背景
anchor / triple-barrier 标签都是前向构造(含未来 K 日事件)。任何未 purge 的切分构造性泄漏。PR #1 已给 v13 early-stopping 加了按日期切分 + 30 日 embargo(M4),但这只是单点修复,不是通用协议。
提议
实现通用 purged + embargoed walk-forward CV(López de Prado):embargo ≥ 标签 horizon,用于 early stopping 与一切超参选择。作为可复用工具供 p3 heads / 任何 sklearn/LGB 流程调用。
为什么重要
前向标签下,任何未 purge 的 CV 都高估样本外表现;这是所有基于标签的模型选择的地基。
验收
Paradigm:评估方法学(§四 A3)。
来源:2026-07-02 全仓库代码审查报告 reports/code_review_full_repo_2026-07-02.md 第四节(更好的算法),随 PR #1 拆出。这些是升级项,非正确性缺陷(Critical/Major 已在 PR #1 修复)。
🤖 Filed with Claude Code
背景
anchor / triple-barrier 标签都是前向构造(含未来 K 日事件)。任何未 purge 的切分构造性泄漏。PR #1 已给 v13 early-stopping 加了按日期切分 + 30 日 embargo(M4),但这只是单点修复,不是通用协议。
提议
实现通用 purged + embargoed walk-forward CV(López de Prado):embargo ≥ 标签 horizon,用于 early stopping 与一切超参选择。作为可复用工具供 p3 heads / 任何 sklearn/LGB 流程调用。
为什么重要
前向标签下,任何未 purge 的 CV 都高估样本外表现;这是所有基于标签的模型选择的地基。
验收
PurgedWalkForwardCV(sklearn splitter 接口)+ 单测(purge/embargo 边界)Paradigm:评估方法学(§四 A3)。
来源:2026-07-02 全仓库代码审查报告
reports/code_review_full_repo_2026-07-02.md第四节(更好的算法),随 PR #1 拆出。这些是升级项,非正确性缺陷(Critical/Major 已在 PR #1 修复)。🤖 Filed with Claude Code