fix: 스냅샷 커버리지 미달의 진짜 원인은 결측이 아니라 거래일 달력이었다

[easygap]

시작점

승격 기준인 스냅샷 커버리지 95%가 두 트랙 다 미달로 나왔다. 결측을 어떻게 복구할지 파다가, 큰 쪽이 결측이 아니라는 걸 알았다.

진짜 원인 — 달력 한 줄

config/holidays.yaml에 2026-07-17이 빠져 있었다. 휴장일인데 거래일로 집계되니 분모만 부풀어 실제보다 낮게 보였다.

트랙	잘못된 달력	실제 시장 달력
kr_diversified_hold	52/55 = 94.5%	52/54 = 96.3%
kr_pocket	31/33 = 93.9%	31/32 = 96.9%

한 줄이 두 트랙을 기준 아래로 끌어내렸다. 근거는 KOSPI 지수와 005930·105560·069500 전부 그날 봉이 없고 07-16·07-20은 있다는 것. pykrx 영업일 API가 이 환경에서 깨져 있어(RangeIndex 오류) 자동 갱신이 조용히 놓쳤다.

대조 도구를 만들었더니 7건이 더 나왔다

tools/verify_trading_calendar.py — 달력 판정을 KOSPI 지수 데이터와 대조한다.

추가: 02-16·02-17·02-18 (설 연휴), 05-01 (근로자의 날), 06-03 (지방선거), 07-17
제거: 01-27·01-28·01-29 — 이 날들은 실제로 개장했다

설 연휴가 2025년 날짜로 들어가 있었다. 지금은 2026년 전 구간(평일 170일)이 시장 데이터와 일치한다.

달력 오류는 양방향으로 조용히 해롭다. 휴장일을 거래일로 오인하면 분모가 부풀어 없는 결측을 쫓게 되고, 거래일을 휴장일로 오인하면 진짜 결측이 집계에서 사라진다. 뒤쪽이 더 위험하다. 그래서 달력을 신뢰하지 않고 지수 데이터로 직접 확인하는 쪽을 택했다.

진짜 결측 2일은 원장 재생으로 복원

core/snapshot_backfill.py — 06-26, 08-18.

정확히 복원되는 것: 포지션과 현금. trade_history + cash_flows 재생이라 근사가 아니다. 실측 81일치를 재구성해 대조하니 현금은 전부 일치했다.

근사에 그치는 것: NAV. 기존 스냅샷이 10:07 장중 마크인데 그 시점 틱이 남아 있지 않다. 어떤 방식으로도 정확히는 못 맞춘다.

가격 기준	평균 오차	최대
시가+종가 중간값	0.45~0.53%	1.9%
시가	0.59~0.65%	2.1%
종가	0.79~0.81%	3.2%

중간값을 쓴다. 그리고 복원분은 reconstructed=True로 표시하고 평가가 실측과 나눠 표기한다.

스냅샷 커버리지: 100% (실측 52일 96% + 사후 복원 2일)

커버리지 게이트는 '시스템이 실제로 돌았는가'를 보는 장치다. 보정분이 실측인 척하면 게이트가 목적을 잃는다. 실측이 나중에 들어오면 표시를 걷어낸다. 가격을 못 구하는 날은 채우지 않는다.

앞으로의 결측은 사이클이 스스로 메운다

_nav_attribution_date가 '오늘이 거래일이면 오늘'로 귀속해서, 어제 사이클이 안 돌면 그 하루는 영원히 비었다. 08-18 결측이 08-19~08-26 내내 남은 이유다.

이제 매매 전에 최근 10일 내 결측을 보충한다. 소급 한도를 짧게 잡은 건 며칠짜리 사고는 메우되 장기 중단은 공백으로 드러나야 하기 때문이다.

결과

kr_diversified_hold  커버리지 100% (실측 96% + 복원 2일)  이슈 0건
kr_pocket            커버리지 100% (실측 97% + 복원 1일)  이슈 0건

달력 교정만으로 이미 기준을 넘었고 복원은 여유분이다.

CI 환경 재현(config/settings.yaml 치움) 전체 스위트 1982개 통과.

달력이 바뀌며 기존 테스트 2건의 기대값이 어긋났다. 둘 다 로직 회귀가 아니라 달력 정정 결과라 기대값을 고쳤다. 연휴 stale 테스트는 1/2729(실제 개장)를 쓰고 있어서 실제 설 연휴(2/1618) 구간으로 옮겼다.