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feat: 소액 적립 바스켓 kr_pocket 신설 — KODEX200 50/50, 30만원

Author: easygap

config/baskets.yaml

@@ -80,6 +80,29 @@ baskets:
       "051910": 0.20
       # 합계 = 1.00 (이 비중은 "주식 슬리브 내부" 기준; 주식 슬리브 자체가 총자산의 50%)
 
+  # --- 소액 적립 트랙 (용돈 엔진) — docs/POCKET_TRACK_PLAN.md ---
+  # 소액(30만 시작 + 월 10만 적립)의 유일한 분산 수단은 ETF다: KODEX 200 1주가
+  # 그 자체로 200종목 분산이고, 국내 주식형 ETF는 매도 거래세 면제라 비용도 유리.
+  # 주식 50/현금 50으로 낙폭을 절반으로 누른다(STATIC_ALLOCATION.md).
+  # 파라미터 주의(소액 특화):
+  #   - max_turnover_ratio 0.6: 15%면 회전 한도(30만×15%=4.5만)가 ETF 1주가(약 12.6만)보다
+  #     작아 영원히 매수 불가. 0.6이면 첫 사이클에 주식 슬리브(50%)를 채울 수 있다.
+  #   - min_trade_amount 50000: 기본 20만이면 슬롯(15만)이 최소거래 미달로 미체결 판정.
+  # 월 적립은 tools/record_deposit.py --basket kr_pocket --amount 100000 으로 기록
+  # (입금은 TWR이 중화 — 수익률 왜곡 없음). 다음 사이클이 새 현금을 흡수한다.
+  kr_pocket:
+    name: "소액 적립 (KODEX200 50/50)"
+    enabled: true
+    initial_capital: 300000        # 시작 자본 30만원 (paper — live 전환 시 실자본과 일치)
+    target_stock_weight: 0.5       # 주식 50% / 현금 50% — 낙폭 절반이 목적
+    rebalance:
+      trigger: drift
+      drift_threshold: 0.08
+      min_trade_amount: 50000
+      max_turnover_ratio: 0.6
+    holdings:
+      "069500": 1.0    # KODEX 200 — 주식 슬리브 전체(슬리브 자체가 총자산의 50%)
+
   # --- 예시 2: 신호 가중 리밸런싱 바스켓 ---
   # signal_weighted: true 시, 스코어링 전략 점수에 따라 목표 비중을 동적 조정
   kr_signal_weighted:

docs/POCKET_TRACK_PLAN.md

@@ -50,6 +50,12 @@
 - 드리프트 8%p·저회전 유지. 리밸런싱보다 **적립 매수가 주된 거래**가 된다.
 - 페이퍼로 시작 → 기존 60일 게이트·일일/주간 리포트·관측성 전부 재사용(계정 키
   `basket_rebalance:kr_pocket` 격리). live 전환도 기존 런북 그대로.
+- **실측 참고 (069500, 2021-12~2026-07, 4.6년)**: 100% 보유 CAGR +32.6%·MDD -28.4%,
+  50/50(일 리밸 근사) CAGR +16.2%·MDD -15.1%. **주의 — 이 구간은 2025~26 강세장 편향**이
+  크므로 계획 수치로는 §2의 보수 기대(연 ~9%)를 유지한다. 실측은 상한 참고일 뿐이다.
+- **1주 단위 절사(구조적)**: 30만 시점 배치율 42.7%/50%(-7.3%p)는 ETF 1주(약 12.8만)
+  단위 때문이며 결함이 아니다 — 적립이 쌓이면 자연 수렴(예: 50만 시점 2주=51%).
+  헬스의 배치율 ATTENTION(허용 -5%p)에 이 구간이 걸릴 수 있음을 인지하고 볼 것.
 
 ## 4. 선행 구현 — 적립(입금) + 시간가중수익률(TWR) [필수, 첫 PR]
 

tests/test_basket_rebalancer.py

@@ -339,6 +339,29 @@ def test_diversified_hold_basket_is_low_turnover(self):
         # --confirm-live + basket_rebalance:<name> readiness gate)를 통과해야 한다.
         assert b["enabled"] is True
 
+    def test_pocket_basket_small_capital_invariants(self):
+        """소액 적립 바스켓(docs/POCKET_TRACK_PLAN.md §3) — 소액 특화 불변식.
+
+        이 값들이 '일반' 기본값으로 되돌아가면 바스켓이 조용히 죽는다:
+        min_trade 20만이면 슬롯(15만)이 미체결 판정, 회전상한 15%면 한도(4.5만)가
+        ETF 1주가(약 12.6만)보다 작아 영원히 매수 불가.
+        """
+        baskets = self._load()
+        assert "kr_pocket" in baskets, "소액 적립 바스켓 누락"
+        b = baskets["kr_pocket"]
+        assert b["enabled"] is True
+        capital = float(b["initial_capital"])
+        assert capital == 300_000
+        tsw = float(b["target_stock_weight"])
+        assert tsw == 0.5
+        rb = b["rebalance"]
+        slot = capital * tsw  # 단일 종목이므로 슬리브 전체가 한 슬롯
+        assert float(rb["min_trade_amount"]) <= slot, "최소거래가 슬롯보다 크면 미체결"
+        # 첫 사이클에 주식 슬리브를 채울 수 있어야 한다(회전 한도 ≥ 슬리브 비중)
+        assert float(rb["max_turnover_ratio"]) >= tsw, "회전 한도 < 슬리브면 초기 매수 불가"
+        # ETF 단일 구성(1주 = 200종목 분산)
+        assert list(b["holdings"].keys()) == ["069500"]
+
     def test_all_basket_symbols_are_6digit_kr_codes(self):
         baskets = self._load()
         for name, cfg in baskets.items():