[algo] 标签:CUSUM 事件采样 + 样本并发加权 + t-stat 上限 + √horizon 缩放

[yupoet]

背景

src/aurumq_rl/labeling/ 与 López de Prado 规范的偏离(审查):

1. triple-barrier 每个 t 都做种子,无事件采样 → 种子在自相关段扎堆;贪心非重叠偏向最早种子。
2. 无样本并发加权(LdP ch.4),重叠结局的标签被过度加权(喂 LGB 时)。
3. trend_scanning 用裸 t-stat,低波微漂移产生数百的 t-stat 主导阈值搜索。
4. v2_excess_adaptive 的 1.8·日波动 与最长 20 日累计收益比较缺 √horizon 缩放,6% 地板几乎恒 binding,自适应名存实亡。

提议

• triple-barrier 前加 CUSUM 事件过滤(LdP ch.2.5.2)。
• 加样本并发权重。
• trend_scanning t-stat 截断 / tanh 压缩 或加实现斜率幅度门。
• v2_excess 阈值改 1.8·vol·√duration(或 per-horizon)。

注意

v2_excess_adaptive 是 P0 锁定的消融赢家 —— 改动需重跑消融,不要直接替换。

验收

• CUSUM 过滤器 + 并发权重 + t-stat 缩放,各自单测
• 与现标签在同一 panel 上对比事件数 / 分布 / 下游 IC

Paradigm:事件锚定标签(§四 A6)。

---

来源:2026-07-02 全仓库代码审查报告 reports/code_review_full_repo_2026-07-02.md 第四节(更好的算法),随 PR #1 拆出。这些是升级项,非正确性缺陷(Critical/Major 已在 PR #1 修复)。
🤖 Filed with Claude Code