exchange', 'Unknown'),
                         'first_trade_date': info.get('first_trade_date', None)
@@ -123,7 +123,7 @@ def get_ticker_info_batch_from_db(self, tickers: List[str]) -> Dict[str, Dict[st
 
                         result[ticker] = {
                             'symbol': ticker,
-                            'currency': info.get('currency', 'USD'),
+                            'currency': info.get('currency'),
                             'company_name': info.get('company_name', ticker),
                             'exchange': info.get('exchange', 'Unknown'),
                             'first_trade_date': first_trade_date
@@ -132,15 +132,15 @@ def get_ticker_info_batch_from_db(self, tickers: List[str]) -> Dict[str, Dict[st
                         self.logger.warning(f"info_json 파싱 실패: {ticker} - {e}")
                         result[ticker] = {
                             'symbol': ticker,
-                            'currency': 'USD',
+                            'currency': None,
                             'company_name': ticker,
                             'exchange': 'Unknown',
                             'first_trade_date': None
                         }
                 else:
                     result[ticker] = {
                         'symbol': ticker,
-                        'currency': 'USD',
+                        'currency': None,
                         'company_name': ticker,
                         'exchange': 'Unknown',
                         'first_trade_date': None
@@ -159,7 +159,7 @@ def get_ticker_info_batch_from_db(self, tickers: List[str]) -> Dict[str, Dict[st
                 if ticker not in found_tickers:
                     result[ticker] = {
                         'symbol': ticker,
-                        'currency': 'USD',
+                        'currency': None,
                         'company_name': ticker,
                         'exchange': 'Unknown',
                         'first_trade_date': None
@@ -173,7 +173,7 @@ def get_ticker_info_batch_from_db(self, tickers: List[str]) -> Dict[str, Dict[st
             return {
                 ticker.upper(): {
                     'symbol': ticker.upper(),
-                    'currency': 'USD',
+                    'currency': None,
                     'company_name': ticker.upper(),
                     'exchange': 'Unknown'
                 }

backtest_be_fast/app/services/backtest_engine.py

@@ -4,6 +4,7 @@
 """
 import asyncio
 import logging
+from time import perf_counter
 from datetime import datetime, timedelta, date
 from typing import Dict, Any, Optional, List, Type
 from uuid import uuid4
@@ -21,6 +22,7 @@
 from app.core.exceptions import ValidationError
 from app.constants.currencies import SUPPORTED_CURRENCIES
 from app.utils.currency_converter import currency_converter
+from app.utils.metrics_math import annualized_volatility, safe_sharpe_ratio
 from app.utils.type_converters import optional_finite_float, safe_float, safe_int
 
 
@@ -42,7 +44,11 @@ def __init__(
     async def run_backtest(self, request: BacktestRequest) -> BacktestResult:
         """백테스트 실행"""
         try:
-            self.validation_service.validate_backtest_request(request)
+            started = perf_counter()
+            # Price loading below validates existence using the cache-first data
+            # path. A second Yahoo .info call must not reject cached price data.
+            await asyncio.to_thread(self.validation_service.validate_backtest_request,
+                                    request, check_symbol_exists=False)
 
             self.logger.info(
                 "백테스트 시작: %s, %s ~ %s",
@@ -58,7 +64,10 @@ async def run_backtest(self, request: BacktestRequest) -> BacktestResult:
             self.logger.debug(f"데이터 컬럼: {list(data.columns)}")
             self.logger.info(f"데이터 범위: {data.index[0]} ~ {data.index[-1]}")
 
-            data = await self._convert_to_usd(request.ticker, data, request.start_date, request.end_date)
+            try:
+                data = await self._convert_to_usd(request.ticker, data, request.start_date, request.end_date)
+            except ValueError as exc:
+                raise ValidationError(str(exc)) from exc
 
             strategy_name = request.strategy.value if hasattr(request.strategy, 'value') else str(request.strategy)
             strategy_class = self._build_strategy(strategy_name, request.strategy_params)
@@ -98,7 +107,9 @@ async def run_backtest(self, request: BacktestRequest) -> BacktestResult:
             # 것처럼 "무효한 결과" 분기를 두고 실제로 실행된 거래가 없는데도
             # `_create_fallback_result()`로 Win Rate 100%/거래 1건 같은 조작된 통계를
             # HTTP 200 성공으로 반환했다(P3-21). 그 분기는 도달 불가능한 죽은 코드였다.
-            return self._convert_result_to_response(result, request)
+            response = await asyncio.to_thread(self._convert_result_to_response, result, request)
+            response.execution_time_seconds = perf_counter() - started
+            return response
 
         except Exception as e:
             self.logger.error(f"백테스트 전체 프로세스 오류: {e}")
@@ -222,13 +233,18 @@ def _convert_result_to_response(self, stats: pd.Series, request: BacktestRequest
                 try:
                     # DataFrame을 Dict[str, float]로 변환
                     equity_curve_dict = {}
-                    for idx, row in equity_curve_df.iterrows():
+                    for idx, equity in equity_curve_df['Equity'].items():
                         date_str = idx.strftime('%Y-%m-%d') if hasattr(idx, 'strftime') else str(idx)
-                        equity_curve_dict[date_str] = float(row['Equity'])
+                        equity_curve_dict[date_str] = float(equity)
                 except Exception as e:
                     self.logger.warning(f"equity curve 변환 실패: {e}")
                     equity_curve_dict = None
 
+            sharpe = safe_float(stats.get('Sharpe Ratio', 0.0))
+            if isinstance(equity_curve_df, pd.DataFrame) and not equity_curve_df.empty:
+                daily = equity_curve_df['Equity'].pct_change(fill_method=None).fillna(0.0)
+                sharpe = safe_sharpe_ratio(float(daily.mean()) * 252 * 100, annualized_volatility(daily))
+
             # 참고(P3-19): 여기에는 과거 request.benchmark_ticker가 설정된 경우
             # Alpha/Beta를 계산하는 벤치마크 비교 블록이 있었다. BacktestRequest에
             # benchmark_ticker 필드 자체가 없어(schemas/requests.py) 어떤 라이브 호출도
@@ -258,7 +274,7 @@ def _convert_result_to_response(self, stats: pd.Series, request: BacktestRequest
                 volatility_pct=safe_float(
                     stats.get('Volatility (Ann.) [%]', stats.get('Volatility [%]', 0.0))
                 ),
-                sharpe_ratio=safe_float(stats.get('Sharpe Ratio', 0.0)),
+                sharpe_ratio=sharpe,
                 sortino_ratio=safe_float(stats.get('Sortino Ratio', 0.0)),
                 calmar_ratio=safe_float(stats.get('Calmar Ratio', 0.0)),
                 max_drawdown_pct=safe_float(stats.get('Max. Drawdown [%]', 0.0)),
@@ -277,7 +293,7 @@ def _convert_result_to_response(self, stats: pd.Series, request: BacktestRequest
                 sqn=safe_float(stats.get('SQN', 0.0)) if 'SQN' in stats else None,
                 trade_log=trade_log,
                 equity_curve=equity_curve_dict,  # 일일 자산 가치
-                execution_time_seconds=0.5,  # 추후 실제 시간 측정 추가
+                execution_time_seconds=0.0,  # run_backtest fills the measured end-to-end duration
                 timestamp=datetime.now()
             )
         except Exception as e: