Skip to content

strategy.md

Latest commit

 

History

History
395 lines (286 loc) · 22.7 KB

strategy.md

File metadata and controls

395 lines (286 loc) · 22.7 KB
Raw

Стратегия HTX Futures EMA Pullback

Документ описывает текущую фактическую стратегию проекта после аудита конфигурации. Активный маршрут по умолчанию — ema_pullback для HTX USDT-M futures, с двумя профилями: long и short.

1. Режим Работы

Бот запускается через python bot.py. По умолчанию BOT_PROFILES=long,short, поэтому CombinedHtxFuturesBot поднимает оба профиля в одном процессе.

Combined mode делает три важные вещи:

  • использует один общий exchange-wrapper с кэшем market data;
  • разделяет account-PnL runtime между профилями;
  • помечает символ занятым для второго профиля, если у первого уже есть позиция, entry orders или exit orders;
  • после рестарта учитывает не только локальный state, но и видимые биржевые позиции/ордера другого профиля, чтобы пустой state не создавал ложный unexpected_* для противоположной стороны.

Combined mode требует одинаковые HTX API credentials для всех включенных профилей.

2. Торгуемый Рынок

Активная реализация ориентирована на HTX linear USDT-M futures.

  • default_type=swap;
  • quote currency: USDT;
  • margin mode: cross;
  • position mode: one-way;
  • entry side: buy для long, sell для short;
  • exit side: sell для long, buy для short.

Плечо в конфиге разделено по смыслу:

  • LEVERAGE — внутренний множитель sizing/notional caps;
  • ACCOUNT_LEVERAGE — ручное live-плечо аккаунта, если его нужно явно подсказать боту.

Бот не исходит из того, что может безопасно менять плечо на бирже при старте. В live он использует leverage, прочитанный с HTX, либо ACCOUNT_LEVERAGE.

3. Карта EMA

Периоды задаются в минутах, затем конвертируются в количество свечей выбранного timeframe.

Слой Параметры Timeframe По умолчанию
Macro fast EMA_MACRO_FAST_MINUTES=2880 1h EMA48
Macro slow EMA_MACRO_SLOW_MINUTES=7200 1h EMA120
Pullback fast EMA_PULLBACK_FAST_MINUTES=120 5m EMA24
Pullback slow EMA_PULLBACK_SLOW_MINUTES=360 5m EMA72
Trigger fast EMA_TRIGGER_FAST_MINUTES=120 5m EMA24
Trigger slow EMA_TRIGGER_SLOW_MINUTES=360 5m EMA72

Используются только закрытые свечи. Текущая незакрытая свеча не участвует в расчете сигнала.

4. Long-Сигнал

Long-сигнал считается пригодным для нового входа, когда одновременно выполняется базовая логика:

EMA48H > EMA120H
EMA24x5m > EMA72x5m
rs60 >= EMA_LONG_MIN_RS60, если EMA_USE_RS_CONFIRMATION=true
btc_return_30m >= EMA_BTC_LONG_MIN_RETURN_30M, если EMA_USE_BTC_RISK_FILTER=true
market_structure_valid=true

Pullback recovery проверяет недавнее восстановление после состояния против направления сделки. По умолчанию это quality penalty, а не обязательная третья стадия входа; EMA_ENTRY_REQUIRE_PULLBACK_RECOVERY=true возвращает его в hard gate. Возраст recovery-cross ограничен EMA_PULLBACK_RECOVERY_MAX_CROSS_AGE_MINUTES, а история поиска — EMA_PULLBACK_RECOVERY_LOOKBACK_MINUTES.

5. Short-Сигнал

Short-сигнал зеркален:

EMA48H < EMA120H
EMA24x5m < EMA72x5m
rs60 <= EMA_SHORT_MAX_RS60, если EMA_USE_RS_CONFIRMATION=true
btc_return_30m <= EMA_BTC_SHORT_MAX_RETURN_30M, если EMA_USE_BTC_RISK_FILTER=true
market_structure_valid=true

Для short относительная сила и EMA-разрывы приводятся к направлению позиции через directional value, чтобы quality gates работали симметрично.

6. Score И Entry Gate

Сигнал содержит score, rs30, rs60, EMA-значения, BTC context, volatility context, macro context и external-price context.

Флаги сигнала разделены по назначению:

  • valid — направленный сигнал собран и не противоречит базовой структуре стратегии;
  • entry_valid — пройдены условия именно для нового входа;
  • add_valid — сигнал достаточно здоров для добора уже открытой позиции, даже если полный new-entry gate сейчас не проходит.

market_structure_valid по умолчанию требует EMA_CHOP_FILTER_ENABLED=true с chop <= EMA_CHOP_MAX на trigger-свечах и EMA_VOLUME_CONFIRMATION_ENABLED=true с отношением свежего объёма к базовой средней не ниже EMA_VOLUME_MIN_RATIO. Volume gate дополнительно учитывает single-candle spike (EMA_VOLUME_SPIKE_*) и простой volume profile/value area (EMA_VOLUME_PROFILE_*): направленный spike может подтвердить восстановление после отката, а сильный adverse spike с пробоем value-area против профиля блокирует entry_valid и add_valid как риск начала разворота. Этот gate применяется к entry_valid и add_valid, но не сбрасывает valid, чтобы уже открытая позиция не теряла управление выходами из-за шумного рынка.

Для нового входа дополнительно проверяются:

  • ENTRY_MIN_SCORE;
  • ENTRY_MIN_RS60_ABS;
  • ENTRY_MIN_RS30_ABS;
  • ENTRY_MAX_NEW_LADDERS_PER_SIGNAL;
  • ENTRY_RATE_LIMIT_LADDERS за ENTRY_RATE_LIMIT_WINDOW_MINUTES;
  • crowded-market правила: ENTRY_CROWDED_SIGNAL_FRACTION, ENTRY_CROWDED_MIN_SIGNALS, ENTRY_CROWDED_*.

Когда рынок “crowded”, бот ужесточает пороги и уменьшает число новых ladder entries на один сигнал. Это защищает от массового открытия однотипных позиций при синхронном движении альтов.

7. Внешний Reference Price

ExternalPriceFeed использует MEXC book ticker как reference для HTX.

Активные проверки:

  • валидность HTX/MEXC bid-ask и минимальный notional стакана;
  • freshness через EXTERNAL_PRICE_MAX_PRICE_AGE_MS и EXTERNAL_PRICE_STALE_AFTER_MS;
  • premium/discount HTX относительно MEXC;
  • divergence за 1 минуту между HTX и MEXC;
  • directional 1m gate для entry и averaging;
  • impulse score bonus при движении MEXC в сторону сделки;
  • tighten exit ladder при неблагоприятном HTX premium/discount.

Если reference устарел, поведение задается парой:

EXTERNAL_PRICE_DISABLE_TRADING_IF_REFERENCE_STALE
EXTERNAL_PRICE_IGNORE_REFERENCE_IF_STALE

По умолчанию stale reference не обязан полностью блокировать торговлю, но невалидный context записывается в external_price_feed.csv и signal_analytics.

8. Initial Entry

Начальный вход ставится только если:

  • символ входит в entry_symbols;
  • нет открытой позиции;
  • нет активных entry orders;
  • позиция не frozen и не zombie;
  • нет cooldown;
  • сигнал прошел quality gate;
  • macro overlay не запретил новые входы;
  • combined mode не зарезервировал символ другим профилем;
  • risk caps и external entry checks разрешили сделку.

Бюджет:

base_margin_budget = account_equity * EMA_POSITION_BUDGET_FRACTION

По умолчанию:

EMA_POSITION_BUDGET_FRACTION=0.02
EMA_ENTRY_LADDER_FRACTIONS=0.50,0.50
EMA_ENTRY_LADDER_OFFSETS=0.0,0.01

Фактический margin budget дополнительно ограничивается:

  • MIN_QUOTE_RESERVE;
  • MAX_ACTIVE_POSITIONS;
  • EMA_MAX_POSITION_MARGIN_FRACTION;
  • EMA_MAX_TOTAL_MARGIN_FRACTION;
  • exchange minimum amount/notional;
  • доступной free margin;
  • macro budget multiplier;
  • volatility/account multipliers, если включены.

В live entry orders отправляются как limit/post-only, если POST_ONLY_ENABLED=true.

9. Averaging

Активный механизм добора — EMA averaging. Он управляется параметрами EMA_AVERAGING_*.

Добор возможен только если:

  • EMA_AVERAGING_ENABLED=true;
  • позиция открыта и имеет entry price;
  • breakeven еще не активирован;
  • позиция не старше EMA_BREAKEVEN_AFTER_HOURS в части добора;
  • нет активных entry orders;
  • позиция не frozen/zombie;
  • у позиции есть exit ladder;
  • сигнал валиден и add_valid=true;
  • macro context не запретил averaging;
  • BTC/external directional gates не блокируют добор;
  • выдержан EMA_AVERAGING_INTERVAL_HOURS;
  • не превышен EMA_MAX_AVERAGING_STAGES.
  • pullback_valid=true, если EMA_AVERAGING_REQUIRE_PULLBACK_RECOVERY=true.

Порог drawdown:

stage_1 = max(AVERAGING_DRAWDOWN_STEP_1, EMA_AVERAGING_MIN_DRAWDOWN_STEP)
stage_2 = max(AVERAGING_DRAWDOWN_STEP_2, EMA_AVERAGING_MIN_DRAWDOWN_STEP * 2)
...

Effective threshold дополнительно расширяется, если сигнал содержит ATR или daily volatility:

atr_floor = atr_rate * EMA_AVERAGING_MIN_ATR_MULTIPLIER * stage
daily_vol_floor = daily_volatility * EMA_AVERAGING_MIN_DAILY_VOLATILITY_FRACTION * stage
effective_threshold = max(configured_stage, min_stage_floor, atr_floor, daily_vol_floor)

По умолчанию:

EMA_AVERAGING_DRAWDOWN_STEP=0.01
EMA_AVERAGING_MIN_DRAWDOWN_STEP=0.01
EMA_AVERAGING_MIN_ATR_MULTIPLIER=1.0
EMA_AVERAGING_MIN_DAILY_VOLATILITY_FRACTION=0.18
EMA_AVERAGING_REQUIRE_PULLBACK_RECOVERY=true
EMA_MAX_AVERAGING_STAGES=2

Размер добора:

base_notional = initial_entry_notional
ratio = max(current_position_notional / base_notional, 1)
desired_notional = current_position_notional * EMA_AVERAGING_BASE_FRACTION

Если добор разрешен account-PnL context, применяется ACCOUNT_AVERAGING_BUDGET_SCALE. EMA_AVERAGING_BASE_FRACTION также читает legacy alias EMA_AVERAGING_POSITION_FRACTION; это доля от текущей позиции, а не от начального входа. EMA_AVERAGING_POWER сохраняется как legacy-настройка для совместимости логов, но размер добора не может превышать явно заданную долю текущей позиции.

По умолчанию:

EMA_AVERAGING_BASE_FRACTION=0.50
EMA_AVERAGING_POWER=1.0
ACCOUNT_AVERAGING_BUDGET_SCALE=0.50

10. Account-PnL Guard

Бот ведет общий account-PnL runtime для combined profiles и пишет account_pnl.csv.

Две opt-in функции:

  • account_profit_unload: частично закрывает прибыльные позиции, когда общий account PnL находится в верхнем диапазоне;
  • account_averaging: разрешает/масштабирует доборы только около account-PnL trough и после прекращения падения PnL.

Ключевые параметры:

ACCOUNT_PNL_ENABLED=true
ACCOUNT_PROFIT_UNLOAD_ENABLED=false
ACCOUNT_AVERAGING_ENABLED=false
ACCOUNT_PNL_WINDOW_MINUTES=360
ACCOUNT_PNL_SAMPLE_INTERVAL_SEC=30

11. Exit Ladder

Выходы ставятся reduce-only. Активный default — exchange-side hard stop-loss плюс adaptive exit ladder.

Hard stop-loss ставится как HTX/ccxt TPSL stopLossPrice с market close и reduceOnly=true. Размер стопа не больше текущего position_size. Фиксированный fallback включён по умолчанию:

HARD_STOP_LOSS_ENABLED=true
HARD_STOP_LOSS_PCT=0.02
HARD_STOP_LOSS_ATR_ENABLED=true
HARD_STOP_LOSS_ATR_MULTIPLIER=2.0
HARD_STOP_LOSS_ATR_MAX_PCT=0.03

Если сигнал содержит atr_rate, effective stop distance = max(fixed pct, ATR * multiplier), но ATR-компонент ограничивается HARD_STOP_LOSS_ATR_MAX_PCT. После рестарта, пока ATR недоступен, используется фиксированный stop-loss. Если HTX сообщает, что closeable amount зарезервирован TP ladder, бот отменяет tracked TP ladder и повторяет hard stop первым; TP ladder затем может быть восстановлен только если биржа даёт closeable amount.

Режим выбирается по отношению текущего notional позиции к initial notional:

  • normal: до EMA_EXIT_MEDIUM_POSITION_RATIO;
  • medium: до EMA_EXIT_HEAVY_POSITION_RATIO;
  • heavy: выше heavy threshold.

Параметры по умолчанию:

EMA_ADAPTIVE_EXIT_ENABLED=true
EMA_EXIT_NORMAL_LADDER_FRACTIONS=0.35,0.25,0.25,0.15
EMA_EXIT_NORMAL_LADDER_MARKUPS=0.008,0.016,0.030,0.050
EMA_EXIT_MEDIUM_LADDER_FRACTIONS=0.45,0.30,0.15,0.10
EMA_EXIT_MEDIUM_LADDER_MARKUPS=0.004,0.010,0.020,0.035
EMA_EXIT_HEAVY_LADDER_FRACTIONS=0.60,0.25,0.15
EMA_EXIT_HEAVY_LADDER_MARKUPS=0.003,0.008,0.015
EMA_EXIT_RUNNER_ENABLED=true
EMA_EXIT_TRAILING_ENABLED=true
EMA_EXIT_TRAILING_FIXED_FRACTION=0.30
EMA_EXIT_TRAILING_ACTIVATION_MARKUP=0.020
EMA_EXIT_TRAILING_PULLBACK=0.010
EMA_EXIT_TRAILING_ATR_MULTIPLIER=1.5
EMA_EXIT_TRAILING_MIN_PULLBACK=0.006
EMA_EXIT_TRAILING_MAX_PULLBACK=0.030
EMA_EXIT_TRAILING_TAKE_PROFIT_MARKUP=0.050
EMA_EXIT_RUNNER_PROFIT_LOCK_ENABLED=true
EMA_EXIT_RUNNER_USE_AGGRESSIVE_LIMIT=true

Normal mode по умолчанию фиксирует часть позиции через reduce-only TP ladder и оставляет runner-остаток: fixed fraction закрывается по первому normal markup, runner активируется после EMA_EXIT_TRAILING_ACTIVATION_MARKUP и закрывается при откате от лучшей цены или при достижении дальнего take-profit markup. Pullback расширяется от atr_rate/volatility в signal и ограничивается min/max настройками. После активации runner hard stop-loss подтягивается к breakeven, чтобы прибыльная позиция не превратилась обратно в убыточную. Для averaged split ladder runner не включается: базовая и recovery-части остаются полностью покрыты fixed reduce-only exits.

Profit floor учитывает комиссии:

profit_floor >= (buy_fee_rate + sell_fee_rate) * min_profit_fee_multiplier

Если HTX отклоняет reduce-only ladder с причиной, что closeable amount уже зарезервирован существующими close orders, бот переводит ladder в pending mode (pending_closeable:*) и не повторяет постановку только из-за истечения таймаута, пока snapshot показывает position_available=0 и position_frozen>0. Retry возобновляется, когда появляется closeable amount, меняется размер позиции или видимые close orders можно принять/отменить.

После HARD_TIME_EXIT_AFTER_HOURS=96 включается bounded-loss маршрут: бот может постепенно перестраивать reduce-only выход с ограничением HARD_TIME_EXIT_MAX_LOSS_ON_NOTIONAL=0.03, начиная с HARD_TIME_EXIT_CLOSE_FRACTION=0.25 и увеличивая долю каждые HARD_TIME_EXIT_STEP_MINUTES.

12. Breakeven

Breakeven заменяет обычный exit ladder после заданного времени удержания:

EMA_BREAKEVEN_ENABLED=true
EMA_BREAKEVEN_AFTER_HOURS=48
EMA_BREAKEVEN_REPRICE_MINUTES=15
EMA_BREAKEVEN_FEE_BUFFER=0.0002
EMA_BREAKEVEN_EXIT_FRACTIONS=1.0

При активации:

  • новые entry orders отменяются;
  • frozen_no_more_buys=true;
  • sell ladder переводится в mode breakeven;
  • reduce-only exit ставится около entry price с fee buffer;
  • stale breakeven ladder периодически переставляется.

13. Dust И Tiny Cleanup

В live режиме есть защитные cleanup-ветки:

  • DUST_CLOSE_ENABLED закрывает слишком маленькую позицию reduce-only market;
  • TINY_ENTRY_CLOSE_ENABLED закрывает микроскопический частичный entry, если он слишком мал относительно planned budget.

Эти cleanup-действия отправляют реальные reduce-only market orders, поэтому они покрываются unit-тестами через mock/stub exchange.

14. Macro Overlay

Macro overlay сравнивает XAUT/BTC context через RSI и может:

  • считать macro_direction_score как directional bias между long/short профилями;
  • усиливать профиль, которому помогает macro context, через capped long_budget_multiplier / short_budget_multiplier;
  • снижать budget multiplier;
  • расширять ladder multiplier;
  • запрещать новые входы в panic/risk-off;
  • запрещать averaging;
  • ускорять breakeven через time-exit multiplier.

По умолчанию XAUT используется только как macro/reference input и не добавляется в список торгуемых монет.

15. Состояние И Логи

Профили пишут отдельные state/log файлы:

  • long/bot_futures_state.json;
  • short/bot_futures_short_state.json;
  • trade event CSV;
  • cycle stats CSV;
  • signal_analytics.csv;
  • signal_analytics.jsonl;
  • diagnostics.csv;
  • diagnostics.jsonl;
  • account_pnl.csv;
  • external_price_feed.csv;
  • bot_futures_macro.csv.

signal_analytics.csv содержит текущую EMA-схему: ema50, ema100, ema1d, ema2d, ema25d, ema50d, а также компоненты macro_gap, trigger_gap, pullback_depth.

Все diagnostics/signal analytics/runtime CSV/JSONL файлы являются локальными артефактами аудита и не должны попадать в git. Если старые diagnostics со signed HTX URL уже были опубликованы или отправлены третьим лицам, API key нужно ротировать до live-старта.

16. Что Удалено Из Конфига

После аудита из config.py удалены параметры, которые не имели реального runtime-потребителя:

  • дубли EMA/ladder полей в SignalSettings, SellSettings и StrategySettings;
  • legacy entry-expansion thresholds и multipliers;
  • неиспользуемые time-exit/reprice/dynamic-time-exit поля;
  • старые неиспользуемые controlled-loss ladder поля;
  • неиспользуемые external-price поля use_existing_trading_universe, only_usdt_pairs, reconnect_on_stale_ms, tighten_ladder_factor;
  • неиспользуемый monitoring TTL.

Оставлены выключенные по умолчанию, но реально подключенные механики: volatility sizing/recovery, BTC risk multiplier, funding-aware exit, dynamic profit floor, hard/controlled/absolute force exit helpers. Controlled-loss exit при активации двигает цену закрытия от CONTROLLED_LOSS_MIN_MOVE_FRACTION к reference price за CONTROLLED_LOSS_RAMP_MINUTES; скорость ramp ускоряется при отрицательном directional trend_ema_gap/macro_gap, неблагоприятном macro overlay и adverse local volatility spike (atr_rate/realized volatility против CONTROLLED_LOSS_VOLATILITY_REFERENCE или VOLATILITY_REFERENCE). При volatility spike progress становится exponential_volatility, а ladder может перестроиться до обычного stale reprice, если новый loss_move_fraction вырос минимум на CONTROLLED_LOSS_VOLATILITY_REPRICE_MIN_MOVE_DELTA; обычный stale ladder всё ещё перестраивается через CONTROLLED_LOSS_REPRICE_MINUTES.

17. Live-Готовность

Перед live-запуском:

  1. Прогнать python -m pytest -q.
  2. Проверить ключевые runtime-сценарии через mock/stub exchange без подключения к live-аккаунту.
  3. Проверить корневой .env: profile overrides с префиксами LONG_/SHORT_ не должны противоречить общей маршрутизации API-аккаунтов.
  4. Убедиться, что EMA_POSITION_BUDGET_FRACTION, EMA_MAX_POSITION_MARGIN_FRACTION, EMA_MAX_TOTAL_MARGIN_FRACTION остаются консервативными.
  5. Проверить HTX account leverage или задать ACCOUNT_LEVERAGE.
  6. Проверить, что runtime diagnostics/signal analytics файлы не staged и не tracked git.
  7. После этого запускать бот с минимальными бюджетами и внимательно наблюдать первые циклы.