바스켓 현금배분 기능(target_stock_weight) — 안정성 처방을 자동매매 기능으로 - #390
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정적 배분 분석(주식 비중 낮추고 현금 섞으면 낙폭 절반)이 문서 권장에만 머물렀는데, 이걸 실제 자동매매 기능으로 구현했다. BasketRebalancer가 바스켓의 target_stock_weight를 읽어 주식 목표 비중(총자산 대비)을 정하고 나머지는 현금으로 유보한다. - _stock_fraction() = min(target_stock_weight, 1 - min_cash_ratio). target_stock_weight 미지정 시 기존 동작(1 - min_cash_ratio) 그대로 → 하위 호환. - investable 계산 2곳을 _stock_fraction() 기반으로 통일. - config/baskets.yaml에 kr_balanced_5050(주식50/현금50) 추가: 백테스트상 순수 주식 대비 MDD -25.5%→-11.9%, Sharpe 0.58→0.64로 안정성↑. enabled:false(운영자 검증 후). - 단위 테스트 4개: 기본 비중, 50% 배분, 현금 하한 cap, plan notional이 비중에 비례. 검증: 전체 1330 테스트 통과. 균형 바스켓 주식 50%·기본 바스켓 기존 동작 유지 확인.
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Jul 6, 2026
바스켓 현금배분 기능(target_stock_weight) — 안정성 처방을 자동매매 기능으로
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개요
정적 자산배분 분석(낙폭을 절반으로 줄이는 주식/현금 혼합)이 그동안 문서 권장에만 머물렀는데,
이걸 실제 자동매매 기능으로 구현했습니다. 바스켓이
target_stock_weight로 주식 목표 비중을명시하면, 리밸런서가 나머지를 현금으로 유보합니다. 이제 "안정성 처방"이 운영자 수작업이 아니라
시스템이 집행하는 기능입니다.
변경 내용
core/basket_rebalancer.py:target_stock_weight(총자산 대비 주식 비중) 읽기._stock_fraction()=min(target_stock_weight, 1 - min_cash_ratio).1 - min_cash_ratio) 그대로 → 하위 호환.investable계산 2곳을_stock_fraction()으로 통일.config/baskets.yaml:kr_balanced_5050(주식50/현금50) 추가. 백테스트상 순수 주식 대비MDD −25.5%→−11.9%, Sharpe 0.58→0.64.
enabled:false(운영자 검증 후 활성화).비중에 비례(balanced < full).
효과
운영자가 "안정적"을 원하면
kr_balanced_5050처럼target_stock_weight: 0.5바스켓을 켜면,자동매매가 주식 50%만 유지하고 50%를 현금으로 둬 낙폭을 절반 수준으로 관리합니다. 자본을
수동으로 쪼개 배정할 필요가 없습니다.
검증
전체 1330 테스트 통과. 균형 바스켓이 주식 50%, 기본 바스켓이 기존 동작(0.80) 유지함을 확인.