feat: net P&L after financing cost

.planning/ROADMAP.md

@@ -44,6 +44,7 @@
 - [x] `portfolio_daily_margin()` 已支持多笔持仓逐日合并盯市与保证金监控。
 - [x] `check_portfolio_constraints()` 已提供组合级保证金占用与回撤门控。
 - [x] `financing_cost_estimate()` 已支持保证金资金成本估算。
+- [x] `position_pnl_estimate()` 已输出扣减资金成本后的净 P&L。
 - [ ] 在完整组合资金引擎中接入融资/资金费率与更多组合约束。
 - [x] T+1 close 执行近似已加入 `backtest --t1-close`（仍非 open/settle，真实缺口待合约数据接入）。
 - [x] `summarize_roll_costs()` 已提供合约级可量化换月 gap 成本统计。

CHANGELOG.md

@@ -50,7 +50,8 @@
 - `run_daily_position_mark()`：单笔持仓逐日盯市与保证金占用估算；
 - `portfolio_daily_margin()`：多笔持仓逐日合并盯市与保证金监控；
 - `check_portfolio_constraints()`：组合级保证金占用与回撤风控门控；
-- `financing_cost_estimate()`：保证金资金成本估算。
+- `financing_cost_estimate()`：保证金资金成本估算；
+- `position_pnl_estimate()` 增加资金成本与净 P&L 估算。
 
 ## [0.1.0-rc1] - 2026-09-02
 

src/goratio/margin.py

@@ -97,13 +97,20 @@ def position_pnl_estimate(
         "GC" if instrument == "gold" else "CL", 0.1
     )
     margin = notional * rate
+    holding_days = max(0, (exit_date - entry_date).days)
+    financing = financing_cost_estimate(margin, holding_days)
     roll_return = roll_aware_contract_return(
         records,
         instrument=instrument,
         entry_date=entry_date,
         exit_date=exit_date,
     )
     pnl = notional * roll_return * direction if roll_return is not None else None
+    net_pnl = (
+        pnl - financing
+        if pnl is not None
+        else None
+    )
     return {
         "instrument": instrument,
         "direction": direction,
@@ -112,7 +119,10 @@ def position_pnl_estimate(
         "roll_aware_return": roll_return,
         "notional": notional,
         "margin_estimate": margin,
+        "holding_days": holding_days,
+        "financing_cost_estimate": financing,
         "pnl_estimate": pnl,
+        "net_pnl_estimate": net_pnl,
         "note": "研究性持仓估算，不构成交易建议",
     }
 

tests/test_margin.py

@@ -70,6 +70,8 @@ def test_position_pnl_estimate_uses_roll_aware_return(self) -> None:
             result["pnl_estimate"], 2000 * 100 * expected_return
         )
         self.assertGreater(result["margin_estimate"], 0)
+        self.assertGreater(result["holding_days"], 0)
+        self.assertIsNotNone(result["net_pnl_estimate"])
 
 
     def test_run_position_simulation_batch(self) -> None: