fix: align reports with funded USD calculation results

AGENTS.md

@@ -11,7 +11,7 @@
 ## Validation and deployment
 
 - Verify in Docker before declaring work complete: `docker build --target test .`, `sh scripts/audit-deps.sh`, and `docker build --target runtime .`.
-- The test target runs ESLint, production and test TypeScript checks, and Vitest. Current baseline: 356 tests passed (2026-10-25).
+- The test target runs ESLint, production and test TypeScript checks, and Vitest. Current baseline: 367 tests passed (2026-10-25).
 - GitHub Actions validates PRs and main/dev pushes. Only main publishes an ARM64 image and deploys its immutable digest through Tailscale and pinned OpenSSH.
 - production is the only OCI environment, with its deployment SSH key and OIDC identity. dev runs CI only; local development uses Compose.
 - Compose and deployment scripts live here; shared gateway files live outside the application repositories. Runtime secrets never belong in Git.

src/features/backtest/components/StatsSummary.tsx

@@ -121,7 +121,7 @@ const StatsSummary: React.FC<{ stats: Record<string, unknown> | null | undefined
       tone: mapVariantToTone(
         getStatVariant(numberValue(stats.sharpe_ratio ?? stats.Sharpe_Ratio), 'sharpe'),
       ),
-      description: '리스크 대비 성과 지표 (Sharpe)',
+      description: '일간 수익률 평균 ÷ 표준편차 × √252 · 무위험 수익률 0%',
     },
     {
       label: '연간 변동성',

src/features/backtest/components/portfolio-form/DcaPreview.tsx

@@ -24,7 +24,7 @@ export const DcaPreview: React.FC<DcaPreviewProps> = ({ stock, startDate, endDat
 
   return (
     <p className={`${TEXT_STYLES.captionSmall} mt-1`}>
-      {frequencyLabel}: 총 {dcaPeriods}회, 회당 ${periodAmount.toLocaleString()} (총 ${totalAmount.toLocaleString()})
+      {frequencyLabel}: 예정 {dcaPeriods}회, 회당 ${periodAmount.toLocaleString()} (예정 총액 ${totalAmount.toLocaleString()})
     </p>
   );
 };

src/features/backtest/components/portfolio-form/PortfolioTable.tsx

@@ -233,7 +233,7 @@ export const PortfolioTable: React.FC<PortfolioTableProps> = ({
                       aria-label={`${index + 1}번째 종목 비중`}
                     />
                   ) : (
-                    <span title="DCA를 포함한 총 투자금액 비율로 자동 계산됨. 비중을 직접 입력하려면 비중 기반 모드로 전환하세요.">
+                    <span title="DCA 예정 납입액을 포함한 투자금액 비율로 자동 계산됨. 비중을 직접 입력하려면 비중 기반 모드로 전환하세요.">
                       {calculateWeight(stock)}%
                     </span>
                   )}

src/features/backtest/components/portfolio-form/__tests__/PortfolioTable.test.tsx

@@ -93,7 +93,7 @@ describe('PortfolioTable — 금액 모드', () => {
     const dcaWeight = ((1000 * periods) / total * 100).toFixed(1)
     expect(within(bodyRows()[0]!).getByText(`${dcaWeight}%`)).toBeInTheDocument()
     expect(
-      within(bodyRows()[0]!).getByText(new RegExp(`총 ${periods}회, 회당 \\$1,000`))
+      within(bodyRows()[0]!).getByText(new RegExp(`예정 ${periods}회, 회당 \\$1,000`))
     ).toBeInTheDocument()
   })
 

src/features/backtest/model/types/backtest-result-types.ts

@@ -10,12 +10,13 @@ export interface Stock {
 }
 
 // BE individual_returns 항목. return은 이미 백분율(8 = 8%), weight는 0~1 비율이다.
-// 매수 후 보유 경로는 start_price/end_price를, 전략 경로는 initial_value/final_value를 싣는다.
+// 금액·체결가는 모두 USD다. 매수 후 보유도 실제 납입액과 최종 평가액을 싣는다.
 export interface IndividualReturn {
   weight: number;
   return: number;
-  start_price?: number;
-  end_price?: number;
+  amount?: number;
+  start_price?: number | null;
+  end_price?: number | null;
   initial_value?: number;
   final_value?: number;
 }

src/features/backtest/services/__tests__/reportGenerator.results.test.ts

@@ -38,7 +38,7 @@ describe('generateTextReport — 포트폴리오', () => {
 
   it('기간·자산가치·수익률·낙폭 등 주요 지표를 담는다', () => {
     expect(report).toContain(`백테스트 기간       : ${RESULT_DATES[0]} ~ ${RESULT_DATES[7]}`)
-    expect(report).toContain('초기 자본금         : $10,000')
+    expect(report).toContain('총 납입금         : $10,000')
     expect(report).toContain('최종 자산가치       : $10,700')
     expect(report).toContain('총 수익률           : 7.00%')
     expect(report).toContain('최대 낙폭(MDD)      : -3.20%')
@@ -48,7 +48,7 @@ describe('generateTextReport — 포트폴리오', () => {
   it('개별 종목 수익률은 BE가 준 백분율을 그대로, 비중은 비율을 퍼센트로 보여 준다', () => {
     expect(report).toContain('■ 개별 종목 수익률')
     expect(report).toMatch(/AAPL\s+- 수익률: 8\.00%\s+\|\s+비중: 60\.00%/)
-    expect(report).toMatch(/시작가: \$125\.00\s+\|\s+종료가: \$135\.00/)
+    expect(report).toMatch(/평균 매수가\(USD\): \$125\.00\s+\|\s+종료가\(USD\): \$135\.00/)
   })
 
   it('환율 데이터가 없으면 환율 섹션을 넣지 않는다', () => {
@@ -83,6 +83,23 @@ describe('generateTextReport — 포트폴리오', () => {
   })
 })
 
+describe('실제 USD 체결 결과 리포트', () => {
+  it('환산된 가격·실제 납입액·최종 평가액과 지표 정의를 함께 표시한다', () => {
+    const data = makePortfolioData({
+      individual_returns: {
+        KRWX: { weight: 1, return: -50, amount: 1000, final_value: 500, start_price: 100, end_price: 50 },
+      },
+    });
+    const text = generateTextReport(data, true);
+    expect(text).toContain('평균 매수가(USD): $100.00');
+    expect(text).toContain('종료가(USD): $50.00');
+    expect(text).toContain('투자금: $1000.00  |  최종 가치: $500.00');
+    expect(text).toContain('수수료·환율 반영');
+    expect(text).toContain('무위험 수익률 0%');
+    expect(generateCSVReport(data, true)).toContain('평균 매수가(USD),종료가(USD)');
+  });
+});
+
 describe('generateTextReport — 단일 종목', () => {
   it('기본 정보·지표·거래 내역을 담는다', () => {
     const text = generateTextReport(makeSingleStockData(), false)
@@ -162,7 +179,7 @@ describe('generateCSVReport — 포트폴리오', () => {
     expect(csv).toContain(`백테스트 시작일,${RESULT_DATES[0]}`)
     expect(csv).toContain('총 수익률,7.00%')
     expect(csv).toContain('최대 낙폭(MDD),-3.20%')
-    expect(csv).toContain('종목,수익률(%),비중(%),시작가($),종료가($)')
+    expect(csv).toContain('종목,수익률(%),비중(%),평균 매수가(USD),종료가(USD)')
     expect(csv).toContain('AAPL,8.00,60.00,125.00,135.00')
   })
 

src/features/backtest/services/reportGenerator.ts

@@ -73,7 +73,7 @@ export const generateTextReport = (data: BacktestResultData, isPortfolio: boolea
     lines.push('-'.repeat(80));
     lines.push(`  백테스트 기간       : ${stats.Start} ~ ${stats.End}`);
     lines.push(`  운용 기간           : ${stats.Duration}`);
-    lines.push(`  초기 자본금         : $${stats.Initial_Value.toLocaleString()}`);
+    lines.push(`  총 납입금         : $${stats.Initial_Value.toLocaleString()}`);
     lines.push(`  최종 자산가치       : $${stats.Final_Value.toLocaleString()}`);
     lines.push(`  최고 자산가치       : $${stats.Peak_Value.toLocaleString()}`);
     lines.push('');
@@ -82,6 +82,7 @@ export const generateTextReport = (data: BacktestResultData, isPortfolio: boolea
     lines.push(`  연간 변동성         : ${stats.Annual_Volatility.toFixed(2)}%`);
     lines.push('');
     lines.push(`  샤프 비율           : ${stats.Sharpe_Ratio.toFixed(2)}`);
+    lines.push('  산식: 일간 시간가중 수익률의 평균 / 표준편차 × √252 (무위험 수익률 0%)');
     lines.push(`  최대 낙폭(MDD)      : ${stats.Max_Drawdown.toFixed(2)}%`);
     lines.push(`  평균 낙폭           : ${stats.Avg_Drawdown.toFixed(2)}%`);
     lines.push('');
@@ -99,15 +100,17 @@ export const generateTextReport = (data: BacktestResultData, isPortfolio: boolea
 
     if ('individual_returns' in data && data.individual_returns) {
       lines.push('■ 개별 종목 수익률');
+      lines.push('  USD 기준 · 수수료·환율 반영 · 리밸런싱 자금 이동은 손익에서 제외');
       lines.push('-'.repeat(80));
       Object.entries(data.individual_returns).forEach(([symbol, info]) => {
         // return은 BE가 이미 백분율로 준다. weight만 0~1 비율이라 100을 곱한다.
         lines.push(`  ${symbol.padEnd(10)} - 수익률: ${percentOrNA(info.return)}  |  비중: ${(info.weight * 100).toFixed(2)}%`);
         if (info.start_price !== undefined || info.end_price !== undefined) {
-          lines.push(`               시작가: ${dollarOrNA(info.start_price)}  |  종료가: ${dollarOrNA(info.end_price)}`);
-        } else if (info.initial_value !== undefined || info.final_value !== undefined) {
+          lines.push(`               평균 매수가(USD): ${dollarOrNA(info.start_price)}  |  종료가(USD): ${dollarOrNA(info.end_price)}`);
+        }
+        if (info.initial_value !== undefined || info.final_value !== undefined) {
           // 전략 포트폴리오 경로는 가격 대신 투자 금액과 최종 가치를 준다.
-          lines.push(`               투자금: ${dollarOrNA(info.initial_value)}  |  최종 가치: ${dollarOrNA(info.final_value)}`);
+          lines.push(`               투자금: ${dollarOrNA(info.initial_value ?? info.amount)}  |  최종 가치: ${dollarOrNA(info.final_value)}`);
         }
       });
       lines.push('');
@@ -219,7 +222,7 @@ export const generateCSVReport = (data: BacktestResultData, isPortfolio: boolean
     csvRows.push(`백테스트 시작일,${stats.Start}`);
     csvRows.push(`백테스트 종료일,${stats.End}`);
     csvRows.push(`운용 기간,${stats.Duration}`);
-    csvRows.push(`초기 자본금,$${stats.Initial_Value.toLocaleString()}`);
+    csvRows.push(`총 납입금,$${stats.Initial_Value.toLocaleString()}`);
     csvRows.push(`최종 자산가치,$${stats.Final_Value.toLocaleString()}`);
     csvRows.push(`최고 자산가치,$${stats.Peak_Value.toLocaleString()}`);
     csvRows.push(`총 수익률,${stats.Total_Return.toFixed(2)}%`);
@@ -242,7 +245,7 @@ export const generateCSVReport = (data: BacktestResultData, isPortfolio: boolean
 
     if ('individual_returns' in data && data.individual_returns) {
       csvRows.push('개별 종목 수익률');
-      csvRows.push('종목,수익률(%),비중(%),시작가($),종료가($)');
+      csvRows.push('종목,수익률(%),비중(%),평균 매수가(USD),종료가(USD)');
       Object.entries(data.individual_returns).forEach(([symbol, info]) => {
         csvRows.push(`${symbol},${fixedOrNA(info.return)},${(info.weight * 100).toFixed(2)},${fixedOrNA(info.start_price)},${fixedOrNA(info.end_price)}`);
       });