A 股／ETF 交易规则开箱即用，预计算回测接近向量化速度，每笔交易都有账可查。
接入已有 CSV 或 DataFrame，写一个普通 Python 函数，就能研究 A 股择时、ETF 轮动和 1／5 分钟做 T。DoriBT 把历史规则、共享资金、成交成本和研究报告放进一个轻量 Python 包，让你从策略想法直接走到完整回测。
使用手册 · 安装 · 为什么选择 DoriBT · 性能
- A 股与 ETF 规则已经备好。
china_rules按证券分类和历史日期提供 T+0／T+1、数量规则、印花税与过户费；账户处理涨跌停成交阻断、最低佣金、部分成交和分红送转。接入行情后，把精力放在策略上。 - 把长历史变成快速迭代。 Numba 将预计算目标与撮合放入编译循环；2520 日 × 100 标的组合热回放只需 0.147 秒，适合反复比较参数、成本和仓位。
- 轻量接入，完整交付。 基础包只依赖 NumPy，策略写成普通函数，组合在同一个现金账户中运行。回测结束即可查看现金、持仓和逐笔交易，导出 CSV／JSON，按需生成图表。
当前发行版 0.6.2，支持 Python 3.13—3.15、Windows 和 Linux。新环境推荐 Python 3.15。
python -m pip install "doribt==0.6.2"
# 同时安装加速和图表：
python -m pip install "doribt[numba,plot]==0.6.2"下面用三日人工行情完成一次买入持有回测。保存为 quickstart.py，运行 python quickstart.py，即可看到 10895 元期末权益：995 元现金，加上 900 份持仓 × 11 元收盘价。
"""安装 doribt 后即可运行；仅使用合成行情与公开 API。"""
from doribt import Backtest, Context, Costs, Instrument, MarketData, RunConfig, china_rules
days = ["2025-01-02", "2025-01-03", "2025-01-06"]
prices = [10, 10, 11]
data = MarketData.from_records(
[
{
"session": day,
"symbol": "DEMO",
"status": "trading",
"open": price,
"high": price,
"low": price,
"close": price,
"volume": 500_000,
"upper_limit": 12,
"lower_limit": 8,
}
for day, price in zip(days, prices, strict=True)
],
calendar=days,
instruments=[Instrument(symbol="DEMO", kind="etf")],
rules=china_rules({"DEMO": "szse_equity_etf"}, start=days[0], end=days[-1]),
source="人工三日行情，仅用于演示",
)
def buy_and_hold(ctx: Context) -> None:
ctx.target_weights({"DEMO": 0.9})
config = RunConfig(initial_cash=10_000, costs=Costs(commission=0.0003, minimum_commission=5))
result = Backtest(data, config=config).run(buy_and_hold)
print("期末权益：", result.equity[-1]) # 10895 元：剩余现金 995 + 持仓 900 × 11。
print("总收益率：", result.report().stats["total_return"])第一次回测逐步解释成交时点、最低佣金和收益。
接入行情 · 编写策略 · 分析与导出 · API · 全部示例
同一份 2520 日 × 100 标的组合输入，固定股数目标，热运行中位数如下；计时包含引擎运行及现金、持仓、权益和逐笔成交输出。
| 实现 | 热运行耗时 |
|---|---|
| DoriBT Python | 0.9704 秒 |
| DoriBT Numba | 0.1470 秒 |
| vectorbt Numba | 0.09553 秒 |
| vectorbt Rust | 0.07533 秒 |
| Backtrader | 18.9645 秒 |
| Zipline-reloaded | 7.1511 秒 |
在这个日线组合场景中，DoriBT 的回放已接近 vectorbt Numba 的速度；另外 17 个与 vectorbt 的日线／分钟对照场景中，DoriBT Numba 有 10 个更快。完整账户与逐笔记录随运行一起返回。选择 DoriBT，你可以同时获得快速试验、现成的 A 股／ETF 规则和能够追查每次成交的结果。
0.6.2 的长历史面板测试中，三组重复研究回放累计由 63.82 秒降到 40.57 秒，节省约 36% 的回放时间。性能页提供分钟场景、首次运行、Python 版本和完整复现资料。
欢迎提交研究需求、最小复现和交易规则改进。
git clone https://github.com/DorisLab/DoriBT.git
cd DoriBT
uv sync --locked --extra numba
uv run --no-sync python scripts/check.py --backend numba --audit采用 Apache-2.0 许可证。