GravenAbyss-AdaptiveTrader is a high-performance, multi-asset quantitative trading backtest engine developed in C# (.NET Framework 4.7.2). It reads offline historical market data (CSV files) and applies institutional trend-following algorithms, dynamic regime classification, peak-based trailing stops, ATR risk shields, T+1 opening execution, and automated stock split adjustments.
- 📁 Offline CSV Market Data Engine: Reads offline historical CSV market data from the
Veriler/folder. Supports unlimited multi-asset datasets across global exchanges (BİST, NASDAQ, NYSE). - 🌍 Bilingual & Multi-Market Support: Built-in multi-language selection (
[1] Turkish 🇹🇷,[2] English 🇬🇧) at startup, with tailored market execution rules for Borsa Istanbul (BİST ±10% limits) and US Markets. - 🛡️ Macro Regime Classifier & Trend Shield: Filters out whipsaws and choppy sideways markets by enforcing strict bull market regime conditions (
Boğa Piyasası) and triple EMA trend alignment (Price >= EMA20 && Price >= EMA50 && Price >= EMA200). - 🎯 Peak-Based Trailing Stop & ATR Risk Shield: Locks in profits during strong rallies by tracking all-time peak prices. Limits losses to 5-10% during sharp market crashes using volatility-based ATR stops.
- ⏱️ T+1 Opening Execution & Gap-Up Shield: Generates trade signals at day T close and executes orders at day T+1 opening prices, completely eliminating Look-Ahead Bias. Protects against locked gap-up limit openings (+9.5% gap shield for BİST).
- ✂️ Automated Stock Split Adjuster: Automatically detects stock splits and cost adjustments (e.g.
1:1.42,1:1.62,1:1.35,1:1.44,1:2.93), revising share counts and entry costs without triggering false stop-loss sales. - 🔄 Year-Over-Year Compound Portfolio Carry: Carries winning, high-health stocks seamlessly into the next year instead of selling on Dec 31st, maximizing long-term compounding growth.
- 💵 Dual-Directional Cash Flow Engine:
- [1] DCA Accumulation Mode: Monthly cash injections into the trading wallet.
- [2] Income / Retirement Mode: Monthly cash withdrawals for living expenses, using smart portfolio rebalancing when cash is low.
- [3] Fixed Capital Mode: Zero additions/withdrawals for pure capital doubling backtests.
| Metric | BİST Market (BİST 🇹🇷) | US Market (NASDAQ/NYSE 🇺🇸) |
|---|---|---|
| Strategy Profile | Balanced Mode (%70 Budget) | Aggressive Mode (%90 Budget) |
| Starting Capital | 50,000 TL | 50,000 USD / TL |
| Final Portfolio Value | 86,834.67 TL | 105,395.16 TL |
| Net Compounded Return | +73.67% Net Profit | +110.79% Net Profit (2.11x) |
| Profit Factor (Kâr/Zarar Oranı) | 3.59 | 4.14 (Elite Wall Street Standard > 3.0) |
| Win Rate (Başarı Oranı) | 57.1% | 50.0% |
| Market Benchmark Outperformance | 2.1x Market Return | 2.8x Market Return |
- Clone the repository:
git clone https://github.com/Konasoglu/GravenAbyss-AdaptiveTrader.git
- Build the application:
dotnet build
- Prepare Market Data:
Place your historical OHLCV
.csvdata files inside theVeriler/directory. - Run the simulation:
dotnet run
- 📁 Çevrimdışı (Offline) CSV Veri İşleme Motoru:
Veriler/klasörüne eklenen geçmiş OHLCV hisse verilerini (CSV formatında) otomatik tarar ve eşzamanlı backtest simülasyonu koşturur. Canlı borsa bağlantısı gerektirmez. - 🌍 Çift Dilli ve Çoklu Piyasa Desteği: Program başlangıcında Türkçe (
TR 🇹🇷) ve İngilizce (EN 🇬🇧) dil seçeneği sunar. Türkiye Borsa İstanbul (BİST - Tavan/Taban limitli) ve Amerika Piyasaları (NASDAQ / NYSE) için ayrı işlem kuralları uygular. - 🛡️ Makro Rejim Sınıflandırıcı ve Boğa Zırhı: Piyasayı anlık oynaklık ve fiyat eğimine göre
"Boğa Piyasası","Testere Piyasası"veya"Yatay Piyasa"olarak etiketler. Testere ve yatay piyasalardaki sahte kırılımları eler, yalnızca net Boğa trendlerinde işleme girer (Fiyat >= EMA20 && Fiyat >= EMA50 && Fiyat >= EMA200). - 🎯 Zirve Tabanlı Kâr İzleyen Stop (Trailing Stop) & ATR Kalkanı: Pozisyona girdikten sonra hissenin gördüğü en yüksek zirve fiyatı anlık takip eder. Fiyat zirveden geri çekildiğinde kârı kilitler; piyasa çöküşlerinde ATR kalkanı ile zararı kısıtlar.
- ⏱️ T+1 Gerçek Açılış Fiyatı & Gap-Up Kalkanı: Alım-satım sinyallerini T günü kapanışında üretip, emri T+1 günü açılış fiyatından simüle eder (Look-Ahead Bias %0). BİST için +%9.5 üzeri kilit tavan açılışlarında alımı iptal eder.
- ✂️ Otomatik Stok Split (Bölünme) Düzeltmesi: Hisse bölünmelerini (
1:1.42,1:1.62,1:1.35,1:1.44,1:2.93) otomatik tespit ederek lot miktarını günceller ve maliyeti revize eder. Sahte stop-loss satışlarını %100 engeller. - 🔄 Yıl Sonu Bileşik Pozisyon Taşıma: 31 Aralık tarihinde yüksek Sağlık Skoruna (Sağlık Skoru >= 1.50) sahip hisseleri satmak yerine yeni yıla kesintisiz aktararak bileşik büyüme hızını katlar.
- 💵 Çift Yönlü Nakit Akışı Yönetimi:
- [1] Birikim (DCA) Modu: Her ay kasaya düzenli sermaye ekler.
- [2] Maaş / Düzenli Gelir Modu: Kasadan her ay düzenli harçlık çeker. Kasada nakit azaldığında kârlı hisseden parça satışı (Akıllı Rebalans) yapar.
- [3] Sabit Bakiye Modu: Sermayeyi tam 2 katına (+%100+) katlama testleri için ekleme/çekme yapmadan çalışır.
| Metrik | Türkiye Borsa İstanbul (BİST 🇹🇷) | Amerika Piyasası (NASDAQ/NYSE 🇺🇸) |
|---|---|---|
| Strateji Modu | Dengeli Mod (%70 Bütçe) | Agresif Mod (%90 Bütçe) |
| Başlangıç Bakiyesi | 50.000 TL | 50.000 TL / USD |
| Final Portföy Değeri | 86.834,67 TL | 105.395,16 TL |
| Net Bileşik Kâr | +%73,67 Net Kâr | +%110,79 Net Kâr (2.11 Katlama 🚀) |
| Profit Factor (Kâr/Zarar Oranı) | 3.59 | 4.14 (Wall Street Elit Standartı > 3.0) |
| Win Rate (Başarı Oranı) | %57,1 | %50,0 |
| Piyasa Endeksi Kıyaslaması | Piyasa Getirisinin 2.1 Katı | Piyasa Getirisinin 2.8 Katı |
- Garantici Mod: Bütçe: %35 | Stop: %5.0 | Defansif Sermaye Koruması
- Dengeli Mod (BİST İdeal 🔥): Bütçe: %70 | Stop: %10.0 | Optimum Kâr / Risk Dengesi (Profit Factor: 3.59)
- Agresif Mod (US-50 İdeal 🚀): Bütçe: %90 | Stop: %15.0 | Maksimum Kâr & Sermaye Katlama (Profit Factor: 4.14)
- Bollinger Bantları Modu: Alt Bant AL | Üst Bant SAT (Yatay Piyasa Kalkanı)
- Repoyu klonlayın:
git clone https://github.com/Konasoglu/GravenAbyss-AdaptiveTrader.git
- Projeyi derleyin:
dotnet build
- Test etmek istediğiniz geçmiş CSV verilerini
Veriler/klasörüne atın. - Simülasyonu başlatın:
dotnet run
DİKKAT: Bu yazılım yalnızca eğitim, akademik araştırma ve simülasyon (Paper-Trading) amacıyla geliştirilmiş açık kaynaklı bir algoritmik strateji takip aracıdır. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi (YTD) veya finansal danışmanlık hizmeti değildir.
- Gelecek Garantisi Yoktur: Finansal piyasalar doğası gereği belirsizlik, rastlantısallık ve risk içerir. Geçmiş veri üzerinde yapılan simülasyonlardaki kârlılık ve başarı oranları, gelecekte veya canlı piyasada aynı sonuçların elde edileceğini garanti etmez.
- Kullanıcı Verisi Bağımlılığı: Bot, kullanıcının sisteme sağladığı CSV verilerine ve seçtiği parametrelere göre mekanik kuralları çalıştırır. Hatalı/eksik veri veya piyasa krizleri beklenmeyen kayıplara yol açabilir.
- Sorumluluk Kabul Edilmez: Bu yazılımı kullanan veya kodları canlı piyasalarda gerçek parayla işleme sokan kişilerin uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı hiçbir maddi/manevi zarardan yazılım geliştiricisi sorumlu tutulamaz. Tüm finansal kararlar ve riskler tamamen kullanıcıya aittir.