【模擬環境異常】微型臺指期貨 MKP／IOC 委託的 FDEAL 成交價超出當時行情高低範圍

[voarlese]

[模擬環境] 期貨 2 口 MKP／IOC 的 FDEAL 成交價超出當下行情高低範圍

主要問題

在 Shioaji 模擬環境送出微型臺指期貨 2 口市價範圍單（MKP + IOC）時，兩筆委託收到的 FDEAL 成交價都高於當時該根 K 棒的最高價，而且差距明顯。

TradingView 使用 TMF1!，當時對應 TMFQ2026；Shioaji 下單合約為 TMFH6（delivery month 202608），兩邊都是 2026 年 8 月的微型臺指期貨。

臺北時間	方向／用途	當時 K 棒高低	FDEAL 回傳成交價	與最高價的差距
2026-07-16 13:35:39～13:35:40	Sell 2，出場	高 45854／低 45644	45902、45965	+48、+111 點
2026-07-16 13:40:07～13:40:08	Buy 2，進場	高 45755／低 45672	45945、45924	+190、+169 點

想請協助確認：

1. 模擬環境的期貨撮合價格是否可能與當時行情脫鉤？
2. FDEAL callback 的 price 欄位，在 2 口 MKP + IOC 委託時是否可能解析錯誤？
3. 這是否為 Shioaji 1.5.5 已知問題，或有建議升級的版本？

執行環境

• Shioaji：1.5.5
• Python：3.12
• 作業系統：Ubuntu Linux（VPS）
• API：sj.Shioaji(simulation=True)
• 時區：Asia/Taipei
• 合約：TMFH6，delivery month 202608

異常資料一：13:35 出場委託

當時該根 K 棒：

• 最高價：45854
• 最低價：45644

![2026-07-16 13:35 出場時的 1 分 K]

委託資料：

• seqno / id：101E92
• ordno：001EA1
• action：Sell
• quantity：2
• price：0
• price_type：MKP
• order_type：IOC
• octype：Cover

收到兩筆 FDEAL：

callback 時間（Asia/Taipei）	exchange_seq	quantity	price
2026-07-16 13:35:39.728595	000001	1	45902
2026-07-16 13:35:40.339097	000002	1	45965

原始 callback 重要欄位（帳號資料已遮蔽）：

FORDER
{
  "id": "101E92",
  "seqno": "101E92",
  "ordno": "001EA1",
  "action": "Sell",
  "price": 0.0,
  "quantity": 2,
  "order_type": "IOC",
  "price_type": "MKP",
  "market_type": "Day",
  "oc_type": "Cover",
  "contract": {
    "exchange": "TAIFEX",
    "code": "TMFH6"
  },
  "status": {
    "exchange_ts": 1784180139.528527
  }
}

FDEAL
{
  "trade_id": "101E92",
  "seqno": "101E92",
  "ordno": "001EA1",
  "exchange_seq": "000001",
  "action": "Sell",
  "code": "TMFH6",
  "price": 45902.0,
  "quantity": 1,
  "ts": 1784180139.728595
}

FDEAL
{
  "trade_id": "101E92",
  "seqno": "101E92",
  "ordno": "001EA1",
  "exchange_seq": "000002",
  "action": "Sell",
  "code": "TMFH6",
  "price": 45965.0,
  "quantity": 1,
  "ts": 1784180140.339097
}

異常資料二：13:40 進場委託

當時該根 K 棒：

• 最高價：45755
• 最低價：45672

![2026-07-16 13:40 進場時的 1 分 K]

委託資料：

• seqno / id：101EB0
• ordno：001EBF
• action：Buy
• quantity：2
• price：0
• price_type：MKP
• order_type：IOC
• octype：Auto

收到兩筆 FDEAL：

callback 時間（Asia/Taipei）	exchange_seq	quantity	price
2026-07-16 13:40:07.414121	000001	1	45945
2026-07-16 13:40:08.071163	000002	1	45924

原始 callback 重要欄位（帳號資料已遮蔽）：

FORDER
{
  "id": "101EB0",
  "seqno": "101EB0",
  "ordno": "001EBF",
  "action": "Buy",
  "price": 0.0,
  "quantity": 2,
  "order_type": "IOC",
  "price_type": "MKP",
  "market_type": "Day",
  "oc_type": "Auto",
  "contract": {
    "exchange": "TAIFEX",
    "code": "TMFH6"
  },
  "status": {
    "exchange_ts": 1784180401.053725
  }
}

FDEAL
{
  "trade_id": "101EB0",
  "seqno": "101EB0",
  "ordno": "001EBF",
  "exchange_seq": "000001",
  "action": "Buy",
  "code": "TMFH6",
  "price": 45945.0,
  "quantity": 1,
  "ts": 1784180407.414121
}

FDEAL
{
  "trade_id": "101EB0",
  "seqno": "101EB0",
  "ordno": "001EBF",
  "exchange_seq": "000002",
  "action": "Buy",
  "code": "TMFH6",
  "price": 45924.0,
  "quantity": 1,
  "ts": 1784180408.071163
}

預期結果

FDEAL callback 回傳的成交價應能對應當時同一合約的合理市場價格；若模擬環境採用不同的撮合規則，也希望能確認價格來源與規則。

下單與 callback 程式碼

以下是實際使用的 callback 設定方式與兩筆委託的建立方式。API key、secret key 與期貨帳號均已省略。

import shioaji as sj

api = sj.Shioaji(simulation=True)
api.login(
    api_key=API_KEY,
    secret_key=SECRET_KEY,
    subscribe_trade=True,
)

account = SELECTED_FUTURES_ACCOUNT
contract = api.Contracts.Futures["TMFH6"]


def order_callback(stat, msg):
    print(stat, msg)


api.set_order_callback(order_callback)

# 2026-07-16 13:35 的出場委託
exit_order = sj.FuturesOrder(
    price=0,
    quantity=2,
    action=sj.Action.Sell,
    price_type=sj.FuturesPriceType.MKP,
    order_type=sj.OrderType.IOC,
    octype=sj.FuturesOCType.Cover,
    account=account,
)
api.place_order(contract, exit_order)

# 2026-07-16 13:40 的進場委託
entry_order = sj.FuturesOrder(
    price=0,
    quantity=2,
    action=sj.Action.Buy,
    price_type=sj.FuturesPriceType.MKP,
    order_type=sj.OrderType.IOC,
    octype=sj.FuturesOCType.Auto,
    account=account,
)
api.place_order(contract, entry_order)