diff --git a/README.md b/README.md new file mode 100644 index 0000000..3848531 --- /dev/null +++ b/README.md @@ -0,0 +1,38 @@ +# Tapereading- + +Base profissional para conceber, pesquisar, implementar, auditar e evoluir uma automação de Tape Reading no ProfitPro, com foco principal em Mini Dólar (WDO) e suporte operacional a Mini Índice (WIN). + +## Objetivo + +Criar uma automação profissional que interprete fluxo de ordens, agressões, absorções, desequilíbrios, exaustão, liquidez, notícias, correlações e comportamento de players, usando o ProfitPro como ambiente de execução e controle operacional. + +## Documentação inicial + +- [`docs/tape-reading-wdo.md`](docs/tape-reading-wdo.md): fundamentos, conceitos e técnicas de Tape Reading aplicadas ao Mini Dólar. +- [`docs/product-vision.md`](docs/product-vision.md): visão de produto, diferenciais e módulos principais da ferramenta. +- [`docs/mvp-roadmap.md`](docs/mvp-roadmap.md): proposta de MVP, fases de entrega e critérios de validação. +- [`docs/senior-execution-plan.md`](docs/senior-execution-plan.md): plano de execução sênior para transformar a ideia em produto profissional. +- [`docs/research-confluence-matrix.md`](docs/research-confluence-matrix.md): matriz de sinais, confluências, invalidações e referências. +- [`docs/professional-requirements.md`](docs/professional-requirements.md): requisitos para evitar uma ferramenta banal e orientar o padrão profissional. +- [`docs/references.md`](docs/references.md): bibliografia anotada com fontes oficiais, funcionais e acadêmicas. +- [`docs/production-automation-blueprint.md`](docs/production-automation-blueprint.md): arquitetura profissional da automação, com camadas de dados, decisão, execução, proteção e auditoria. +- [`docs/execution-rulebook.md`](docs/execution-rulebook.md): rulebook de entrada, saída, proteção e bloqueios para WDO e WIN. +- [`docs/research-investigation-protocol.md`](docs/research-investigation-protocol.md): protocolo de investigação rastreável com fonte, busca, justificativa, limitação e critério de validação. +- [`docs/macro-news-risk.md`](docs/macro-news-risk.md): filtro de notícias, macro, correlações e regras de bloqueio. +- [`docs/profitpro-ntsl-research-map.md`](docs/profitpro-ntsl-research-map.md): mapa de pesquisa ProfitPro/NTSL/Automação para confirmar dados e funções antes da implementação. +- [`docs/big-players-and-market-map.md`](docs/big-players-and-market-map.md): critérios para mapear big players por comportamento, impacto e recorrência. +- [`docs/source-search-log.md`](docs/source-search-log.md): log de buscas, fontes escolhidas, fontes rejeitadas e impacto no projeto. +- [`docs/wdo-research-questions.md`](docs/wdo-research-questions.md): 100 perguntas de investigação aprofundada focadas exclusivamente em Mini Dólar (WDO), ProfitPro/Nelogica e automação. +- [`docs/wdo-research-harness-master-prompt.md`](docs/wdo-research-harness-master-prompt.md): prompt mestre para execução controlada e auditável do harness WDO sem alterar estratégia, parâmetros ou custos. + +## Premissas + +- O foco principal é WDO, com WIN como ativo secundário e regras separadas. +- A solução deve automatizar leitura, decisão, execução, proteção, bloqueio e auditoria. +- Nenhuma regra entra em produção sem fonte rastreável, teste, replay, simulação e validação. +- A automação deve priorizar não operar quando as condições não estiverem completas. +- O projeto deve tratar capital real com controle de risco, logs e revisão sênior. + +## Aviso de risco e responsabilidade + +Este projeto trata de automação para ambiente real de mercado e, portanto, deve ser desenvolvido com validação, auditoria, limites de risco e homologação antes de qualquer execução com capital. A documentação não promete resultado e não substitui controles formais de risco, conformidade, corretora, plataforma e supervisão humana. diff --git a/docs/big-players-and-market-map.md b/docs/big-players-and-market-map.md new file mode 100644 index 0000000..d7a8314 --- /dev/null +++ b/docs/big-players-and-market-map.md @@ -0,0 +1,126 @@ +# Big Players, Participantes e Mapa de Mercado + +## Objetivo + +Definir como a ferramenta deve observar participantes relevantes sem transformar nomes de corretoras em crença operacional. O foco é comportamento, saldo, agressão, impacto no preço e recorrência. + +## Princípio + +Um player relevante não é definido apenas pelo nome. Ele é definido por comportamento mensurável: + +- volume acima da média; +- saldo consistente; +- agressão em sequência; +- defesa de preço; +- impacto no deslocamento; +- repetição em regiões importantes; +- atuação em horários críticos; +- relação com notícia ou vencimento. + +## Dados necessários + +- Times & Trades; +- compradores; +- vendedores; +- saldo por participante; +- ordem original; +- agressão líquida; +- evolução no tempo; +- Volume At Price por participante, se disponível; +- book/DOM por agente, se disponível. + +## Participantes a mapear por comportamento + +Categorias: + +- bancos locais; +- bancos estrangeiros; +- corretoras com fluxo institucional; +- corretoras com fluxo de varejo relevante; +- HFT/market makers; +- hedgers; +- fundos; +- players associados a rolagem/vencimento; +- RLP ou fluxo internalizado, quando aplicável. + +## Score de player relevante + +O score deve considerar: + +```text +score_player = volume_relativo + + saldo_consistente + + agressao_sequencial + + impacto_no_preco + + permanencia_no_lado + + atuação_em_região_relevante + - ruído_de_micro_lotes + - reversão_frequente_de_lado +``` + +## Regras de uso + +### Pode aumentar confiança quando + +- player aparece com saldo crescente no lado do setup; +- agressão do player desloca preço; +- atuação ocorre em região técnica/volumétrica relevante; +- atuação acompanha outros dados de fluxo. + +### Deve reduzir confiança quando + +- player troca de lado rapidamente; +- volume não desloca preço; +- atuação é isolada; +- há absorção contra o player; +- há notícia ou evento distorcendo o fluxo. + +### Deve bloquear inferência quando + +- dados de player estão indisponíveis; +- identificação não é confiável; +- há divergência entre saldo e preço; +- o mercado está em condição extrema. + +## Big players e WDO + +No WDO, a ferramenta deve priorizar: + +- bancos e corretoras com saldo relevante; +- participantes que aparecem em agressão sequencial; +- players que defendem regiões repetidamente; +- players que atuam em horários de maior liquidez; +- players que aparecem próximos a notícia ou vencimento. + +## Big players e WIN + +No WIN, a ferramenta deve priorizar: + +- fluxo direcional associado a rompimentos; +- atuação em regiões de VWAP/POC; +- comportamento de players em conjunto com ações líderes; +- confirmação ou divergência com WDO. + +## Auditoria de player + +Cada evento de player relevante deve registrar: + +```text +Player/corretora: +Ativo: +Horário: +Preço: +Lado: +Volume: +Saldo anterior: +Saldo posterior: +Agressão: +Região: +Impacto no preço: +Confluências: +Resultado após 5s/10s/30s/60s: +``` + +## Proibição operacional + +A automação não deve entrar apenas porque um player apareceu. Player é confluência, não gatilho suficiente. diff --git a/docs/execution-rulebook.md b/docs/execution-rulebook.md new file mode 100644 index 0000000..1503e87 --- /dev/null +++ b/docs/execution-rulebook.md @@ -0,0 +1,265 @@ +# Rulebook de Entrada, Saída e Proteção + +## Objetivo + +Este rulebook define a lógica operacional que a automação deve seguir. O foco é criar regras fiscalizáveis, programáveis e auditáveis para WDO e WIN. + +## Estados da automação + +### 1. Desligada + +Nenhum dado é avaliado e nenhuma ordem pode ser enviada. + +### 2. Inicializando + +O sistema valida conexão, ativo, horário, parâmetros, limite de risco e disponibilidade de dados. + +### 3. Observando + +O sistema está lendo mercado, mas ainda não há confluência suficiente. + +### 4. Armado + +O setup possui confluências suficientes. A automação aguarda gatilho exato. + +### 5. Posicionado + +Existe posição aberta. O foco deixa de ser entrada e passa a ser proteção. + +### 6. Protegendo + +O sistema ajusta stop, parcial, trailing, break-even ou zeragem conforme regra. + +### 7. Bloqueado + +O sistema não pode abrir novas posições até que o motivo de bloqueio seja removido ou até o próximo pregão. + +## Regras globais de entrada + +A entrada só é permitida se todas as condições globais forem verdadeiras: + +1. ativo autorizado; +2. horário autorizado; +3. calendário de notícia não bloqueante; +4. limite de perda diária não atingido; +5. limite de ganho diário não atingido; +6. limite de trades não atingido; +7. dados necessários disponíveis; +8. slippage estimado dentro do limite; +9. regime de mercado classificado; +10. regra de entrada em estado armado; +11. ordem OCO/proteção configurada antes ou imediatamente após a execução; +12. não existir posição conflitante no mesmo ativo. + +## Rulebook WDO — Scalp 4 Pontos + +### Objetivo + +Capturar movimentos curtos de 4 pontos por operação, com limite planejado de duas operações válidas por dia. + +### Entrada comprada — WDO + +Condições obrigatórias: + +1. regime permite scalp comprador; +2. preço acima de região de aceitação ou rompendo resistência com fluxo; +3. agressão compradora relevante; +4. delta de janela curta positivo; +5. fluxo eficiente ou venda absorvida; +6. book sem wall vendedor imediato dentro do alvo de 4 pontos; +7. Volume At Price não mostra POC/resistência imediatamente contra; +8. notícia de alto impacto fora da janela de bloqueio; +9. stop técnico não maior que o risco máximo configurado; +10. motor em estado armado. + +Gatilhos possíveis: + +- rompimento com agressão compradora e consumo do ask; +- pullback com retomada de compra; +- venda absorvida em suporte com virada de agressão; +- falso rompimento de baixa com retorno e compra dominante. + +Invalidação: + +- delta vira contra com intensidade; +- agressão compradora deixa de deslocar preço; +- wall vendedor aparece ou reaparece contra o alvo; +- preço perde a região de defesa; +- fluxo contrário rompe a estrutura. + +Saída: + +- gain de 4 pontos; +- stop técnico; +- stop por fluxo contrário; +- zeragem por notícia; +- zeragem por perda de eficiência; +- proteção se o preço andar a favor e falhar antes do alvo. + +### Entrada vendida — WDO + +Condições obrigatórias: + +1. regime permite scalp vendedor; +2. preço abaixo de região de aceitação ou rompendo suporte com fluxo; +3. agressão vendedora relevante; +4. delta de janela curta negativo; +5. fluxo eficiente ou compra absorvida; +6. book sem wall comprador imediato dentro do alvo de 4 pontos; +7. Volume At Price não mostra POC/suporte imediatamente contra; +8. notícia de alto impacto fora da janela de bloqueio; +9. stop técnico não maior que o risco máximo configurado; +10. motor em estado armado. + +Gatilhos possíveis: + +- rompimento com agressão vendedora e consumo do bid; +- pullback com retomada de venda; +- compra absorvida em resistência com virada de agressão; +- falso rompimento de alta com retorno e venda dominante. + +Invalidação: + +- delta vira contra com intensidade; +- agressão vendedora deixa de deslocar preço; +- wall comprador aparece ou reaparece contra o alvo; +- preço recupera a região perdida; +- fluxo contrário rompe a estrutura. + +Saída: + +- gain de 4 pontos; +- stop técnico; +- stop por fluxo contrário; +- zeragem por notícia; +- zeragem por perda de eficiência; +- proteção se o preço andar a favor e falhar antes do alvo. + +## Rulebook WIN — Movimento mínimo 500 pontos + +### Objetivo + +Capturar movimentos de no mínimo 500 pontos e proteger a posição após deslocamento favorável. + +### Entrada comprada — WIN + +Condições obrigatórias: + +1. regime de alta ou rompimento confirmado; +2. fluxo comprador consistente; +3. correlação com contexto do índice e ativos líderes; +4. ausência de notícia bloqueante; +5. volatilidade compatível com alvo de 500 pontos; +6. espaço técnico até o alvo; +7. stop técnico proporcional; +8. liquidez suficiente. + +Confirmações desejadas: + +- rompimento de região relevante; +- pullback com defesa; +- VWAP favorável; +- saldo de agressão positivo; +- mini dólar não gerando pressão macro contrária extrema, quando aplicável. + +Proteção: + +- após deslocamento favorável relevante, mover stop para reduzir risco; +- proteger parte do movimento quando atingir o limite mínimo definido; +- encerrar se fluxo vendedor inverter o regime; +- não carregar posição para o dia seguinte por padrão. + +### Entrada vendida — WIN + +Condições obrigatórias: + +1. regime de baixa ou rompimento confirmado; +2. fluxo vendedor consistente; +3. correlação com contexto do índice e ativos líderes; +4. ausência de notícia bloqueante; +5. volatilidade compatível com alvo de 500 pontos; +6. espaço técnico até o alvo; +7. stop técnico proporcional; +8. liquidez suficiente. + +Confirmações desejadas: + +- rompimento de suporte relevante; +- pullback com rejeição; +- VWAP desfavorável; +- saldo de agressão negativo; +- mini dólar não gerando distorção que invalide o cenário. + +Proteção: + +- após deslocamento favorável relevante, mover stop para reduzir risco; +- proteger parte do movimento quando atingir o limite mínimo definido; +- encerrar se fluxo comprador inverter o regime; +- não carregar posição para o dia seguinte por padrão. + +## Regras de não entrada + +A automação não deve entrar quando: + +- faltar dado essencial; +- houver notícia relevante em janela de bloqueio; +- o alvo estiver bloqueado por liquidez contrária; +- o stop técnico for maior que o alvo planejado; +- o sinal for baseado em print isolado; +- o regime estiver lateral e estreito; +- houver spread ou slippage anormal; +- o book estiver instável demais para leitura; +- já houver meta ou perda diária atingida; +- houver divergência crítica entre preço, delta e fluxo; +- existir falha de conexão, roteamento ou dados. + +## Regras de saída imediata + +A posição deve ser encerrada ou protegida de forma agressiva quando: + +- a confluência original desaparece; +- surge fluxo contrário dominante; +- o preço atinge a invalidação; +- há rejeição de OCO ou proteção; +- há notícia inesperada de alto impacto; +- o ativo entra em condição especial; +- o horário limite é atingido; +- o sistema detecta inconsistência operacional. + +## Regras de limite diário + +Parâmetros iniciais a definir por configuração: + +- número máximo de operações por ativo; +- perda máxima diária; +- ganho diário de parada; +- limite de trades consecutivos perdedores; +- cooldown após perda; +- cooldown após ganho; +- bloqueio após slippage anormal; +- bloqueio após rejeição de ordem. + +## Padrão de auditoria de cada operação + +Toda operação precisa registrar: + +```text +Ativo: +Direção: +Setup: +Regime: +Confluências: +Gatilho: +Entrada: +Alvo: +Stop: +Proteção: +Motivo da entrada: +Motivo da saída: +Resultado em pontos: +Resultado financeiro: +Avanço favorável máximo: +Avanço contrário máximo: +Fontes consultadas: +Falhas ou rejeições: +``` diff --git a/docs/macro-news-risk.md b/docs/macro-news-risk.md new file mode 100644 index 0000000..752efc9 --- /dev/null +++ b/docs/macro-news-risk.md @@ -0,0 +1,168 @@ +# Filtro de Notícias, Macro e Correlações + +## Objetivo + +A automação deve saber quando operar, quando reduzir prioridade e quando bloquear completamente. WDO e WIN são sensíveis a eventos macro, fluxos externos, juros, câmbio, bolsa americana, commodities e notícias locais. + +## Política geral + +Notícia de alto impacto não é apenas contexto. É uma condição de risco. A automação deve consultar calendário, classificar impacto, aplicar janela de bloqueio e registrar a decisão. + +## Fontes primárias de calendário + +### Brasil + +- Banco Central do Brasil: Copom, atas, comunicados, Relatório de Inflação e Focus. +- IBGE: IPCA, PIB, desemprego e indicadores nacionais. +- B3: calendário de vencimentos, horários e características de negociação. + +### Estados Unidos + +- Federal Reserve: calendário FOMC, decisões, atas e comunicados. +- BLS: CPI, PPI, payroll, unemployment, earnings e outros indicadores de trabalho/preços. +- BEA: GDP, PCE e dados de contas nacionais. +- Census Bureau: retail sales, trade, durable goods e indicadores econômicos. + +### Fontes agregadoras + +Fontes como calendários econômicos agregados podem ser usadas para alerta operacional, mas a validação deve priorizar fonte primária quando houver divergência. + +## Classificação de impacto + +### Alto impacto + +- decisão do FOMC; +- payroll; +- CPI dos EUA; +- PCE dos EUA; +- decisão do Copom; +- IPCA; +- fala ou comunicado inesperado de autoridade monetária; +- evento geopolítico com impacto direto em dólar, juros ou commodities; +- vencimento ou rolagem relevante. + +### Médio impacto + +- PPI; +- retail sales; +- GDP preliminar/revisado; +- claims; +- dados fiscais relevantes; +- PMI/ISM; +- estoques de petróleo quando o mercado estiver sensível a commodities. + +### Baixo impacto + +- indicadores secundários sem reação histórica relevante; +- eventos fora da janela de liquidez brasileira; +- dados já amplamente precificados. + +## Janelas de bloqueio + +Parâmetros iniciais, sujeitos a validação: + +- alto impacto: bloquear novas entradas de 5 a 15 minutos antes e 5 a 30 minutos depois; +- médio impacto: reduzir prioridade ou bloquear de 2 a 5 minutos antes e depois; +- baixo impacto: apenas registrar contexto, salvo se volatilidade aumentar. + +A janela real deve ser parametrizável por ativo, horário, tipo de notícia e volatilidade do dia. + +## Comportamento em notícia + +Durante janela de alto impacto: + +- não abrir nova posição por padrão; +- proteger posição aberta; +- reduzir tolerância a slippage; +- priorizar zeragem se proteção falhar; +- suspender leitura de Tape Reading se o book estiver instável; +- registrar evento macro no log. + +## Pesquisa de notícias anteriores + +A ferramenta deve manter histórico de eventos e resultados: + +- data; +- evento; +- ativo; +- volatilidade antes; +- volatilidade depois; +- deslocamento máximo; +- slippage observado; +- spreads; +- comportamento do delta; +- setups bloqueados; +- setups permitidos; +- resultado estatístico. + +Esse histórico serve para responder se vale a pena operar em determinado tipo de notícia ou se a regra deve bloquear. + +## Correlações e instrumentos de contexto + +### Para WDO + +Candidatos a monitoramento: + +- DOL cheio; +- dólar à vista/PTAX, quando disponível; +- DXY; +- treasury yields dos EUA; +- Fed Funds expectations, quando disponível; +- S&P 500/Nasdaq futuros; +- petróleo; +- ouro; +- fluxo de risco global; +- notícias de Brasil, EUA e commodities. + +### Para WIN + +Candidatos a monitoramento: + +- IBOV/IND; +- ações de maior peso no índice; +- S&P 500/Nasdaq futuros; +- WDO/DOL como proxy de pressão cambial; +- juros locais; +- commodities relevantes; +- notícias corporativas e macro. + +## Uso das correlações + +Correlação não deve gerar entrada sozinha. Ela deve classificar contexto: + +- confirma direção; +- contradiz direção; +- aumenta risco; +- reduz prioridade; +- bloqueia operação. + +## Regras de não carregamento + +A estratégia base não deve carregar posição para o dia seguinte. + +Exceções só podem existir se houver: + +- regra própria separada; +- margem calculada; +- risco overnight documentado; +- fonte macro validada; +- aprovação explícita no plano de risco. + +Para o escopo atual, o padrão é zerar operações intraday. + +## Auditoria do filtro macro + +Cada bloqueio por notícia deve registrar: + +```text +Evento: +Fonte: +Horário previsto: +Ativo afetado: +Impacto: +Janela de bloqueio: +Decisão: +Operação bloqueada: +Motivo: +Resultado do mercado após o evento: +``` diff --git a/docs/mvp-roadmap.md b/docs/mvp-roadmap.md new file mode 100644 index 0000000..15c2104 --- /dev/null +++ b/docs/mvp-roadmap.md @@ -0,0 +1,151 @@ +# MVP e Roadmap + +## Objetivo do MVP + +Validar uma primeira versão da ferramenta com foco em leitura objetiva de fluxo para WDO, usando conceitos de Tape Reading aplicados ao ambiente ProfitPro. + +O MVP deve priorizar regras rastreáveis, automação controlada, simulação operacional, replay, proteção e auditoria antes de qualquer liberação com capital real. + +## Hipóteses do MVP + +1. Traders precisam reduzir ruído no Times & Trades. +2. Alertas simples de agressão e absorção já geram valor operacional. +3. Uma visão consolidada de delta, intensidade e deslocamento ajuda na tomada de decisão. +4. Replay e registro de eventos ajudam o trader a evoluir mais rápido. + +## Fase 1: Base conceitual + +Entregáveis: + +- documentação de fundamentos de Tape Reading em WDO; +- definição dos principais eventos de fluxo; +- glossário operacional; +- visão de produto; +- critérios iniciais de MVP. + +Status: iniciado. + +## Fase 2: Modelo de eventos + +Criar uma estrutura de eventos para representar o fluxo. + +Eventos candidatos: + +- trade executado; +- agressão compradora; +- agressão vendedora; +- lote relevante; +- delta positivo/negativo; +- imbalance; +- absorção; +- exaustão; +- wall; +- remoção de liquidez; +- spoofing suspeito; +- rompimento confirmado; +- falso rompimento provável. + +Critério de aceite: + +- cada evento deve ter definição clara; +- cada evento deve ter parâmetros mínimos; +- cada evento deve permitir classificação por severidade/relevância. + +## Fase 3: Protótipo visual + +Criar um dashboard inicial, mesmo que com dados simulados. + +Componentes sugeridos: + +- painel de agressão atual; +- delta por janela; +- lista de eventos recentes; +- força compradora/vendedora; +- alertas visuais; +- zonas de preço monitoradas. + +Critério de aceite: + +- o usuário consegue entender o lado dominante em poucos segundos; +- eventos aparecem em ordem temporal; +- alertas não poluem a tela. + +## Fase 4: Simulador de fluxo + +Criar dados simulados para testar regras de leitura. + +Cenários simulados: + +- compra dominante com deslocamento; +- venda dominante com deslocamento; +- compra absorvida; +- venda absorvida; +- rompimento válido; +- falso rompimento; +- exaustão após movimento forte; +- fluxo climático; +- wall no book; +- spoofing suspeito. + +Critério de aceite: + +- cada cenário deve gerar eventos compatíveis com a tese; +- o simulador deve permitir teste sem depender de integração real com ProfitPro. + +## Fase 5: Integração futura + +Mapear possibilidades de integração com dados reais ou exportados. + +Caminhos possíveis: + +- arquivos exportados; +- captura estruturada de logs; +- integração com APIs disponíveis; +- processamento de dados de mercado de provedores externos; +- scripts/indicadores customizados quando aplicável. + +Critério de aceite: + +- definir caminho tecnicamente viável; +- documentar limitações; +- evitar dependência de recurso não confirmado. + +## Métricas de sucesso + +- redução de ruído percebido pelo trader; +- clareza dos alertas; +- consistência na identificação de absorção e exaustão; +- utilidade no replay pós-mercado; +- facilidade de configurar parâmetros por perfil operacional. + +## Parâmetros iniciais sugeridos + +Os valores abaixo são apenas referências iniciais e devem ser ajustados ao contexto do dia: + +- lote mínimo para destaque: 5 a 10 contratos; +- lote relevante: 50 contratos; +- lote grande: 100 a 500 contratos; +- evento extraordinário: 1000+ contratos; +- imbalance inicial: 2x ou maior; +- janela curta de leitura: 1s a 10s; +- janela de contexto: 1min a 5min. + +## Riscos do produto + +- excesso de alertas; +- falsa sensação de precisão; +- dependência de dados não disponíveis; +- interpretação incorreta de spoofing/iceberg; +- overfitting em padrões de um único período; +- incentivo ao overtrading. + +## Próxima decisão técnica + +A próxima decisão é escolher o formato do primeiro protótipo: + +1. dashboard web com dados simulados; +2. biblioteca de motor de fluxo; +3. documentação + glossário + regras; +4. integração com dados exportados. + +A recomendação inicial é começar por motor de eventos, rulebook executável e simulação/replay, evoluindo para NTSL/ProfitPro somente após confirmar quais dados e funções estão disponíveis programaticamente. diff --git a/docs/product-vision.md b/docs/product-vision.md new file mode 100644 index 0000000..37ed488 --- /dev/null +++ b/docs/product-vision.md @@ -0,0 +1,162 @@ +# Visão de Produto: Ferramenta de Tape Reading para ProfitPro + +## Proposta + +Construir uma automação operacional para ProfitPro focada principalmente em Mini Dólar (WDO) e secundariamente em Mini Índice (WIN), com leitura de fluxo, filtragem de ruído, decisão objetiva, execução controlada, proteção automática e auditoria. + +A automação deve usar o ProfitPro como ambiente de análise, execução e proteção, aproveitando recursos como Times & Trades, DOM, Footprint, Volume At Price, saldo de agressão, Editor de Estratégias, NTSL, automação e OCO quando disponíveis. + +## Problema + +O trader de Tape Reading recebe muita informação simultânea: + +- milhares de negócios em sequência; +- lotes pequenos irrelevantes; +- book mudando rapidamente; +- agressões que não geram deslocamento; +- rompimentos falsos; +- players atuando de forma fragmentada; +- alertas demais ou alertas pouco úteis. + +Sem filtragem e contexto, o fluxo vira ruído. + +## Objetivo do produto + +Ajudar o trader a responder rapidamente: + +- quem está agredindo agora? +- a agressão está gerando deslocamento ou sendo absorvida? +- existe desequilíbrio real entre compra e venda? +- há exaustão do movimento? +- o book mostra liquidez relevante ou possível manipulação? +- o rompimento tem fluxo ou é armadilha? +- há player relevante atuando de forma consistente? + +## Princípios + +1. **Clareza acima de excesso visual**: mostrar menos dados, mas com mais significado. +2. **Contexto antes de sinal**: nenhum print isolado deve gerar decisão automática. +3. **Fluxo validando preço**: sinais devem cruzar execução, book e deslocamento. +4. **Alertas acionáveis**: alertar apenas quando houver evento operacionalmente relevante. +5. **Estudo e replay**: permitir revisão pós-mercado para evolução do trader. +6. **Gestão de risco**: toda leitura deve informar também onde a tese deixa de fazer sentido. + +## Módulos desejados + +### 1. Motor de fluxo + +Responsável por processar negócios, agressão, lotes, delta, saldo acumulado e intensidade. + +Saídas esperadas: + +- agressão compradora/vendedora; +- delta por janela; +- delta acumulado; +- intensidade do fluxo; +- velocidade de execução; +- lotes relevantes. + +### 2. Detector de absorção + +Identifica quando volume/agressão não gera deslocamento proporcional do preço. + +Sinais possíveis: + +- compra absorvida; +- venda absorvida; +- agressão sem deslocamento; +- defesa de preço; +- provável iceberg. + +### 3. Detector de exaustão + +Identifica perda de força do lado dominante. + +Sinais possíveis: + +- delta divergente; +- volume decrescente; +- agressão perdendo intensidade; +- fluxo climático seguido de pausa; +- possível reversão por fluxo. + +### 4. Leitor de book + +Monitora liquidez passiva e mudanças relevantes no DOM. + +Sinais possíveis: + +- wall; +- remoção brusca de liquidez; +- reposição; +- spoofing suspeito; +- escora institucional; +- desequilíbrio de profundidade. + +### 5. Alert Engine + +Transforma eventos em alertas objetivos. + +Exemplos: + +- ordem grande detectada; +- compra dominante; +- venda dominante; +- absorção provável; +- exaustão provável; +- rompimento com fluxo; +- falso rompimento provável; +- player relevante atuando. + +### 6. Painel operacional + +Interface resumida para o trader acompanhar: + +- lado dominante; +- força do fluxo; +- principais eventos recentes; +- zonas de liquidez; +- alertas ativos; +- histórico curto dos sinais. + +### 7. Diário e replay + +Registro de eventos para estudo pós-mercado: + +- horário; +- ativo; +- preço; +- sinal detectado; +- contexto; +- print/snapshot; +- entrada/saída do trader; +- resultado; +- observações. + +## Diferencial esperado + +O diferencial da ferramenta não deve ser simplesmente mostrar mais dados. O diferencial deve ser interpretar o fluxo em camadas: + +1. dado bruto; +2. filtro de relevância; +3. evento de microestrutura; +4. contexto operacional; +5. alerta ou marcação para estudo. + +## Público-alvo + +- operadores de WDO que usam ProfitPro; +- operadores de Tape Reading; +- scalpers profissionais; +- mesas que precisam padronizar leitura operacional; +- desenvolvedores de automação NTSL/ProfitPro; +- responsáveis por risco e auditoria operacional. + +## Fora do escopo inicial + +- promessa de sinal infalível; +- execução sem proteção; +- execução sem logs; +- regra sem fonte ou validação; +- substituição total do ProfitPro; +- leitura de todos os ativos da B3 na primeira versão. diff --git a/docs/production-automation-blueprint.md b/docs/production-automation-blueprint.md new file mode 100644 index 0000000..9a31030 --- /dev/null +++ b/docs/production-automation-blueprint.md @@ -0,0 +1,271 @@ +# Blueprint de Automação Profissional no ProfitPro + +## Posição do projeto + +Este projeto não é um material de estudo e não é uma coleção de indicadores. O objetivo é especificar uma automação profissional para operar com capital real no ProfitPro, com regras objetivas, investigação rastreável, execução controlada, proteção automática, auditoria e bloqueios de risco. + +A automação deve funcionar como uma mesa de execução disciplinada: ela liga, verifica se o ambiente está apto, monitora WDO e WIN, espera confluências, executa somente quando as regras estão completas, protege a posição, registra tudo e para quando as condições deixam de existir. + +## Prioridade dos ativos + +1. **WDO / Mini Dólar**: ativo principal. +2. **WIN / Mini Índice**: ativo secundário, usado com regra própria e com foco em movimentos mínimos de 500 pontos. + +## Objetivos operacionais parametrizados + +### WDO — Scalp 4 Pontos + +- Meta por operação: 4 pontos. +- Meta diária planejada: 2 operações de 4 pontos. +- Total diário planejado: 8 pontos. +- Tick oficial: 0,5 ponto. +- Valor por tick: R$ 5,00 por contrato. +- Valor por ponto: R$ 10,00 por contrato. +- 4 pontos: R$ 40,00 por contrato. +- 8 pontos: R$ 80,00 por contrato. + +### WIN — Movimento mínimo de 500 pontos + +- Movimento mínimo de interesse: 500 pontos. +- Tick oficial: 5 pontos. +- Multiplicador oficial: R$ 0,20 por ponto. +- 500 pontos: R$ 100,00 por contrato. +- Após deslocamento mínimo favorável, o sistema deve priorizar proteção da posição. + +## Fontes oficiais usadas para os parâmetros + +- B3 — Mini U.S. Dollar Futures: especificação do WDO, ticker, tamanho do contrato, cotação, tick size e lote mínimo. +- B3 — Futuro de Ibovespa: especificação do WIN, horário, multiplicador, tick size e lote mínimo. +- B3 — Minimum Tick Sizes: confirmação dos tick sizes WDO = 0,5 e WIN = 5. +- Nelogica — Editor de Estratégias: NTSL, backtest e automação de estratégias no Profit. +- Nelogica — Ordens OCO: gain, loss, stop offset, saídas parciais e comportamento das ordens vinculadas. + +## Arquitetura profissional + +```text +Fontes e pesquisa + -> Camada de dados + -> Classificador de regime + -> Motor de confluências + -> Motor de decisão + -> Motor de execução + -> Motor de proteção + -> Motor de bloqueio + -> Auditoria e replay + -> Relatório de performance +``` + +## Camada de dados + +A automação deve observar, conforme disponibilidade no ProfitPro/NTSL e integrações complementares: + +- preço atual; +- candles e periodicidades configuradas; +- agressão compradora/vendedora; +- saldo de agressão; +- delta por janela; +- Volume At Price; +- VWAP; +- Times & Trades; +- ordem original; +- ranking de players; +- book/DOM; +- profundidade do book; +- notícias e calendário macro; +- ativos correlacionados. + +Quando algum dado não estiver disponível programaticamente no NTSL, o requisito deve ser classificado como: + +- disponível nativamente; +- disponível visualmente no ProfitPro; +- disponível via exportação; +- disponível via fonte externa; +- ainda não confirmado. + +## Classificador de regime + +Antes de qualquer entrada, a automação deve classificar o mercado. + +Regimes mínimos: + +- tendência de alta; +- tendência de baixa; +- lateralidade; +- abertura volátil; +- notícia iminente; +- pós-notícia; +- liquidez reduzida; +- fluxo climático; +- consolidação pré-rompimento; +- rompimento em andamento; +- exaustão; +- absorção; +- horário proibido. + +Nenhuma regra de entrada deve ser avaliada sem regime definido. + +## Motor de confluências + +Uma entrada só pode ser habilitada quando houver confluências suficientes. Para WDO, uma entrada de scalp de 4 pontos deve exigir, no mínimo: + +1. regime compatível; +2. direção definida ou setup de reversão validado; +3. agressão no lado da operação; +4. eficiência do fluxo ou absorção validada; +5. ausência de barreira relevante contra o alvo; +6. alvo técnico/volumétrico livre até 4 pontos; +7. stop técnico proporcional; +8. notícia não bloqueante; +9. limite diário ainda disponível; +10. risco operacional dentro do permitido. + +## Motor de decisão + +O motor de decisão deve ter três estados: + +- **Bloqueado**: não pode operar. +- **Observando**: existem sinais, mas faltam confluências. +- **Armado**: todas as condições estão completas e a execução pode ocorrer quando o gatilho for acionado. + +A automação nunca deve pular de “bloqueado” para “executar”. Ela deve passar por “observando” e “armado”, registrando o motivo da transição. + +## Motor de execução + +A entrada deve ser disparada apenas por regra objetiva. + +Campos obrigatórios da ordem: + +- ativo; +- direção; +- quantidade; +- tipo de ordem; +- preço de referência; +- alvo; +- stop; +- stop offset; +- horário; +- setup; +- confluências presentes; +- motivo da entrada; +- plano de proteção. + +A execução deve respeitar: + +- limite de quantidade por ativo; +- limite de operações por dia; +- limite de perda diária; +- limite de ganho diário; +- limite por horário; +- limite por rejeição de ordem; +- bloqueio pós-notícia; +- bloqueio por instabilidade ou dado ausente. + +## Motor de proteção + +Após entrada, a automação deve proteger a posição automaticamente. + +Proteções mínimas: + +- OCO inicial com gain e loss; +- stop offset parametrizado; +- stop técnico por invalidação; +- proteção em ponto de equilíbrio quando o deslocamento mínimo ocorrer; +- trailing ou proteção dinâmica conforme ativo; +- saída por fluxo contrário; +- saída por perda de eficiência; +- zeragem por notícia ou risco externo; +- zeragem por horário limite; +- zeragem por erro operacional. + +## Regras de proteção por ativo + +### WDO + +O modo principal busca 4 pontos. A proteção deve avaliar: + +- mover para defesa quando o preço andar a favor e o fluxo perder força; +- sair antes do alvo se o fluxo inverter com intensidade; +- não manter posição após invalidação da confluência original; +- bloquear nova entrada após atingir a meta diária ou após sequência de perdas definida. + +### WIN + +O modo principal busca no mínimo 500 pontos. A proteção deve avaliar: + +- após avanço mínimo favorável, proteger parte relevante do movimento; +- evitar devolver movimento grande em reversões rápidas; +- bloquear operação em lateralidade estreita; +- exigir regime mais claro que no WDO, porque o alvo é maior. + +## Motor de bloqueio + +A automação deve bloquear entradas quando ocorrer qualquer condição crítica: + +- notícia de alto impacto em janela proibida; +- spread anormal; +- book inconsistente; +- ausência de dados necessários; +- divergência entre fontes; +- slippage acima do tolerado; +- sequência de rejeições; +- perda diária atingida; +- ganho diário atingido; +- horário fora da janela operacional; +- limite de trades atingido; +- ativo em leilão ou condição especial; +- volatilidade incompatível com o setup; +- liquidez insuficiente para entrada e saída. + +## Auditoria obrigatória + +Cada decisão deve ser registrada, inclusive as decisões de não operar. + +Campos mínimos: + +- timestamp; +- ativo; +- regime; +- estado do motor; +- sinal detectado; +- confluências presentes; +- confluências ausentes; +- motivo de bloqueio; +- decisão tomada; +- ordem enviada ou não enviada; +- preço; +- alvo; +- stop; +- resultado; +- avanço favorável máximo; +- avanço contrário máximo; +- fonte dos dados usados. + +## Critério de prontidão para capital real + +A automação só pode ser considerada pronta para operação real quando: + +1. as fontes estiverem mapeadas; +2. as regras estiverem documentadas; +3. as regras estiverem implementadas; +4. os backtests estiverem executados; +5. o replay estiver auditado; +6. a simulação em tempo real estiver validada; +7. as rejeições e falhas estiverem tratadas; +8. o plano de stop e proteção estiver testado; +9. o limite de risco estiver parametrizado; +10. houver relatório que justifique cada operação. + +## Perguntas obrigatórias para cada regra + +Toda regra precisa responder: + +- **Onde** ela atua? +- **Como** ela detecta o contexto? +- **Por que** ela tem validade operacional? +- **Quando** ela deve operar? +- **Quando** ela deve bloquear? +- **Com quais dados** ela decide? +- **Com quais fontes** ela foi sustentada? +- **Qual é a invalidação?** +- **Qual é o plano de saída?** +- **Qual é o plano se a ordem falhar?** diff --git a/docs/professional-requirements.md b/docs/professional-requirements.md new file mode 100644 index 0000000..c1d31ba --- /dev/null +++ b/docs/professional-requirements.md @@ -0,0 +1,286 @@ +# Requisitos Profissionais da Ferramenta + +## Objetivo + +Definir o que a ferramenta precisa ter para não se tornar banal. O padrão desejado é de uma ferramenta de apoio a decisão, pesquisa e replay, semelhante ao que uma mesa profissional esperaria de uma solução interna. + +## Requisitos de produto + +### PR-001 — Classificação de regime + +A ferramenta deve classificar o mercado antes de priorizar alertas. + +Regimes iniciais: + +- tendência de alta; +- tendência de baixa; +- lateral; +- abertura volátil; +- notícia/macro; +- baixa liquidez; +- fluxo climático; +- consolidação; +- pós-rompimento; +- pré-ajuste. + +### PR-002 — Alertas contextuais + +A ferramenta deve gerar alertas com contexto, não apenas gatilhos. + +Cada alerta deve conter: + +- nome; +- lado; +- preço; +- horário; +- score; +- confluências presentes; +- confluências ausentes; +- invalidação; +- risco de falso positivo; +- compatibilidade com modo operacional. + +### PR-003 — Modo Scalp 4 Pontos + +A ferramenta deve permitir um modo operacional focado em movimentos curtos de 4 pontos. + +O modo deve avaliar: + +- espaço até alvo; +- liquidez no caminho; +- eficiência do fluxo; +- stop técnico provável; +- velocidade do mercado; +- risco de ruído; +- presença de barreira contra o trade. + +O modo pode executar automaticamente somente quando o ambiente estiver compatível com a busca de scalp curto e todas as regras de entrada, proteção, bloqueio, limite diário e auditoria estiverem satisfeitas. + +### PR-004 — Motor de eficiência do fluxo + +A ferramenta deve medir se a agressão gera deslocamento. + +Entradas: + +- volume agressor; +- delta; +- deslocamento em ticks; +- tempo; +- liquidez consumida; +- liquidez reposta. + +Saídas: + +- fluxo eficiente; +- fluxo absorvido; +- fluxo divergente; +- fluxo climático; +- fluxo ruidoso. + +### PR-005 — Leitura de book multi-nível + +A ferramenta deve considerar mais de um nível do book quando houver dados disponíveis. + +Métricas candidatas: + +- desequilíbrio top-of-book; +- desequilíbrio em 5 níveis; +- desequilíbrio em 10 níveis; +- parede relativa; +- remoção de liquidez; +- reposição; +- cancelamento suspeito. + +### PR-006 — Replay e auditoria + +Todo alerta deve ser salvo para estudo. + +Campos mínimos: + +- id; +- timestamp; +- ativo; +- preço; +- tipo de alerta; +- score; +- regime; +- confluências; +- invalidação; +- deslocamento após 5s, 10s, 30s e 60s; +- máximo avanço favorável; +- máximo avanço contrário; +- resultado estatístico do evento. + +### PR-007 — Biblioteca de referências + +Cada regra importante deve apontar para uma fonte ou hipótese documentada. + +Categorias: + +- oficial; +- funcional; +- acadêmica; +- hipótese operacional; +- validação própria. + +### PR-008 — Parametrização por perfil + +A ferramenta deve permitir perfis. + +Perfis iniciais: + +- conservador; +- balanceado; +- agressivo; +- alta volatilidade; +- baixa liquidez; +- scalp 4 pontos. + +### PR-009 — Gestão de risco informativa + +A ferramenta deve exibir risco e invalidação, não apenas oportunidade. + +Para cada alerta: + +- onde a tese falha; +- qual barreira está contra; +- se o alvo de 4 pontos está livre; +- se o stop técnico parece maior que o alvo; +- se o sinal está atrasado. + +### PR-010 — Separação entre sinal e decisão + +O sistema deve separar claramente: + +- dado bruto; +- evento detectado; +- confluência; +- alerta; +- decisão do trader; +- resultado medido. + +## Requisitos de pesquisa + +### RQ-001 — Validação por horário + +Cada sinal deve ser avaliado por faixa de horário: + +- abertura; +- abertura dos EUA; +- almoço; +- tarde; +- ajuste/final. + +### RQ-002 — Validação por regime + +O mesmo sinal deve ser medido separadamente em tendência, lateralidade, notícia e baixa liquidez. + +### RQ-003 — Métrica de 4 pontos + +Para cada alerta, medir: + +- atingiu 4 pontos a favor antes de 4 pontos contra? +- tempo até atingir 4 pontos; +- máximo contra antes de atingir 4 pontos; +- frequência por horário; +- frequência por regime. + +### RQ-004 — Falso positivo + +Todo alerta deve ter métrica de falso positivo. + +Exemplos: + +- alerta de rompimento que volta para dentro da faixa; +- alerta de absorção que vira rompimento; +- alerta de exaustão que vira continuação; +- alerta de wall que some sem reação útil. + +## Requisitos de interface + +### UI-001 — Painel principal + +O painel principal deve mostrar em poucos segundos: + +- lado dominante; +- força do fluxo; +- score de ruído; +- alertas recentes; +- região de invalidação; +- compatibilidade com scalp 4 pontos. + +### UI-002 — Timeline de eventos + +A timeline deve listar eventos em ordem temporal, com severidade e confluências. + +### UI-003 — Mapa de liquidez + +Deve mostrar regiões próximas que podem impedir ou facilitar o deslocamento de 4 pontos. + +### UI-004 — Replay + +Deve permitir revisar sessão, filtrar alertas e comparar com deslocamento posterior. + +## Critério de não banalidade + +A ferramenta será considerada banal se: + +- gerar alerta por print isolado; +- ignorar regime de mercado; +- não explicar a razão do alerta; +- não registrar resultado; +- não tiver invalidação; +- não medir falso positivo; +- não diferenciar oportunidade de ruído; +- prometer entrada em vez de classificar contexto. + +A ferramenta será considerada profissional se: + +- justificar cada alerta; +- cruzar dados independentes; +- medir performance dos sinais; +- adaptar parâmetros ao regime; +- registrar replay; +- ajudar o trader a evitar trades ruins, não apenas buscar entradas. + +## Requisitos contra caixa-preta + +A automação não deve funcionar como uma ferramenta opinativa ou de caixa-preta. Ela deve funcionar por regras explícitas, auditáveis e reproduzíveis. + +### BB-001 — Sem decisão sem explicação + +Toda execução deve explicar: + +- qual regra foi acionada; +- quais dados confirmaram; +- quais dados bloqueariam; +- qual fonte sustenta a regra; +- qual proteção foi enviada; +- qual condição encerra a posição. + +### BB-002 — Sem regra sem fonte + +Nenhuma regra pode ser implementada apenas por opinião. Cada regra precisa estar conectada a: + +- fonte oficial; +- documentação da plataforma; +- pesquisa acadêmica; +- validação própria por replay/backtest/log; +- revisão de risco. + +### BB-003 — Sem automação sem kill switch + +A automação deve ter mecanismo de parada por: + +- perda diária; +- ganho diário; +- falha de dados; +- rejeição de ordem; +- notícia crítica; +- slippage anormal; +- inconsistência de posição; +- comando manual. + +### BB-004 — Sem aprendizado não supervisionado em produção + +Qualquer modelo estatístico ou componente adaptativo deve operar primeiro em modo observador. Mudanças automáticas de parâmetro em produção só podem ocorrer se houver regra documentada, limite, log e aprovação. diff --git a/docs/profitpro-ntsl-research-map.md b/docs/profitpro-ntsl-research-map.md new file mode 100644 index 0000000..84036a3 --- /dev/null +++ b/docs/profitpro-ntsl-research-map.md @@ -0,0 +1,169 @@ +# Mapa de Pesquisa ProfitPro, NTSL e Automação + +## Objetivo + +Mapear tudo que precisa ser investigado na documentação do ProfitPro/Nelogica antes de implementar a automação. A regra é simples: o que for operar dinheiro precisa ter fonte funcional, teste, fallback e limitação conhecida. + +## Áreas obrigatórias de pesquisa no ProfitPro + +### 1. Editor de Estratégias + +Fonte funcional: documentação Nelogica do Editor de Estratégias. + +Pontos a confirmar: + +- criação de estratégias em NTSL; +- tipos de estratégia; +- estratégias de execução; +- backtest; +- automação; +- slippage em ticks; +- quantidade de contratos; +- compilação; +- estatísticas; +- limitações por plano/versão. + +Por que usar: + +- é o caminho nativo para transformar regra em automação dentro do Profit. + +Riscos: + +- nem todo dado visual do Profit pode estar disponível diretamente em NTSL; +- funções podem depender de versão; +- execução real pode divergir de backtest. + +### 2. Automação de Estratégias + +Pontos a confirmar: + +- como iniciar/parar automação; +- como configurar ativo; +- como configurar conta; +- como configurar quantidade; +- como tratar rejeição; +- como monitorar ordens pendentes; +- como bloquear reentrada; +- como zerar posição; +- como pausar após perda/ganho. + +Uso no projeto: + +- motor de execução; +- motor de bloqueio; +- kill switch; +- auditoria operacional. + +### 3. NTSL + +Pontos a confirmar: + +- funções de compra e venda; +- funções de fechamento de posição; +- funções de posição atual; +- ordens stop/limit/market; +- OCO; +- leitura de volume; +- leitura de preço; +- leitura de indicadores; +- múltiplos ativos; +- logs/plots/debug; +- limitações com Times & Trades, DOM e Tape Reading. + +Uso no projeto: + +- implementação das regras; +- validação de confluências que estão disponíveis programaticamente; +- fallback para dados indisponíveis. + +### 4. OCO e estratégias de saída + +Fonte funcional: documentação Nelogica de Ordens OCO. + +Pontos confirmados pela documentação: + +- gain pode ser definido em ticks, financeiro ou percentual; +- loss pode ser definido em ticks, financeiro ou percentual; +- stop offset define ticks adicionais para execução da ordem stop; +- há suporte para saídas parciais em ticks; +- após posição encerrada, ordens gain/loss são canceladas simultaneamente; +- rejeições de OCO precisam ser tratadas. + +Uso no projeto: + +- proteção inicial; +- parcial; +- break-even; +- stop técnico; +- fallback de zeragem. + +### 5. Tape Reading no ProfitPro + +Pontos a pesquisar: + +- quais dados do plugin são apenas visuais; +- quais dados podem virar regra NTSL; +- como usar alarmes; +- como capturar saldo de agressão; +- como mapear players; +- como usar Footprint; +- como usar Histograma de Agressão; +- como usar Times & Trades; +- como usar Volume At Price. + +Uso no projeto: + +- confluências de entrada; +- filtros de absorção; +- filtros de exaustão; +- player tracking; +- replay operacional. + +### 6. Estratégias de múltiplos ativos + +Pontos a confirmar: + +- como NTSL acessa dados de outro ativo; +- como sincronizar WDO e WIN; +- como monitorar DOL, IND, ações líderes ou índices externos, se disponíveis; +- impacto no backtest; +- limitações de performance. + +Uso no projeto: + +- filtro de correlação; +- bloqueios macro; +- confirmação contextual. + +## Matriz de disponibilidade + +| Dado | Uso | Status inicial | Ação necessária | +| --- | --- | --- | --- | +| Preço | entrada, saída, alvo, stop | confirmado em plataforma | confirmar função NTSL específica | +| Volume | filtro de força | confirmado em plataforma | confirmar função NTSL específica | +| VWAP | contexto | confirmado em plataforma | confirmar implementação NTSL | +| Saldo de agressão | delta/contexto | funcional no Profit | confirmar acesso programático | +| Times & Trades | player/agressor | funcional no Profit | confirmar acesso programático/exportação | +| DOM/book | liquidez/wall | funcional no Profit | confirmar acesso programático/exportação | +| Volume At Price | zonas/POC | funcional no Profit | confirmar acesso programático | +| Notícias | bloqueio macro | externo/Profit | definir fonte e integração | +| Players | big players | funcional no Profit | confirmar granularidade e acesso | + +## Decisão arquitetural provisória + +A automação deve ser desenhada em duas camadas: + +1. **Camada nativa Profit/NTSL**: execução, proteção, regras que usam dados disponíveis nativamente. +2. **Camada de pesquisa/auditoria externa**: logs, replay, análise estatística, notícias, investigação, relatórios e dados que não forem acessíveis diretamente em NTSL. + +## Critério para implementar uma regra + +Uma regra só pode ir para NTSL quando: + +- a fonte funcional confirmou que o dado existe; +- a função ou caminho de acesso foi identificado; +- o comportamento em backtest foi testado; +- o comportamento em automação simulada foi testado; +- a proteção foi testada; +- a regra de bloqueio foi testada; +- o log registra entrada, saída e motivo. diff --git a/docs/references.md b/docs/references.md new file mode 100644 index 0000000..9d0bf95 --- /dev/null +++ b/docs/references.md @@ -0,0 +1,310 @@ +# Referências e Evidências do Projeto + +## Objetivo + +Este arquivo organiza as referências que sustentam a evolução profissional da ferramenta de Tape Reading para WDO. A função dele é separar: + +- fonte oficial; +- fonte funcional da plataforma; +- referência acadêmica; +- hipótese operacional do projeto; +- ponto que ainda precisa ser validado com dados. + +## Referências oficiais e funcionais + +### B3 — Mini U.S. Dollar Futures + +- Link: https://www.b3.com.br/en_us/products-and-services/trading/exchange-rates/mini-u-s-dollar-futures.htm +- Tipo: fonte oficial do produto negociado. +- O que sustenta no projeto: + - ticker WDO; + - tamanho do contrato de USD 10.000; + - cotação em BRL por USD 1.000; + - tick size de BRL 0,5 por USD 1.000; + - lote mínimo de 1 contrato. +- Como influencia o produto: + - cálculo de pontos, ticks e valor financeiro; + - painéis de objetivo operacional; + - normalização de volatilidade; + - módulo de gestão de risco. +- Limitação: + - a página define especificações contratuais, mas não define setups, probabilidade operacional ou parâmetros de Tape Reading. + +### Nelogica — Plugin Tape Reading + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360055004131-Plugin-Tape-Reading +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - existência do Gráfico Tape Reading/Footprint; + - análise de ativos; + - análise de players; + - ranking de ativos; + - indicadores de agressão; + - alarmes de agressão; + - periodicidades por volume e agressão. +- Como influencia o produto: + - definição dos módulos que a nossa ferramenta deve complementar; + - desenho da camada de alertas; + - integração conceitual com fluxo, players e agressão. +- Limitação: + - documentação de uso da ferramenta, não uma metodologia estatística de validação dos sinais. + +### Nelogica — Gráfico Tape Reading / Footprint + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360061300911-Gr%C3%A1fico-Tape-Reading-Footprint +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - leitura de agressões por nível de preço dentro do candle; + - conceito de agressor como participante que toma iniciativa com ordem a mercado; + - parâmetros como fator de imbalance e fator sequencial. +- Como influencia o produto: + - desenho de regras de imbalance; + - separação entre agressão isolada e sequência de agressões; + - criação de cenários simulados de footprint. +- Limitação: + - não define quais parâmetros são melhores para WDO; isso precisa ser validado por contexto e estatística. + +### Nelogica — Histograma e Saldo de Agressão + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360052485332-Tape-Reading-Histograma-e-Saldo-de-Agress%C3%A3o +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - uso de acumulado de agressão por período; + - visualização de agressão positiva e negativa; + - leitura de saldo como proxy de dominância de fluxo. +- Como influencia o produto: + - modelagem de delta por janela; + - modelagem de delta acumulado; + - alertas de divergência entre preço e saldo. +- Limitação: + - saldo de agressão sozinho não deve virar sinal de entrada sem contexto de preço e book. + +### Nelogica — Alarmes de Tape Reading + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360049489432-Alarmes-de-Tape-Reading-Como-configurar-e-utilizar +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - existência de alarmes de Tape Reading no Gerenciador de Alarmes; + - gatilhos relacionados a compra/venda, inversão, presença de player, algoritmo e saldo de agressão. +- Como influencia o produto: + - criação do catálogo de alertas; + - diferenciação entre alerta nativo e alerta contextual; + - necessidade de reduzir falsos positivos por confluência. +- Limitação: + - alarmes nativos são gatilhos; o projeto precisa transformá-los em contexto operacional validado. + +### Nelogica — Times & Trades + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360054569632-Times-Trades +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - abas de negócios, ordem original, compradores, vendedores, saldo e evolução no tempo; + - uso do Times & Trades para leitura de players e execução. +- Como influencia o produto: + - modelagem de `Trade`, `PlayerActivity` e `AggressionSide`; + - análise de players; + - replay de eventos. +- Limitação: + - depende da disponibilidade e estrutura dos dados acessíveis ao usuário. + +### Nelogica — Volume At Price + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360047070932-Volume-At-Price +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - interpretação de volume de negócios por nível de preço; + - identificação de faixas de defesa e posicionamento dos participantes. +- Como influencia o produto: + - definição de zonas de liquidez; + - POC e regiões de aceitação; + - filtros para alvo, stop técnico e confluência de preço. +- Limitação: + - Volume At Price mostra concentração; não prova intenção sozinho. + + +### B3 — Futuro de Ibovespa / Mini Ibovespa Futures + +- Link: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/mercado-de-acoes/futuro-de-ibovespa.htm +- Link em inglês: https://www.b3.com.br/en_us/products-and-services/trading/equities/cash-equities/ibovespa-futures.htm +- Tipo: fonte oficial do produto negociado. +- O que sustenta no projeto: + - ticker WIN; + - horário de negociação; + - tamanho do contrato como pontos do Ibovespa multiplicados por R$ 0,20; + - variação mínima de 5 pontos; + - lote mínimo de 1 minicontrato. +- Como influencia o produto: + - cálculo do alvo mínimo de 500 pontos; + - cálculo de resultado financeiro; + - regra de proteção do WIN; + - parametrização separada de WDO e WIN. +- Limitação: + - a página define especificações contratuais, mas não valida setups automatizados. + +### B3 — Minimum Tick Sizes + +- Link: https://www.b3.com.br/data/files/11/73/60/D0/CD3FD910E7DB5DD9AC094EA8/Minimum_Tick_Sizes_EN%20-%2005.04.2026.pdf +- Tipo: fonte oficial de variação mínima. +- O que sustenta no projeto: + - WDO com tick size 0,5; + - WIN com tick size 5. +- Como influencia o produto: + - normalização de alvos e stops; + - conversão de pontos em ticks; + - configuração de OCO em ticks. +- Limitação: + - documento de especificação, não de metodologia operacional. + +### Nelogica — Editor de Estratégias / NTSL + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/9165042993691-Editor-de-Estrat%C3%A9gias-Crie-estrat%C3%A9gias-pr%C3%B3prias-atrav%C3%A9s-do-Profit +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - uso da linguagem NTSL; + - criação de estratégias de execução; + - backtest; + - automação; + - configuração de slippage e quantidade de contratos; + - estatísticas do Editor de Estratégias. +- Como influencia o produto: + - arquitetura de implementação nativa no ProfitPro; + - definição do que precisa ser confirmado antes de codar; + - regra de homologação antes de capital real. +- Limitação: + - a documentação confirma o ambiente, mas cada função e dado necessário deve ser testado na versão alvo do Profit. + +### Nelogica — Ordens OCO + +- Link: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360041299231-Ordens-OCO-Editor-de-Estrat%C3%A9gias-de-Negocia%C3%A7%C3%A3o +- Tipo: documentação funcional da plataforma. +- O que sustenta no projeto: + - configuração de gain, loss e stop offset; + - uso de saídas parciais em ticks; + - comportamento de cancelamento de ordens vinculadas; + - necessidade de tratar rejeições. +- Como influencia o produto: + - motor de proteção; + - regra de break-even/parcial; + - fallback de zeragem; + - auditoria de execução. +- Limitação: + - comportamento real deve ser validado em simulação e ambiente controlado. + +## Referências acadêmicas e quantitativas + +### Cont, Kukanov e Stoikov — The Price Impact of Order Book Events + +- Link: https://academic.oup.com/jfec/article/12/1/47/816163 +- DOI: https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbt003 +- Tipo: artigo acadêmico de microestrutura. +- O que sustenta no projeto: + - eventos de book como ordens limitadas, ordens a mercado e cancelamentos afetam preço; + - preço é impactado por uma combinação de eventos, não apenas por trades executados; + - cancelamentos e mudanças no livro devem ser considerados. +- Como influencia o produto: + - módulo de Order Book Events; + - leitura conjunta de agressão, reposição e cancelamento; + - métricas de impacto pós-evento. +- Limitação: + - estudo baseado em ações dos EUA; os conceitos precisam ser adaptados e validados no WDO. + +### Xu, Gould e Howison — Multi-Level Order-Flow Imbalance + +- Link: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:9b7d0422-4ef1-48e7-a2d4-4eaa8a0a7ec1 +- Tipo: pesquisa acadêmica de microestrutura. +- O que sustenta no projeto: + - Order Flow Imbalance em múltiplos níveis do book pode explicar melhor mudanças de preço do que olhar apenas o melhor bid/ask; + - profundidade do book deve entrar na leitura quando se busca robustez. +- Como influencia o produto: + - leitura de desequilíbrio de profundidade; + - construção de score de pressão compradora/vendedora; + - análise de book além do topo. +- Limitação: + - a adaptação para WDO exige dados reais ou simulador calibrado. + +## Referências macro e calendário de risco + +### Banco Central do Brasil — Copom e calendário + +- Link: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/copom +- Link calendário: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calendariobc +- Tipo: fonte oficial de política monetária brasileira. +- O que sustenta no projeto: + - reuniões e decisões do Copom; + - atas, comunicados e eventos de política monetária; + - janela de risco para WDO e WIN. +- Como influencia o produto: + - filtro de notícia; + - bloqueio de entrada; + - classificação de regime macro. +- Limitação: + - informa calendário e conteúdo oficial, mas a reação intraday precisa ser medida por replay e logs. + +### Federal Reserve — FOMC calendars + +- Link: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm +- Tipo: fonte oficial de política monetária dos EUA. +- O que sustenta no projeto: + - datas de reuniões FOMC; + - comunicados, atas e materiais relacionados; + - janelas de alto impacto para dólar e índice. +- Como influencia o produto: + - bloqueios em WDO; + - redução de prioridade no WIN; + - auditoria de eventos macro. +- Limitação: + - não fornece por si só direção operacional; apenas define evento e risco. + +### BLS — Economic news release schedules + +- Link: https://www.bls.gov/schedule/news_release/ +- Tipo: fonte oficial de indicadores econômicos dos EUA. +- O que sustenta no projeto: + - CPI; + - payroll/employment situation; + - PPI e demais divulgações de trabalho/preços. +- Como influencia o produto: + - calendário de notícia; + - bloqueios antes/depois de divulgação; + - pesquisa de eventos anteriores. +- Limitação: + - calendário não substitui análise de reação real do mercado. + +### BEA — Release schedule + +- Link: https://www.bea.gov/news/schedule/ +- Tipo: fonte oficial de dados econômicos dos EUA. +- O que sustenta no projeto: + - GDP; + - PCE; + - dados de contas nacionais e comércio. +- Como influencia o produto: + - filtro macro; + - bloqueio de eventos de alto/médio impacto; + - pesquisa histórica de volatilidade. +- Limitação: + - precisa ser cruzada com reação efetiva do WDO/WIN. + +### U.S. Census Bureau — Economic Indicator Release Schedule + +- Link: https://www.census.gov/economic-indicators/calendar.html +- Tipo: fonte oficial de indicadores econômicos dos EUA. +- O que sustenta no projeto: + - retail sales; + - trade; + - durable goods; + - indicadores econômicos com potencial de impacto. +- Como influencia o produto: + - filtro de notícia; + - classificação de impacto; + - auditoria de eventos. +- Limitação: + - a relevância intraday deve ser calibrada por ativo e regime. + +## Regras de uso das referências + +1. Fonte oficial define especificação; não define setup. +2. Fonte da plataforma define funcionalidade; não define vantagem estatística. +3. Fonte acadêmica define estrutura conceitual; não garante aplicação direta no WDO. +4. Hipótese operacional só entra no produto após teste em replay, backtest, simulação em tempo real e revisão de risco. +5. Nenhuma automação deve enviar ordem sem proteção, invalidação, bloqueios e logs. diff --git a/docs/research-confluence-matrix.md b/docs/research-confluence-matrix.md new file mode 100644 index 0000000..4381b0f --- /dev/null +++ b/docs/research-confluence-matrix.md @@ -0,0 +1,55 @@ +# Matriz Profissional de Confluências + +## Objetivo + +Esta matriz transforma conceitos de Tape Reading em sinais verificáveis. Cada sinal precisa ter dados, confluências, invalidação e referência. O objetivo é evitar que a ferramenta gere alertas banais baseados em prints isolados. + +## Regras gerais + +1. Um sinal só é candidato a alerta quando possui pelo menos duas confluências independentes. +2. Todo sinal deve ter uma condição de invalidação. +3. Todo sinal deve ser registrado para replay. +4. Nenhum sinal isolado pode executar ordem; execução exige regra completa, proteção, bloqueios e auditoria. +5. Sinais devem ser separados por regime de mercado e horário. + +## Matriz + +| Sinal | Dados necessários | Confluências mínimas | Invalidação | Referências | Observação para WDO | +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | +| Compra dominante | Times & Trades, agressor, delta, preço | agressões compradoras relevantes; delta positivo; preço deslocando a favor | compras deixam de deslocar ou surge venda agressora maior | Nelogica Footprint; Histograma de Agressão | útil para scalp curto se houver espaço até próxima liquidez | +| Venda dominante | Times & Trades, agressor, delta, preço | agressões vendedoras relevantes; delta negativo; preço deslocando a favor | vendas deixam de deslocar ou surge compra agressora maior | Nelogica Footprint; Histograma de Agressão | útil para continuação se o book abaixo estiver fino | +| Compra absorvida | agressão compradora, preço, DOM, volume por preço | compra forte; pouco deslocamento; oferta passiva defendendo ou repondo | rompimento com continuidade e pouca reposição contrária | Cont/Kukanov/Stoikov; Nelogica Footprint | pode indicar vendedor institucional defendendo região | +| Venda absorvida | agressão vendedora, preço, DOM, volume por preço | venda forte; pouco deslocamento; compra passiva defendendo ou repondo | rompimento de suporte com continuidade e book sem defesa | Cont/Kukanov/Stoikov; Nelogica Footprint | pode indicar comprador absorvendo pressão no fundo | +| Imbalance agressivo | footprint, delta por preço, agressor | razão compra/venda acima do fator; sequência de agressões; deslocamento | imbalance isolado sem deslocamento ou com absorção contrária | Nelogica Footprint | fator inicial pode ser 2x, mas deve ser calibrado | +| Exaustão compradora | delta, agressão, preço, volume | preço sobe com delta perdendo força; lotes menores; venda surgindo no topo | nova sequência compradora com deslocamento | Histograma de Agressão; Volume At Price | útil para evitar compra tardia buscando apenas 4 pontos | +| Exaustão vendedora | delta, agressão, preço, volume | preço cai com delta perdendo força; lotes menores; compra surgindo no fundo | nova sequência vendedora com deslocamento | Histograma de Agressão; Volume At Price | útil para evitar venda tardia em fundo estendido | +| Rompimento confirmado | preço, agressão, DOM, VAP | agressão no sentido do rompimento; liquidez consumida; delta confirma | preço volta ao nível rompido com fluxo contrário | Nelogica Footprint; Volume At Price | precisa de espaço livre até alvo mínimo do modo operacional | +| Falso rompimento provável | preço, agressão, delta, DOM | rompimento sem continuidade; delta falha; liquidez contrária reaparece | novo fluxo no sentido do rompimento com deslocamento | Order book events; Footprint | importante para não perseguir movimento curto sem confirmação | +| Wall relevante | DOM, profundidade, volume por preço | lote muito acima dos níveis vizinhos; permanência; reação do preço | wall removido sem execução ou consumido com continuidade | Multi-Level OFI; Volume At Price | deve ser tratado como liquidez potencial, não intenção garantida | +| Spoofing suspeito | DOM, cancelamentos, negócios correspondentes | parede grande aparece; preço reage; ordem some sem execução proporcional | ordem é executada ou permanece com defesa real | Order book events | classificar como suspeita, nunca como certeza | +| Iceberg suspeito | negócios no mesmo preço, DOM, ordem original | volume executado excede liquidez visível; reposição repetida; preço travado | liquidez para de repor ou preço rompe com continuidade | Order book events; Times & Trades | inferência probabilística; não é detecção direta | +| Player relevante | Times & Trades, saldo, compradores/vendedores | player com saldo dominante; sequência consistente; impacto no preço | player vira lado ou fluxo perde efeito | Nelogica Times & Trades | player isolado não basta; precisa de comportamento e impacto | +| Fluxo climático | volume, agressão, velocidade, preço | volume anormal; velocidade alta; extensão do movimento | continuidade limpa sem perda de intensidade | Histograma de Agressão | pode ser clímax ou início de tendência; precisa contexto | + +## Como usar a matriz no produto + +A matriz deve alimentar o Alert Engine. Cada linha vira uma regra candidata. O motor deve calcular: + +- presença da confluência; +- ausência da confluência; +- força do sinal; +- condição de invalidação; +- risco de falso positivo; +- compatibilidade com o modo operacional ativo. + +## Compatibilidade com o objetivo de 4 pontos + +Para o modo Scalp 4 Pontos, o alerta só deve receber alta prioridade quando: + +- existe espaço técnico ou volumétrico até pelo menos 4 pontos; +- a invalidação não exige stop desproporcional; +- o fluxo está eficiente; +- o book não mostra barreira contrária imediata; +- o horário não está classificado como ruído elevado. + +Caso contrário, o alerta pode aparecer como observação, mas não como oportunidade principal. diff --git a/docs/research-investigation-protocol.md b/docs/research-investigation-protocol.md new file mode 100644 index 0000000..4b9130e --- /dev/null +++ b/docs/research-investigation-protocol.md @@ -0,0 +1,195 @@ +# Protocolo de Pesquisa, Investigação e Fontes + +## Objetivo + +Toda investigação do projeto deve ser rastreável. Nenhuma regra operacional deve ser aceita porque “parece fazer sentido”. Cada regra precisa responder de onde veio, como foi pesquisada, por que a fonte foi escolhida, qual dado foi extraído, como será validada e quais limitações existem. + +## Classificação das fontes + +### Fonte oficial + +Usada para especificações, calendário, contrato, regra de mercado e dados primários. + +Exemplos: + +- B3; +- Banco Central do Brasil; +- Federal Reserve; +- BLS; +- BEA; +- U.S. Census Bureau; +- CME, quando usada para correlação externa; +- comunicados oficiais de órgãos econômicos. + +### Fonte funcional + +Usada para entender o que o ProfitPro/Nelogica permite fazer. + +Exemplos: + +- Central de Ajuda Nelogica; +- Manual NTSL; +- documentação do Editor de Estratégias; +- documentação de Automação de Estratégias; +- documentação de OCO, alarmes, Times & Trades, Tape Reading e Volume At Price. + +### Fonte acadêmica ou quantitativa + +Usada para justificar modelos de microestrutura e impacto de ordens. + +Exemplos: + +- Order Flow Imbalance; +- Multi-Level Order-Flow Imbalance; +- Price Impact of Order Book Events; +- estudos de limit order book; +- estudos de execução algorítmica e slippage. + +### Fonte operacional + +Usada apenas como hipótese, nunca como verdade final. + +Exemplos: + +- observações de mesa; +- replay próprio; +- diário operacional; +- estatísticas da automação; +- comportamento histórico do setup. + +## Template obrigatório de investigação + +Toda pesquisa deve preencher: + +```text +ID da investigação: +Pergunta: +Hipótese: +Ativo: +Fonte consultada: +Tipo da fonte: +URL ou origem: +Data da consulta: +Como foi buscada: +Por que a fonte foi escolhida: +Dado extraído: +Regra impactada: +Módulo impactado: +Limitação da fonte: +Teste necessário: +Critério de aprovação: +Critério de rejeição: +Status: +``` + +## Perguntas obrigatórias + +Cada investigação deve responder: + +- **Onde** o dado será usado? +- **Como** o dado será coletado? +- **Por que** esse dado tem valor operacional? +- **Quando** ele é válido? +- **Quando** ele deve ser ignorado? +- **Quais condições são necessárias?** +- **Quais condições bloqueiam a entrada?** +- **Quais confluências aumentam a qualidade?** +- **Qual fonte primária sustenta isso?** +- **Como o resultado será auditado?** + +## Pesquisas obrigatórias do projeto + +### INV-001 — Especificação WDO + +- Fonte primária: B3. +- Objetivo: confirmar ticker, tick, valor por tick, tamanho do contrato, lote mínimo e vencimento. +- Uso: cálculo de alvo, stop, resultado financeiro e gestão de risco. + +### INV-002 — Especificação WIN + +- Fonte primária: B3. +- Objetivo: confirmar ticker, tick, multiplicador, lote mínimo e horário. +- Uso: cálculo do alvo mínimo de 500 pontos, proteção e resultado financeiro. + +### INV-003 — Automação no ProfitPro + +- Fonte primária: Nelogica. +- Objetivo: mapear Editor de Estratégias, NTSL, backtest, automação e limitações. +- Uso: decidir o que será implementado nativamente e o que exigirá camada externa. + +### INV-004 — OCO, stops e proteção + +- Fonte primária: Nelogica. +- Objetivo: mapear gain, loss, stop offset, parciais, rejeições e cancelamento automático. +- Uso: motor de proteção. + +### INV-005 — Tape Reading e agressão no ProfitPro + +- Fonte primária: Nelogica. +- Objetivo: mapear Footprint, Times & Trades, saldo de agressão, players, alarmes e Volume At Price. +- Uso: motor de confluências. + +### INV-006 — Calendário macro Brasil + +- Fonte primária: Banco Central do Brasil e demais órgãos oficiais. +- Objetivo: identificar Copom, atas, relatórios, Focus, IPCA e eventos com impacto no câmbio e índice. +- Uso: filtro de notícia e bloqueio operacional. + +### INV-007 — Calendário macro EUA + +- Fonte primária: Federal Reserve, BLS, BEA e Census. +- Objetivo: identificar FOMC, payroll, CPI, PPI, GDP, retail sales e indicadores de alta relevância. +- Uso: bloqueio de entradas e regime de notícia. + +### INV-008 — Correlações externas + +- Fontes: ativos de referência e provedores de mercado disponíveis. +- Objetivo: avaliar necessidade de observar DXY, treasury yields, S&P 500, petróleo, ouro e dólar futuro cheio. +- Uso: filtros macro e regime. + +### INV-009 — Big players e participantes + +- Fonte primária: dados disponíveis no ProfitPro via Times & Trades, saldo, compradores/vendedores e players. +- Objetivo: mapear participantes relevantes por comportamento, não por suposição fixa. +- Uso: score de player relevante. + +### INV-010 — Validação estatística dos setups + +- Fonte: replay, backtest, logs e simulação em tempo real. +- Objetivo: medir se cada alerta atinge o deslocamento esperado antes da invalidação. +- Uso: aprovação ou rejeição de regras. + +## Política de aceitação de informação + +Uma informação só pode entrar como regra operacional quando cumprir pelo menos uma das condições: + +1. está em fonte oficial; +2. está em documentação funcional da plataforma; +3. está sustentada por pesquisa acadêmica e foi adaptada ao contexto; +4. foi validada por replay/backtest/log próprio; +5. foi aprovada por revisão de risco. + +Informação de fórum, opinião, vídeo ou experiência isolada só pode entrar como hipótese a testar. + +## Registro de busca + +Cada documento derivado de pesquisa deve incluir: + +- termos pesquisados; +- fontes abertas; +- fontes rejeitadas; +- motivo da rejeição; +- data da consulta; +- impacto no produto. + +## Critério de revisão sênior + +Uma investigação é reprovada se: + +- não tiver fonte; +- não explicar por que a fonte foi escolhida; +- transformar hipótese em regra; +- não tiver critério de invalidação; +- não tiver plano de teste; +- não separar WDO de WIN; +- não considerar notícia, horário, liquidez e risco. diff --git a/docs/senior-execution-plan.md b/docs/senior-execution-plan.md new file mode 100644 index 0000000..b7b1696 --- /dev/null +++ b/docs/senior-execution-plan.md @@ -0,0 +1,227 @@ +# Plano Sênior de Execução + +## Resposta direta: o que fazer agora + +O próximo passo não é pedir apenas “mais um documento de pesquisa”. O próximo passo é montar uma estrutura profissional em três trilhas paralelas: + +1. **Pesquisa rastreável**: referências oficiais, funcionais e acadêmicas para sustentar cada decisão. +2. **Modelo operacional**: transformar Tape Reading em sinais, confluências, invalidações e métricas. +3. **Automação validável**: especificar, testar e auditar a execução no ProfitPro/NTSL antes de liberar capital real. + +A documentação inicial criou a base. Agora precisamos criar a arquitetura de decisão do produto. + +## Seu objetivo operacional de 8 pontos + +Você citou buscar 8 pontos no dia, em duas entradas de 4 pontos cada. No WDO, pela especificação contratual da B3, o contrato tem tamanho de USD 10.000, cotação em BRL por USD 1.000 e tick size de 0,5 ponto. Isso implica: + +- 1 tick = 0,5 ponto; +- 1 tick = R$ 5,00 por contrato; +- 1 ponto = R$ 10,00 por contrato; +- 4 pontos = R$ 40,00 por contrato; +- 8 pontos = R$ 80,00 por contrato. + +Essa informação deve entrar no produto como **métrica de planejamento e risco**, não como promessa de resultado. A ferramenta deve ajudar a responder: “o contexto atual justifica procurar um scalp de 4 pontos ou o fluxo está poluído demais?”. + +## Mentalidade profissional + +Uma mesa profissional não pergunta apenas “devo comprar ou vender?”. Ela pergunta: + +- qual é o regime do mercado agora? +- existe liquidez suficiente para executar e sair? +- o fluxo confirma o preço? +- existe absorção ou deslocamento real? +- qual é a assimetria em ticks? +- onde a tese é invalidada? +- quantas vezes esse padrão funcionou em contexto parecido? +- o horário atual aumenta ou reduz a confiabilidade do sinal? + +Portanto, o projeto precisa nascer como uma ferramenta de **classificação de contexto**, não como um gerador banal de sinais. + +## O que não pode faltar no projeto + +### 1. Regime de mercado + +Antes de qualquer alerta, a ferramenta deve classificar o ambiente: + +- tendência de alta; +- tendência de baixa; +- lateralidade; +- abertura volátil; +- notícia/macro; +- baixa liquidez; +- horário de almoço; +- aproximação de ajuste; +- consolidação pré-rompimento; +- fluxo climático. + +Sem regime, o mesmo sinal pode ter significado oposto. + +### 2. Confluência mínima + +Nenhum sinal deve disparar apenas por um fator. Exemplo profissional de absorção: + +- agressão relevante; +- pouco deslocamento de preço; +- defesa ou reposição no book; +- região técnica ou volumétrica relevante; +- delta perdendo eficiência; +- invalidação clara. + +### 3. Métrica de eficiência do fluxo + +O produto deve medir se a agressão está produzindo deslocamento. + +Exemplo: + +```text +Eficiência = deslocamento_em_ticks / volume_agressor_relevante +``` + +Se entra muito volume comprador e o preço não sobe, o sistema deve suspeitar de absorção. Se entra volume comprador e o preço desloca com baixa resistência, o sistema deve classificar como fluxo eficiente. + +### 4. Score de contexto + +Em vez de “compra” ou “venda”, o sistema deve gerar scores: + +- score comprador; +- score vendedor; +- score de absorção; +- score de exaustão; +- score de rompimento; +- score de armadilha; +- score de ruído. + +Isso torna a ferramenta menos banal e mais próxima de uma mesa profissional. + +### 5. Alerta com invalidação + +Todo alerta precisa vir com: + +- motivo; +- confluências presentes; +- confluências ausentes; +- preço ou condição de invalidação; +- risco de falso positivo; +- janela de tempo esperada. + +Um alerta sem invalidação é apenas ruído colorido. + +### 6. Replay e auditoria + +Para ser profissional, o produto precisa registrar cada alerta e permitir estudo posterior. + +Campos mínimos: + +- horário; +- preço; +- tipo de alerta; +- score; +- delta antes/depois; +- deslocamento após o alerta; +- máximo avanço favorável; +- máximo avanço contrário; +- duração do movimento; +- regime de mercado; +- observações. + +### 7. Validação estatística + +A ferramenta deve responder, por exemplo: + +- quantas vezes o alerta apareceu? +- em quantas vezes andou 4 pontos antes de andar 4 pontos contra? +- em quais horários funcionou melhor? +- em dias de notícia o padrão piorou ou melhorou? +- qual foi o tempo médio até o deslocamento? +- o sinal funcionou melhor com ou sem confluência de Volume At Price? + +## Como estruturar o projeto nas próximas entregas + +### Entrega 1 — Matriz de confluências + +Criar uma tabela que relacione sinal, dados necessários, confluências, invalidação e referência. + +Essa entrega define “o que é sinal de verdade” e “o que é ruído”. + +### Entrega 2 — Catálogo de alertas + +Definir os alertas que o produto vai emitir, com condições mínimas, confirmação, invalidação e severidade. + +Essa entrega evita que a ferramenta vire um carnaval de alertas. + +### Entrega 3 — Modelo de dados + +Definir as entidades do motor: + +- trade; +- agressão; +- book snapshot; +- volume por preço; +- delta; +- player activity; +- alert event; +- regime; +- score. + +Essa entrega prepara o projeto para virar software. + +### Entrega 4 — Protótipo com dados simulados + +Criar um dashboard com dados simulados para testar os cenários: + +- compra dominante; +- venda dominante; +- absorção; +- exaustão; +- rompimento; +- falso rompimento; +- wall; +- spoofing suspeito; +- fluxo climático. + +Essa entrega valida a experiência antes da integração real. + +### Entrega 5 — Metodologia de validação + +Definir como medir se o alerta presta. + +Essa entrega transforma o projeto de ferramenta visual em ferramenta de pesquisa operacional. + +## Resposta prática: o que você deve me pedir agora + +O melhor pedido agora seria: + +> “Crie o rulebook executável e a arquitetura NTSL/ProfitPro da automação para WDO e WIN, com entrada, saída, proteção, bloqueios, notícias, fontes e auditoria.” + +Esse pedido é melhor do que pedir “pesquisa aprofundada” de forma genérica, porque nos força a transformar pesquisa em produto. + +## Como encaixar seu alvo de 4 pontos por entrada + +O produto deve ter um modo chamado, por exemplo, **Scalp 4 Pontos**. + +Esse modo não deve dizer “entre agora”. Ele deve avaliar: + +- se o spread e liquidez permitem scalp curto; +- se o fluxo tem velocidade suficiente; +- se há região de alvo livre até 4 pontos; +- se o stop técnico não é maior que o alvo; +- se o sinal tem confluência suficiente; +- se o horário favorece movimento curto; +- se o risco de falso rompimento está alto. + +Para ficar profissional, o produto deve bloquear ou rebaixar alertas quando o contexto não favorece esse tipo de scalp. + +## Critério de qualidade profissional + +A ferramenta só deve ser considerada profissional se conseguir responder: + +1. Por que esse alerta apareceu? +2. Qual dado bruto sustentou o alerta? +3. Qual confluência confirmou? +4. Qual confluência faltou? +5. Onde o sinal é invalidado? +6. Qual é o risco de ruído? +7. Como esse padrão performou no replay? +8. O contexto atual combina com o objetivo de 4 pontos? + +Se ela não responder isso, ela será apenas mais uma tela bonita. diff --git a/docs/source-search-log.md b/docs/source-search-log.md new file mode 100644 index 0000000..323aed3 --- /dev/null +++ b/docs/source-search-log.md @@ -0,0 +1,69 @@ +# Log de Busca de Fontes + +## Objetivo + +Registrar como as fontes iniciais foram buscadas, por que foram escolhidas e como impactam o projeto. Este arquivo deve ser atualizado a cada nova investigação. + +## Critério de escolha + +Foram priorizadas fontes oficiais e funcionais: + +1. B3 para especificações de WDO e WIN. +2. Nelogica para ProfitPro, NTSL, Editor de Estratégias, automação e OCO. +3. Órgãos oficiais para calendário macro. +4. Pesquisa acadêmica para microestrutura e impacto de ordens. + +Fontes comerciais, fóruns, vídeos e opiniões não foram usadas como base de regra operacional. Elas só podem gerar hipóteses a testar. + +## Buscas realizadas + +| ID | Termo pesquisado | Fonte escolhida | Por que foi escolhida | Dado extraído | Impacto no projeto | +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | +| SRC-001 | `B3 Mini U.S. Dollar Futures WDO contract size tick size official` | B3 Mini U.S. Dollar Futures | fonte oficial do contrato | ticker WDO, contrato USD 10.000, cotação BRL/USD 1.000, tick 0,5, lote 1 | cálculo de pontos, ticks, alvo e risco WDO | +| SRC-002 | `B3 Mini Ibovespa Futures WIN contract multiplier tick size official` | B3 Ibovespa Futures | fonte oficial do contrato | ticker WIN, multiplicador R$0,20/ponto, tick 5, horário, lote 1 | regra de alvo mínimo 500 pontos e proteção WIN | +| SRC-003 | `B3 Minimum Tick Sizes WDO WIN 2026` | B3 Minimum Tick Sizes | documento oficial de variação mínima | WDO 0,5 e WIN 5 | validação cruzada dos ticks oficiais | +| SRC-004 | `Nelogica Profit Pro automação estratégias NTSL editor estratégias documentação oficial` | Nelogica Editor de Estratégias | documentação funcional oficial da plataforma | NTSL, tipos de estratégia, backtest, automação, slippage, contratos e estatísticas | arquitetura de implementação ProfitPro/NTSL | +| SRC-005 | `Nelogica Profit Pro roteamento stop loss stop gain OCO documentação oficial` | Nelogica Ordens OCO | documentação funcional oficial da plataforma | gain/loss em ticks, stop offset, parciais, cancelamento e rejeições | motor de proteção e saída | +| SRC-006 | `Nelogica Profit Plugin Tape Reading alarmes agressão footprint` | Nelogica Plugin Tape Reading / Footprint / Alarmes | documentação funcional oficial do módulo de fluxo | agressão, Footprint, alarmes, saldo, players | motor de confluências e alertas | +| SRC-007 | `Federal Reserve FOMC calendars official 2026` | Federal Reserve | fonte primária de política monetária dos EUA | calendário FOMC e comunicados | filtro de notícia WDO/WIN | +| SRC-008 | `Bureau of Labor Statistics economic news release schedule official CPI employment` | BLS | fonte primária de CPI, payroll e trabalho | agenda de indicadores de alto impacto | bloqueio macro e pesquisa de eventos anteriores | +| SRC-009 | `BEA release schedule GDP PCE official` | BEA | fonte primária de GDP/PCE | calendário de divulgações macro | bloqueio macro WDO/WIN | +| SRC-010 | `Cont Kukanov Stoikov The Price Impact of Order Book Events order book events` | Journal of Financial Econometrics | referência acadêmica de microestrutura | impacto de ordens a mercado, limitadas e cancelamentos | leitura conjunta de agressão, book, reposição e cancelamento | +| SRC-011 | `Multi-Level Order-Flow Imbalance limit order book` | Oxford / pesquisa acadêmica | referência acadêmica de OFI multi-nível | importância de múltiplos níveis do book | score de pressão e leitura multi-nível | + +## Fontes rejeitadas para regra operacional + +| Tipo | Motivo | +| --- | --- | +| Fóruns | não são fonte primária e misturam opinião com experiência individual | +| Vídeos | difíceis de auditar e podem não trazer documentação rastreável | +| Sites comerciais de cursos | conflito de interesse e baixa verificabilidade | +| Notícias sem fonte primária | podem ser usadas para contexto, mas não para regra permanente | +| Experiência isolada | só entra como hipótese operacional a testar | + +## Próximas buscas obrigatórias + +- Manual NTSL atualizado e funções específicas de ordem, posição, cancelamento e múltiplos ativos. +- Documentação Nelogica de Automação de Estratégias. +- Documentação Nelogica de Estratégias de Múltiplos Ativos. +- Documentação Nelogica de Times & Trades, Tape Reading, Histograma de Agressão e Volume At Price com foco em acesso programático. +- Calendário oficial do Copom e fontes oficiais brasileiras para IPCA, Focus e eventos macro. +- Fontes oficiais de DXY, Treasury yields, S&P/Nasdaq futuros, petróleo e ouro para correlação. + +## Padrão de atualização + +A cada nova pesquisa, registrar: + +```text +Data: +Responsável: +Termo pesquisado: +Fonte aberta: +Fonte escolhida: +Fonte rejeitada: +Motivo da escolha: +Motivo da rejeição: +Dado extraído: +Regra afetada: +Status: +``` diff --git a/docs/tape-reading-wdo.md b/docs/tape-reading-wdo.md new file mode 100644 index 0000000..2bd791d --- /dev/null +++ b/docs/tape-reading-wdo.md @@ -0,0 +1,215 @@ +# Tape Reading em Mini Dólar (WDO) + +## 1. Fundamentos + +Tape Reading é a leitura do fluxo de ordens executadas em tempo real. Em vez de depender apenas de candles históricos, o trader observa negócios, agressões, volume por preço, livro de ofertas e comportamento dos players para entender a pressão compradora ou vendedora no momento atual. + +A origem do conceito vem da leitura das antigas fitas de negociação, nas quais cada negócio executado era registrado em sequência. No ambiente moderno, essa fita foi substituída por janelas digitais como Times & Trades, DOM, Book de Ofertas, Volume At Price e gráficos do tipo Footprint. + +## 2. Tape Reading tradicional vs. moderno + +No modelo tradicional, o trader interpretava a sequência de negócios impressa em fita. No modelo moderno, a essência permanece a mesma, mas as plataformas adicionam recursos como filtros por lote, identificação de agressor, rankings de players, histogramas de saldo, footprints, imbalances e alertas configuráveis. + +A principal diferença é que a leitura moderna permite reduzir ruído, destacar eventos relevantes e cruzar execução, liquidez e contexto técnico em tempo real. + +## 3. Relação com Order Flow + +Tape Reading faz parte da análise de fluxo de ordens. O foco principal está nas ordens executadas, ou seja, nos negócios efetivamente realizados. Já a análise de Order Flow em sentido amplo também pode incluir ordens passivas, profundidade do book, spoofing, icebergs, algoritmos e zonas de liquidez. + +Na prática operacional, Tape Reading cruza três dimensões: + +1. negócios executados; +2. liquidez passiva no book; +3. efeito da agressão sobre o preço. + +## 4. Componentes principais + +### Times & Trades + +Mostra cada negociação executada, geralmente com horário, preço, quantidade, corretora/player e lado agressor. É a base da leitura do tape. + +### Livro de Ofertas / DOM + +Mostra as ordens passivas disponíveis nos níveis de compra e venda. Ajuda a identificar liquidez, paredes, reposição, remoção de ordens e possíveis armadilhas. + +### Agressão + +Agressão é o lado que toma a iniciativa usando ordem a mercado. Compra agressora consome liquidez no ask. Venda agressora consome liquidez no bid. + +### Lotes relevantes + +Nem todo negócio tem a mesma importância. Trades muito pequenos podem ser ruído. Blocos maiores e sequências consistentes tendem a ser mais informativos. + +### Indicadores derivados + +Incluem delta, saldo de agressão, imbalance, sequencial, exaustão, volume por preço e padrões de absorção. + +## 5. Por que WDO é adequado para Tape Reading + +O Mini Dólar tende a ser adequado para Tape Reading por combinar liquidez, volatilidade, tick pequeno, alta frequência de negociação e forte participação de bancos, fundos, hedgers, players estrangeiros, robôs e traders de varejo. + +Essa combinação permite observar padrões de agressão, defesa de preço, absorção, rompimento e exaustão com maior riqueza de detalhes. + +## 6. Players relevantes + +No WDO, a leitura profissional busca identificar a atuação de: + +- bancos; +- corretoras de grande porte; +- fundos; +- hedge funds; +- importadores e exportadores; +- players estrangeiros; +- robôs institucionais; +- formadores e provedores de liquidez. + +A identificação deve ser feita pelo comportamento agregado, não por um print isolado. + +## 7. Tape Reading vs. Price Action + +Price Action mostra o resultado visual da movimentação do preço. Tape Reading mostra parte do processo interno que levou a esse resultado. + +Um rompimento no gráfico pode ser verdadeiro ou falso. O Tape Reading ajuda a avaliar se houve agressão suficiente, se a liquidez foi consumida, se houve absorção ou se o movimento não teve continuidade. + +## 8. Conceitos operacionais essenciais + +### Agressor vs. passivo + +O agressor toma liquidez. O passivo fornece liquidez. Essa distinção é essencial para entender pressão, defesa e absorção. + +### Absorção + +Absorção ocorre quando há forte agressão de um lado, mas o preço não se desloca proporcionalmente. Isso indica que o lado oposto está aceitando ou defendendo aquele fluxo. + +Exemplo: muitas compras agressoras entram em uma resistência, mas o preço não rompe. Isso pode indicar vendedor passivo absorvendo a compra. + +### Imbalance + +Imbalance é o desequilíbrio entre compra e venda em determinado candle, preço ou janela de tempo. Um exemplo simples seria volume comprador três vezes maior que o volume vendedor no mesmo contexto. + +### Exaustão + +Exaustão ocorre quando o lado dominante perde intensidade. Pode aparecer como queda no tamanho dos lotes, delta divergente, menor deslocamento do preço ou surgimento de agressão contrária. + +### Fluxo climático + +Fluxo climático é um pico anormal de agressão e volume, geralmente associado a capitulação, encerramento de movimento ou possível reversão/pausa. + +### Wall + +Wall é uma concentração grande de ordens passivas em um nível do book. Pode atuar como suporte, resistência, atração de preço ou armadilha. + +### Spoofing + +Spoofing é a inserção de grandes ordens sem intenção real de execução, buscando induzir leitura falsa de liquidez. A suspeita surge quando uma parede aparece e desaparece rapidamente sem negócios correspondentes. + +### Iceberg + +Iceberg é uma ordem grande fatiada, em que apenas parte aparece no book. Pode ser inferido quando um preço continua executando volume relevante sem que a quantidade visível explique todo o volume negociado. + +### Trapping + +Trapping ocorre quando traders entram em um movimento aparentemente confirmado, mas o fluxo rapidamente se inverte e prende compradores ou vendedores no lado errado. + +## 9. Ferramentas do ProfitPro relevantes + +### Times & Trades + +Usado para acompanhar negócios, agressor, quantidade, players, ordem original, compradores, vendedores e saldo. + +### DOM / Book de Ofertas + +Usado para observar liquidez passiva, profundidade, paredes, reposição, consumo e remoção de ordens. + +### Footprint / Gráfico Tape Reading + +Usado para visualizar agressão compradora e vendedora por preço dentro dos candles. + +### Volume At Price + +Usado para identificar volume negociado por nível de preço, POC, zonas de defesa, regiões de aceitação e possíveis áreas de liquidez. + +### Saldo de agressão / Delta + +Usado para comparar volume comprador e vendedor, avaliar dominância de fluxo e identificar divergências. + +### Alertas + +Podem ser configurados para eventos como ordem original acima de determinado lote, presença de player, inversão de fluxo, sequencial, imbalance, exaustão e saldo acumulado. + +## 10. Configurações sugeridas para WDO + +As faixas exatas devem ser ajustadas à liquidez do dia, mas uma referência inicial para leitura pode ser: + +- 1 a 4 contratos: micro fluxo / ruído; +- 5 a 10 contratos: fluxo pequeno; +- 50 contratos: fluxo relevante; +- 100 contratos: bloco médio relevante; +- 500 contratos: bloco grande; +- 1000 ou mais contratos: evento extraordinário. + +Filtros recomendados: + +- ocultar ou reduzir destaque de negócios muito pequenos; +- destacar lotes grandes; +- separar janelas para fluxo bruto e fluxo filtrado; +- usar DOM com profundidade suficiente para enxergar liquidez próxima; +- configurar alertas sonoros apenas para eventos realmente relevantes. + +## 11. Setups práticos + +### Suporte/resistência com confirmação de fluxo + +1. Identificar nível técnico relevante. +2. Observar chegada do preço ao nível. +3. Confirmar defesa, absorção ou agressão dominante. +4. Entrar apenas após confirmação de fluxo. +5. Posicionar stop onde a leitura é invalidada. + +### Pullback com retomada de fluxo + +1. Identificar tendência principal. +2. Esperar correção contra a tendência. +3. Observar redução da agressão contrária. +4. Entrar quando o lado da tendência volta a agredir. + +### Breakout confirmado + +1. Identificar resistência ou suporte. +2. Esperar rompimento com agressão forte. +3. Confirmar consumo de liquidez no book. +4. Evitar entrada se o rompimento ocorrer sem volume ou com absorção contrária. + +### Reversão por fluxo + +1. Observar movimento estendido. +2. Procurar exaustão do lado dominante. +3. Confirmar agressão contrária e possível absorção. +4. Entrar somente após sinal de inversão do fluxo. + +## 12. Gestão de risco + +Tape Reading não elimina risco. O stop deve ficar onde a leitura de fluxo deixa de fazer sentido. O alvo pode ser definido por: + +- próxima região de liquidez; +- resistência ou suporte anterior; +- POC ou área de volume relevante; +- perda de momentum; +- inversão do delta; +- relação risco-retorno previamente definida. + +A ferramenta deve reforçar disciplina, não incentivar overtrading. + +## 13. Erros comuns + +- Operar prints isolados sem contexto. +- Não filtrar ruído. +- Confundir ordem grande no book com intenção real. +- Ignorar notícias e horários de alta volatilidade. +- Entrar em rompimento sem confirmação de agressão. +- Permanecer na operação quando o fluxo invalida a tese. +- Usar Tape Reading como previsão infalível em vez de leitura probabilística. + +## 14. Uso em automação profissional + +Os conceitos aqui descritos são insumos para regras automatizadas, mas só podem virar execução real quando forem convertidos em critérios objetivos, testados em backtest/replay, validados em simulação, protegidos por OCO/stop e auditados por logs. Tape Reading é leitura de microestrutura em tempo real; a automação deve tratar cada sinal como hipótese operacional sujeita a invalidação. diff --git a/docs/wdo-research-harness-master-prompt.md b/docs/wdo-research-harness-master-prompt.md new file mode 100644 index 0000000..9c61bcc --- /dev/null +++ b/docs/wdo-research-harness-master-prompt.md @@ -0,0 +1,289 @@ +# WDO RESEARCH HARNESS — EXECUÇÃO CONTROLADA E AUDITÁVEL + +## PAPEL + +Atue como um Engenheiro Quantitativo Sênior. + +Sua função NÃO é criar novas estratégias. + +Sua função NÃO é otimizar parâmetros. + +Sua função NÃO é sugerir indicadores. + +Sua função NÃO é fazer pesquisa. + +Sua função é executar exatamente o protocolo descrito abaixo e produzir artefatos auditáveis. + +--- + +# CONTEXTO + +Possuo: + +1. Arquivo `wdo_harness.py` +2. Arquivo CSV exportado do Profit Pro contendo histórico do WDO +3. O harness já está implementado e validado conceitualmente + +O objetivo é apenas verificar: + +* Se o harness executa corretamente +* Se o CSV é carregado corretamente +* Se o backtest produz resultados reproduzíveis + +--- + +# REGRAS OBRIGATÓRIAS + +NÃO: + +* alterar a estratégia +* alterar a lógica +* alterar parâmetros +* realizar grid search +* realizar otimização +* realizar walk-forward +* adicionar indicadores +* adicionar filtros +* modificar custos +* modificar slippage + +Execute apenas o protocolo. + +--- + +# ETAPA 0 — AUTO-TESTE + +Executar: + +```bash +python wdo_harness.py +``` + +Verificar se aparecem: + +[1] PASSOU + +[2] PASSOU + +HARNESS VALIDADO + +Se qualquer item falhar: + +1. interromper imediatamente +2. informar erro completo +3. informar versões: + + * Python + * pandas + * numpy + +Não prosseguir. + +--- + +# ETAPA 1 — INSPEÇÃO DO CSV + +Identificar automaticamente: + +* encoding +* separador +* decimal +* nomes das colunas + +Mostrar: + +* cabeçalho +* primeiras 5 linhas + +--- + +# ETAPA 2 — IMPORTAÇÃO + +Construir a chamada correta de: + +```python +load_csv(...) +``` + +compatível com o CSV real. + +Executar: + +```python +print(df.head()) +print(df.dtypes) +print(df.shape) +``` + +Validar: + +* datas corretas +* preços numéricos +* volume numérico + +Se houver problema: + +* parar +* explicar +* corrigir + +--- + +# ETAPA 3 — FEATURES + +Executar: + +```python +df = add_features(df) +``` + +Mostrar: + +```python +df.head() +``` + +Confirmar criação de: + +* vwap +* atr +* dist_vwap +* rv +* is_ptax + +--- + +# ETAPA 4 — REGIMES + +Executar: + +```python +df = add_regime(df) +``` + +Mostrar: + +```python +df["regime"].value_counts(dropna=False) +``` + +Informar: + +* quantidade de linhas válidas +* quantidade de linhas descartadas por warm-up + +--- + +# ETAPA 5 — BACKTEST BASE + +Executar: + +```python +res = run_backtest( + df, + Params( + exclude_ptax=False + ) +) +``` + +--- + +# ETAPA 6 — MÉTRICAS + +Executar: + +```python +summary = summarize(res["trades"]) +``` + +Apresentar integralmente: + +* n_trades +* expectancy +* profit_factor +* win_rate +* sharpe_daily_ann +* sortino_daily_ann +* max_dd_brl +* max_dd_pct +* total_net_brl +* avg_win +* avg_loss + +--- + +# ETAPA 7 — BREAKDOWNS + +Executar: + +```python +breakdown(res["trades"], "regime") +``` + +Executar: + +```python +breakdown(res["trades"], "touched_ptax") +``` + +Mostrar as tabelas completas. + +--- + +# ETAPA 8 — BLOTTER + +Exportar: + +```python +res["trades"].to_csv("blotter.csv") +``` + +Informar: + +* caminho do arquivo +* quantidade de trades + +--- + +# ETAPA 9 — NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 + +Gerar análise separada contendo: + +* trades em novembro de 2024 +* trades em dezembro de 2024 +* regimes observados +* quantidade de operações +* resultado financeiro + +Não interpretar. + +Apenas apresentar. + +--- + +# ETAPA 10 — ENTREGA + +Entregar somente: + +1. Resultado do auto-teste +2. Configuração utilizada para carregar o CSV +3. Summary +4. Breakdown por regime +5. Breakdown PTAX +6. Quantidade de trades +7. Arquivo blotter.csv +8. Recorte Nov/2024 +9. Recorte Dez/2024 + +Não concluir se a estratégia é boa. + +Não concluir se a estratégia é ruim. + +Não interpretar resultados. + +Não otimizar. + +Não modificar parâmetros. + +Produzir apenas evidências reproduzíveis e auditáveis. diff --git a/docs/wdo-research-questions.md b/docs/wdo-research-questions.md new file mode 100644 index 0000000..2226e7d --- /dev/null +++ b/docs/wdo-research-questions.md @@ -0,0 +1,220 @@ +# 100 Perguntas de Investigação — Mini Dólar (WDO) no ProfitPro + +## Objetivo + +Este roteiro define as 100 perguntas que devem orientar a investigação aprofundada para construir a automação profissional de Tape Reading focada **somente em Mini Dólar (WDO)** no ProfitPro/Nelogica. + +## Escopo fechado + +- Ativo principal e único desta investigação: **WDO / Mini Dólar**. +- Não incluir WIN nesta rodada. +- Não incluir HST/HFT/high-speed trading proprietário nesta rodada. +- Não aceitar resposta sem fonte, data de consulta, caminho de busca, limitação e impacto no projeto. +- Priorizar documentação oficial da **Nelogica/ProfitPro**, B3 e fontes macro oficiais. + +## Fontes prioritárias + +1. Nelogica / ProfitPro: + - Plugin Tape Reading; + - Gráfico Tape Reading / Footprint; + - Histograma e Saldo de Agressão; + - Alarmes de Tape Reading; + - Times & Trades; + - Volume At Price; + - Book/DOM/SuperDOM; + - Rastreamento de Algoritmos; + - Editor de Estratégias; + - NTSL; + - Automação de Estratégias; + - Ordens OCO. +2. B3: + - especificação oficial do contrato WDO; + - tick size; + - horários; + - vencimentos; + - regras de negociação. +3. Fontes macro oficiais: + - Banco Central do Brasil; + - IBGE; + - Federal Reserve; + - BLS; + - BEA; + - Census Bureau. +4. Pesquisa técnica/quantitativa: + - Order Flow Imbalance; + - limit order book; + - price impact; + - microestrutura; + - execução e slippage. + +## Formato esperado para responder cada pergunta + +Cada resposta da investigação deve trazer: + +```text +Pergunta nº: +Resposta objetiva: +Fonte usada: +URL: +Data de consulta: +Termo pesquisado: +Por que essa fonte foi escolhida: +Dado extraído: +Limitação da fonte: +Impacto no projeto: +Regra afetada: +Precisa de teste? sim/não +Como testar: +Status: aprovado / rejeitado / hipótese / pendente +``` + +## 100 perguntas + +### A. Contrato WDO, especificação, horário e risco-base + +1. Qual é a especificação oficial atual do contrato WDO na B3: tamanho, cotação, tick, lote mínimo, vencimento e código? +2. Qual é o valor oficial por tick e por ponto do WDO, e como isso deve ser convertido em alvo de 4 pontos e meta diária de 8 pontos? +3. Quais são os horários oficiais de negociação do WDO, incluindo abertura, encerramento, after-market, leilões e possíveis alterações por calendário? +4. Quais vencimentos do WDO têm maior liquidez e como a automação deve escolher o contrato ativo correto automaticamente? +5. Quais são as regras oficiais da B3 para ajustes, vencimento, rolagem e último dia de negociação do WDO? +6. Quais condições especiais da B3 podem suspender, limitar ou alterar a negociação do WDO durante o pregão? +7. Existe regra oficial de túnel de negociação, leilão, rejeição ou limite operacional que afete ordens automatizadas no WDO? +8. Qual é o impacto de operar WDO em dias de vencimento, rolagem ou véspera de vencimento, e a automação deve bloquear ou alterar parâmetros nesses dias? +9. Como calcular resultado financeiro real da operação considerando pontos, contratos, corretagem, emolumentos, impostos e custos operacionais? +10. Qual deve ser o limite máximo de perda diária, perda por trade e número máximo de operações para uma estratégia que busca 2 operações de 4 pontos no WDO? + +### B. ProfitPro/Nelogica — o que é possível fazer nativamente + +11. Quais versões do ProfitPro/Profit Ultra disponibilizam nativamente o Plugin Tape Reading e quais exigem contratação separada? +12. Quais recursos do Plugin Tape Reading existem oficialmente: Footprint, análise de ativos, análise de players, ranking, indicadores de agressão, alarmes e periodicidades? +13. Quais dados do Plugin Tape Reading são apenas visuais e quais podem ser utilizados programaticamente em NTSL ou automação? +14. O ProfitPro permite automatizar decisão baseada diretamente em saldo de agressão, histograma de agressão ou indicadores TR? +15. O ProfitPro permite automatizar decisão baseada diretamente no Footprint ou ele é somente visual? +16. O ProfitPro permite automatizar decisão baseada em Times & Trades, agressor, ordem original, compradores, vendedores ou saldo de players? +17. O ProfitPro permite automatizar decisão baseada no Book/DOM/profundidade, incluindo walls, reposição, remoção e desequilíbrio de níveis? +18. O ProfitPro permite automatizar decisão baseada em Volume At Price, POC, regiões de volume e volume por preço? +19. Quais dados do ProfitPro podem ser exportados para replay, auditoria ou processamento externo? +20. Quais limitações oficiais da Nelogica existem para automação, NTSL, dados de fluxo, book, players e Tape Reading? + +### C. NTSL, Editor de Estratégias e execução automatizada + +21. Quais funções NTSL existem para enviar compra, venda, ordem limitada, ordem stop, ordem a mercado e zeragem de posição? +22. Quais funções NTSL existem para consultar posição atual, preço médio, quantidade, ordens pendentes e estado da estratégia? +23. Como o Editor de Estratégias configura ativo, quantidade, slippage, replay, backtest, conta e parâmetros da automação? +24. Como a automação no ProfitPro trata rejeição de ordem, falha de roteamento, desconexão, latência ou divergência entre posição real e posição da estratégia? +25. O NTSL permite criar kill switch por perda diária, ganho diário, número de operações, horário, notícia ou falha de dados? +26. Como registrar logs no ProfitPro/NTSL para cada decisão de operar e de não operar? +27. Como fazer backtest no Editor de Estratégias para uma estratégia intraday de WDO buscando 4 pontos? +28. O backtest do ProfitPro reproduz agressão, book e Tape Reading com fidelidade suficiente para validar essa estratégia? +29. Como rodar a estratégia em simulação/conta demo antes de liberar capital real? +30. Quais diferenças documentadas existem entre backtest, replay, simulação e execução real no ProfitPro? + +### D. Ordens OCO, stop, gain, proteção e falhas + +31. Como configurar OCO no ProfitPro/NTSL com gain de 4 pontos no WDO? +32. Como configurar stop loss em ticks/pontos no WDO e como definir stop offset corretamente? +33. O ProfitPro permite alterar stop automaticamente para break-even após deslocamento favorável no WDO? +34. O ProfitPro permite saída parcial, trailing stop ou proteção dinâmica em NTSL para WDO? +35. Qual deve ser a regra de proteção se o WDO andar a favor, mas não atingir os 4 pontos e o fluxo inverter? +36. Qual deve ser a regra de zeragem se a OCO for rejeitada ou se uma das pernas não for enviada? +37. Como auditar se gain, loss, stop offset e cancelamento de ordens vinculadas funcionaram corretamente? +38. Qual é o slippage médio/aceitável para uma operação de 4 pontos no WDO e como medir isso no ProfitPro? +39. Qual é o stop máximo aceitável para buscar 4 pontos sem tornar a relação risco-retorno inviável? +40. A automação deve parar após atingir 4 pontos uma vez, ou continuar até duas operações/8 pontos somente se o contexto permanecer favorável? + +### E. Tape Reading Nelogica — Footprint, agressão e saldo + +41. Como a Nelogica define oficialmente agressão de compra e agressão de venda no Tape Reading? +42. Como o Gráfico Tape Reading/Footprint exibe agressões por nível de preço dentro do candle? +43. Como funciona a leitura diagonal do Footprint na documentação da Nelogica? +44. Como configurar e interpretar o Fator de Imbalance no Footprint para WDO? +45. Como configurar e interpretar Fator Sequencial, Exaustão e demais parâmetros visuais do Tape Reading? +46. Como o primeiro retângulo de saldo do candle e o segundo retângulo de saldo diário do Footprint devem ser interpretados? +47. Como o TR - Histograma de Agressão é calculado e como pode ser usado para confirmar dominância de fluxo? +48. Como o TR - Acúmulo de Agressão / Saldo é calculado e qual janela deve ser usada para scalp de 4 pontos? +49. Como o divisor Bid-Ask do gráfico de Tape Reading pode melhorar a leitura do WDO? +50. Quais configurações oficiais ou recomendadas pela Nelogica existem para Tape Reading no WDO, e quais precisam ser calibradas por teste próprio? + +### F. Times & Trades, players e ordem original + +51. Quais colunas e abas do Times & Trades são oficialmente disponíveis para analisar WDO? +52. Como o Times & Trades identifica agressor, corretora, quantidade, preço, ordem original, compradores, vendedores e saldo? +53. O que a Nelogica diz oficialmente sobre identificação de grandes players no Times & Trades? +54. Como diferenciar player relevante de fluxo pulverizado ou varejo usando saldo, agressão e evolução no tempo? +55. Como medir se um player realmente desloca preço ou se está sendo absorvido? +56. Quais players/corretoras devem ser acompanhados por comportamento no WDO sem assumir que nome sozinho é sinal? +57. Como identificar mudança de lado de um player e transformar isso em redução de confiança ou bloqueio? +58. Como usar ordem original para detectar ordem grande, fatiamento, possível iceberg ou varredura de níveis? +59. Como registrar no log cada evento de player relevante: horário, preço, lado, volume, saldo e impacto? +60. Quais limitações de player existem por ativo, tipo de mercado, RLP, commodity ou dado não repassado pela B3/Nelogica? + +### G. Book/DOM, liquidez, wall, spoofing e iceberg + +61. Quais ferramentas oficiais do ProfitPro mostram Book, DOM, SuperDOM, profundidade e ofertas no WDO? +62. O ProfitPro/NTSL permite ler book/profundidade programaticamente ou apenas visualmente? +63. Como definir wall relevante no WDO por comparação com níveis vizinhos e liquidez média do dia? +64. Como detectar remoção brusca de liquidez antes de rompimento ou falso rompimento? +65. Como detectar reposição de liquidez após agressão como sinal de absorção? +66. Como classificar spoofing apenas como suspeita, evitando afirmar manipulação sem execução/registro suficiente? +67. Como inferir iceberg no WDO comparando volume executado, liquidez visível e reposição repetida? +68. Como medir desequilíbrio de book em 1, 5 e 10 níveis e decidir se isso melhora a entrada de 4 pontos? +69. Como o book deve bloquear entrada quando existe barreira contrária dentro do alvo de 4 pontos? +70. Como registrar book snapshot antes, durante e depois da entrada para auditoria? + +### H. Volume At Price, VWAP, regiões e alvo de 4 pontos + +71. Como o Volume At Price do ProfitPro calcula volume por preço no WDO? +72. Como identificar POC, regiões de aceitação, defesa e rejeição usando Volume At Price? +73. O ProfitPro/NTSL permite usar Volume At Price programaticamente em regra de entrada ou apenas visualmente? +74. Como usar VWAP no WDO como filtro de contexto sem transformar VWAP em gatilho isolado? +75. Como saber se existe espaço técnico/volumétrico livre até o alvo de 4 pontos? +76. Como impedir entrada quando o POC, VWAP, máxima/mínima anterior ou região de volume está imediatamente contra o alvo? +77. Quais janelas de Volume At Price devem ser testadas para scalp: dia inteiro, abertura, últimos 5 min, últimos 15 min ou janela dinâmica? +78. Como combinar Volume At Price com Footprint para diferenciar rompimento válido de absorção? +79. Como usar regiões de alto volume para posicionar stop técnico e não apenas stop fixo? +80. Como medir estatisticamente se confluência com VAP/VWAP melhora a taxa de atingir 4 pontos antes do stop? + +### I. Notícias, macro, correlações e bloqueios + +81. Quais eventos macro brasileiros devem bloquear ou reduzir prioridade no WDO: Copom, ata, Focus, IPCA, PIB, fiscal, política e câmbio? +82. Quais eventos dos EUA devem bloquear ou reduzir prioridade no WDO: FOMC, payroll, CPI, PCE, PPI, GDP, retail sales, claims e falas do Fed? +83. Quais fontes oficiais devem ser usadas para calendário macro e como a automação deve consultar/registrar esses eventos? +84. Qual janela de bloqueio antes/depois de notícia deve ser testada para WDO? +85. Como pesquisar notícias anteriores e medir volatilidade, slippage, spread, direção, falsos rompimentos e comportamento do delta após cada evento? +86. Quais correlações externas realmente importam para WDO: DOL cheio, dólar à vista, DXY, juros dos EUA, S&P/Nasdaq, petróleo, ouro e risco global? +87. Quais dessas correlações estão disponíveis no ProfitPro e quais exigem fonte externa? +88. Como evitar que correlação gere entrada sozinha e usá-la apenas como filtro de contexto/bloqueio? +89. Em quais horários o WDO costuma ter maior qualidade para scalp de 4 pontos e quais horários devem ser bloqueados por ruído/liquidez? +90. A automação deve encerrar ou impedir posição perto do fechamento, ajuste, notícia ou evento de rolagem? + +### J. Validação, estatística, auditoria e homologação + +91. Qual métrica define sucesso do setup: atingir 4 pontos antes de andar X pontos contra, tempo até alvo, MFE/MAE, slippage e qualidade do fluxo? +92. Quantos eventos/replays são necessários antes de aprovar uma regra de WDO para simulação em tempo real? +93. Como separar resultados por regime: tendência, lateral, notícia, abertura, almoço, final de pregão, fluxo climático e baixa liquidez? +94. Como medir falso positivo de rompimento, absorção, exaustão, wall, player relevante e imbalance? +95. Como comparar regra com e sem determinada confluência para saber se ela melhora ou piora o resultado? +96. Como registrar decisões de não entrada e medir se os bloqueios evitaram trades ruins? +97. Quais relatórios diários a automação deve produzir: operações, bloqueios, alertas, fontes, falhas, slippage, MFE/MAE e aderência às regras? +98. Quais critérios mínimos devem liberar a automação para capital real após backtest, replay e simulação? +99. Qual deve ser o plano de rollback/kill switch se a automação operar fora do esperado? +100. Qual é o checklist final de revisão sênior antes de transformar uma regra pesquisada em código NTSL ativo no ProfitPro? + +## Entregável esperado da investigação + +Ao final da pesquisa, cada pergunta deve gerar uma das quatro decisões: + +1. **Regra implementável**: existe fonte, dado disponível, teste e critério de execução. +2. **Regra visual/manual**: existe no ProfitPro, mas ainda não há confirmação de acesso programático. +3. **Hipótese a testar**: faz sentido operacional, mas precisa de replay/backtest/log. +4. **Rejeitada**: fonte insuficiente, dado indisponível, risco alto ou sem impacto comprovável. + +## Ordem recomendada de investigação + +1. Perguntas 1 a 10: contrato WDO e risco-base. +2. Perguntas 11 a 20: disponibilidade real no ProfitPro/Nelogica. +3. Perguntas 21 a 40: NTSL, execução e proteção. +4. Perguntas 41 a 60: Tape Reading, Footprint, agressão e players. +5. Perguntas 61 a 80: book, VAP, VWAP e alvo de 4 pontos. +6. Perguntas 81 a 90: notícia, macro e correlações. +7. Perguntas 91 a 100: validação, auditoria e homologação.